محاسبه و ترسیم میانگین های متحرک با پایتون

میانگین های متحرک معمولاً در تجزیه و تحلیل فنی برای پیش بینی روند قیمت آینده استفاده می شوند. در این پست ، ما قصد داریم یک اسکریپت را برای انجام تجزیه و تحلیل فنی متوسط با استفاده از پایتون بسازیم.

میانگین حرکت چیست؟

میانگین متحرک میانگین آخرین قیمت های بسته بندی N است. تعداد آخرین قیمت های بسته شدن n برای انتخاب بستگی به سرمایه گذار یا تحلیلگر انجام تجزیه و تحلیل دارد. یک رویکرد متداول 20 روز طول می کشد که اساساً تعداد روزهای معاملاتی در یک ماه است.

هرچه تعداد روزها کوتاه تر باشد ، میانگین متحرک نسبت به تغییرات قیمت حساس تر خواهد بود. یعنی اگر تعداد بیشتری از روزها را انتخاب کنیم ، نوسانات کوتاه مدت در شاخص منعکس نمی شود. با این حال ، با انتخاب تعداد زیادی از روزها ، ممکن است برخی از تغییرات قیمت آینده را به دلیل نادیده گرفتن نوسانات کوتاه مدت از دست بدهیم.

در زیر می توانیم ببینیم که چگونه میانگین متحرک ساده محاسبه می شود (منبع سرمایه گذاری).

نحوه تفسیر میانگین های متحرک و متقاطع

تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران می توانند از میانگین های متحرک برای تجزیه و تحلیل روند قیمت و پیش بینی تغییر آینده روند استفاده کنند. در طی افزایش قیمت ، قیمت بالاتر از میانگین های حرکت است. در حالی که در پایین آمدن قیمت ، قیمت ها پایین تر از میانگین های حرکت هستند. هنگام بسته شدن قیمت از میانگین متحرک عبور می کند ، می توان آن را توسط سرمایه گذاران به عنوان تغییر احتمالی در روند قیمت مشاهده کرد.

ما ممکن است برای دوره های مختلف با هم از میانگین های متحرک متعدد استفاده کنیم. به عنوان مثال ، ما ممکن است میانگین حرکت کوتاه مدت 20 روز و میانگین حرکت طولانی مدت 250 روز داشته باشیم. نشانه ای از تغییر روند قیمت ممکن است زمانی باشد که میانگین متحرک کوتاه مدت در حال عبور از میانگین حرکت بلند مدت است:

• هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین حرکت بلند مدت عبور می کند ، این ممکن است سیگنال خرید را نشان دهد. این به عنوان یک صلیب طلایی شناخته می شود.
• برعکس ، هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین حرکت بلند مدت عبور می کند ، ممکن است لحظه خوبی برای فروش باشد. این به عنوان یک صلیب مرده شناخته می شود.

در حال حرکت به طور متوسط تجزیه و تحلیل فنی با استفاده از پایتون

اکنون که ما می دانیم چگونه می توانیم میانگین های متحرک را محاسبه و تفسیر کنیم ، ما آماده ساخت این ابزار تجزیه و تحلیل فنی با پایتون هستیم. هدف ما این است که یک اسکریپت داشته باشیم که در آن شرکتی را که می خواهیم تجزیه و تحلیل کنیم و عملکرد خود را تصویب کنیم:

• ابتدا اطلاعات قیمت سهام را از یک منبع مالی رایگان API به نام FinancialModelionGprep بارگیری کنید.
• دوم ، ما نتیجه API را تجزیه می کنیم و آن را به یک داده پانداس که حاوی تاریخ و قیمت بسته شدن برای 1200 روز گذشته است ، تبدیل می کنیم.
• سوم ، ما به طور متوسط 20 و 250 روز حرکت را محاسبه خواهیم کرد.
• سرانجام ، ما با ترسیم قیمت بسته شدن و حرکت میانگین در یک نمودار Matplotlib ، تجزیه و تحلیل فنی متوسط متحرک خود را نتیجه خواهیم گرفت.

اولین کاری که ما باید انجام دهیم این است که تمام بسته های مورد نیاز را وارد کنیم ، عملکرد StockPriceAnalysis ما را ایجاد کرده و درخواست HTTP را به نقطه پایان API بسازیم تا قیمت های پایانی را از چند سال گذشته بدست آوریم.

ما به عنوان نمونه از اپل استفاده خواهیم کرد. توجه داشته باشید که URL API Endpoint URL به عنوان یک پارامتر تیک تیک شرکتی که می خواهیم داده ها را برای آن بدست آوریم ، می گیرد. در مورد ما ، این استدلال خواهد بود که ما به عملکرد خود منتقل می کنیم (به عنوان مثال AAPL برای اپل).

اکنون ، ما یک فرهنگ لغت در متغیر سهام دارای 1200 نقطه داده با تاریخ و قیمت بسته شدن داریم. ما آن را با استفاده از روش pd. dataframe. from_dict () به یک pandas dataframe تبدیل می کنیم و تاریخ را به عنوان شاخص تنظیم می کنیم.

اگر اکنون DataFrame StockPrices خود را چاپ می کنیم ، زیر پاسخ می گیریم:

عالی ، ما اکنون آماده محاسبه میانگین حرکت 20 روزه و 250 روز هستیم. من 20 روز را به عنوان میانگین متحرک کوتاه مدت انتخاب می کنم زیرا 20 روز معاملاتی کم و بیش یک ماه را نشان می دهد. در حالی که 250 روز معاملاتی کم و بیش یک سال را نشان می دهد. احساس راحتی کنید که تعداد روزها را برای تجزیه و تحلیل خود تغییر دهید.

میانگین متحرک به راحتی با استفاده از روش نورد و عبور از پنجره (یعنی تعداد روزها) به عنوان آرگومان محاسبه می شود:

ترسیم میانگین های متحرک

اکنون که قیمت بسته شدن ، 20 و 250 روز در حال حرکت را محاسبه کرده ایم ، می توانیم آنها را در یک نمودار واحد با استفاده از Matplotlib ترسیم کنیم. سپس ، یک عنوان را اضافه می کنیم و محور را محکم می کنیم تا طرح طرح را تقویت کنیم.

اگر عملکرد PriceAnalysis سهام را اجرا کنیم و از Apple Stock Ticker به عنوان یک آرگومان عبور کنیم ، با میانگین حرکت اپل و بسته شدن قیمت ها برای چند ماه گذشته نمودار می گیریم:

با نگاهی به نمودار ، می توانیم نتیجه آنالیز فنی متوسط متحرک خود را برای اپل مشاهده کنیم.

ما می توانیم یک متقاطع بین میانگین حرکت 20 روزه و آخرین قیمت بسته شدن را مشاهده کنیم. این یک نشانه خوب است که روند صعودی به پایان رسیده و روند نزولی قیمت در حال شروع است.

تجزیه و تحلیل بیشتر باید با استفاده از ابزارهای اساسی به منظور تأیید این تغییر قیمت روند بالقوه انجام شود. در برخی از پست های قبلی من ، می توانید برخی از ابزارهای اساسی تجزیه و تحلیل مالی را با استفاده از پایتون پیدا کنید.

پیچیدن

ما ابزاری بسیار قدرتمند برای انجام یک تجزیه و تحلیل فنی ساده با پایتون با استفاده از میانگین های متحرک به مدت 20 و 250 روز ساخته ایم. این اسکریپت را می توان برای انجام تجزیه و تحلیل برای سایر شرکت ها با عبور ساده از شرکت شرکت به عنوان استدلال عملکرد ما استفاده کرد.

خوشحالم که از طریق حساب توییتر من نظرات خود را دریافت کردم.

همچنین می توانید نگاهی به آموزش ویدیویی زیر داشته باشید که در آن کد را مرحله به مرحله توضیح می دهم: