واحد C |مدل سازی سیستم

پس از مطالعه واحدهای A و B باید با بازار فارکس آشنا شوید تا بتوانید که می دانید چه کسی در آن شرکت می کند ، دلایلی که شرکت کنندگان این بازار را انتخاب کرده اند و چگونه می توانید آنها را تقلید کنید. علاوه بر این ، شما همچنین باید بتوانید بهترین تنظیمات را انتخاب کنید ، زمان بهینه برای تجارت آن مجموعه ها و دستورالعمل های زیادی در مورد نحوه تجارت آنها بدانید.

با این حال ، و از آنجا که استثنائاتی در دستورالعمل های تحلیلی وجود دارد که بدون آن تجزیه و تحلیل بازار می تواند یک علم از دقت باشد - نه یکی از احتمال- ، شما به یک رویکرد ساختاری نیاز دارید ، به عبارت دیگر: یک سیستم معاملاتی.

اما دقیقاً سیستم چیست؟نکته این فصل این خواهد بود که اطلاعات را تا حد ممکن به وضوح در اختیار شما قرار دهد و شما را به سطح بعدی در آموزش و پرورش خود بیاورد که نشان می دهد این موضوع شگفت انگیز چیست. برای یک چالش آماده باشید: این مرحله یادگیری متفاوت از رویکرد تحلیلی است که در واحد B آموخته اید. علاوه بر تسلط بر مهارت های تحلیلی خوب ، موفقیت در فارکس به یک روش منظم برای تصمیم گیری در تجارت نیاز دارد.

ابتدا تعاریف مختلفی از سیستم های معاملاتی را طی خواهیم کرد. شما می آموزید که یک سیستم اساساً روشی است که شما با یک ویژگی خاص در بازار سازگار می شوید.

بخش دوم به شما کمک می کند تا درک کنید که یک رویکرد معاملاتی ساختاری در مورد ایجاد و پیروی از قوانین است ، با یک حس شدید مشاهده و نظم و انضباط. برای کسب مداوم در بازار فارکس می خواهید مجموعه ای از قوانین معاملاتی را داشته باشید که شما را از طریق تصمیم گیری خود راهنمایی می کند. این شما را از قماربازان بازار جدا می کند و به شما می دهد تا یک معامله گر حرفه ای شوید.

مثل همیشه ، ما با ساختن یک سیستم تجاری از ابتدا که می توانید برای اولین تست های خود استفاده کنید ، آن را برای شما ساده خواهیم کرد. این تمرکز بخش سوم خواهد بود.

معامله گران جدید به طور مرتب از گران قیمت فریب می خورند. جام مقدس. سیستم ها و شاید شما به دنبال آن نیز هستید. شما باید هنگام جستجوی یک سیستم مفید واقع بینانه باشید و در نظر بگیرید که آیا واقعاً نیاز به خرید آن دارید. برخی از سیستم ها بسیار سخت یا غیرممکن هستند. فقط با درک روش سیستم ، شما قادر خواهید بود به طور موثر از آن به نفع خود استفاده کنید. چگونه می توانید چیزی را که نمی فهمید دنبال کنید؟در بخش آخر شما دو روش برای ارزیابی و استفاده از سیستم معاملاتی یاد خواهید گرفت.

1. تعریف یک سیستم معاملاتی

یک سیستم معاملاتی مجموعه ای از قوانینی است که سیگنال های خرید و فروش را بدون هیچ گونه ابهام یا هرگونه عناصر ذهنی تشکیل می دهد. این سیگنال ها بیشتر توسط شاخص های فنی یا ترکیبی از شاخص های فنی تولید می شوند. هدف اصلی یک سیستم معاملاتی مدیریت ریسک و افزایش سودآوری در هر محیط بازار است. سطح بهینه ریسک و پاداش با اصلاح پارامترهای مختلف در هر قانون از سیستم انجام می شود.

مزیت تجارت با یک سیستم ، حذف احساسات از تجارت است: به عنوان مثال ، معامله گر سیستماتیک به دلیل ناامیدی از از دست دادن تجارت ، تجارت بیش از حد با ریسک بالا قرار نمی دهد. اما بسیاری از مزایای دیگر برای استخراج از یک رویکرد روش شناختی همانطور که بعداً خواهید دید.

هیچ سیستمی بهتر از دیگری نیست ، اما سیستم خوبی است که با اهداف شما ، پنجره زمانی ، سرمایه شروع و همچنین شخصیت شما سازگار است.

سیستم های معاملاتی را می توان در انواع مختلف طبقه بندی کرد:

سیستم های زیر

همانطور که از نام آن پیداست ، سیستم های زیر قصد دارند روند و سود را از یک حرکت مداوم قیمت در همان جهت وارد کنند. به گفته فیزیک نیوتنی ، یک شیء در حال حرکت تمایل به ماندن دارد - این همچنین یکی از اصول تئوری داو است. بنابراین ، اگر یک جفت ارز خاص روند قدرتمندی را ایجاد کرده باشد ، احتمالاً این روند ادامه خواهد یافت تا اینکه چیزی اساساً تغییر کند.

ما در واحد قبلی B دیدیم که تعیین روند یک فرایند عینی است ، اما تصمیم به ورود به بازار می تواند اختیاری یا مکانیکی باشد. به عنوان مثال ، برخی از معامله گران می توانند یک نمودار را جمع کنند و فوراً تشخیص دهند که آیا می خواهند خرید یا فروش کنند - این یک رویکرد اختیاری است. آنچه ما می خواهیم به شما پیشنهاد دهیم استفاده از نشانه های خاص برای راهنمایی شما در این تصمیم است.

شاید معروف ترین طرفدار سیستم های پیروی از روند، تاجر معروف کالا، ریچارد دنیس باشد. دنیس قاطعانه بر این باور بود که توانایی های معاملاتی را می توان به سیستمی از قواعد قابل اندازه گیری تقسیم کرد که می توان آنها را آموزش داد، در حالی که دوست و شریک تجاری او اکهارت احساس می کرد که این توانایی چیزی ذاتی است. در سال 1983، دنیس پیشنهاد داد تا برخی از معامله گران را استخدام و آموزش دهند و حساب های واقعی را به آنها بدهند تا ببینند چه کسی در این بحث جاری حق دارد. ده دانشجوی بی تجربه انتخاب شدند، در شیکاگو دعوت شدند و به مدت دو هفته آموزش دیدند. روش معاملاتی که به آنها آموزش داده شد، سیستم پیروی از روند بود و این گروه به نام مستعار بود. لاک پشت هاطی چهار سال بعد، لاک پشت ها میانگین سالانه بازده مرکب 80% را به دست آوردند و دنیس برنده شرط بندی شد.

سیستم های ضد روند یا کاهش روند

این نوع سیستم ها معمولاً پرخطرتر هستند. هدف آنها شناسایی نقاط معکوس در قیمت استفاده از شرایط بیش خرید/فروش بیش از حد سیگنال شده توسط RSI یا سایر نوسانگرها، متقاطع باندهای بولینگر بیرونی، واگرایی های صعودی و نزولی منظم با استفاده از MACD و غیره است.

شما برای تغییر روند به قوانین کاملاً تعریف شده ای نیاز دارید و مطمئناً به تجربه خاصی و همچنین اعتماد زیادی در رویکرد شما نیاز دارد. چگونگی به دست آوردن اعتماد به نفس چیزی است که در کل واحد C بررسی خواهیم کرد.

یک روند متضاد نیز ممکن است به یک روند تبدیل شود. پیروی از چنین سیستمی به معنای حساب کردن بسیاری از ضررهای کوچک است تا زمانی که یک دونده ضربه بخورد و شما یک روند جدید را از ابتدا انتخاب کنید. آن برنده معمولاً زیان های کوچک زیادی را که در تلاش برای انتخاب معکوس انباشته شده است، جبران می کند.

یکی دیگر از دشواری های سیستم های ضد روند این است که نرخ ارز ممکن است قبل از معکوس شدن در جهت مخالف، در یک شرایط متغیر وارد شود. درک شما از اصل موج الیوت که در فصل B04 و PrB توضیح داده شده است، بینش بزرگی در مورد آن ویژگی بازار به شما می دهد.

محو شدن چیست؟به عبارت ساده، محو شدن به معنای خریدن لباس های پایین و فروش تاپ به قیمت است. بسیاری از معامله گران مشتاق رویای انتخاب موفقیت آمیز نوسان پایین یا نوسان اوج را در سر می پرورانند و شاهد صعود معاملات به نفع آنها برای سود قابل توجهی هستند. وقتی به اقدامات قیمت گذشته نگاه می کنیم، این می تواند آسان به نظر برسد. با این حال، هنگام معامله در زمان واقعی، قله ها و کف ها کمتر آشکار می شوند و می توانند شما را به این باور برسانند که قیمت معکوس خواهد شد، اما در واقعیت شما روند از سر گرفته شده و شما را متوقف می کند.

سیستم های برد

آمار نشان می دهد که بیشتر بازارها حدود 70-80 ٪ از زمان محدود هستند ، یعنی آنها فقط در حدود 20-30 ٪ از زمان روند دارند. این به دلیل واژگونی و حرکات اصلاحی اتفاق می افتد.

در یک بازار 24 ساعته به عنوان Forex Spot ، مقدار زیادی وجود دارد. ریزشاقدامات قیمت ، یعنی وقتی بازار جهت مشخصی ندارد. در حقیقت ، اگر تقریباً به هر نمودار بلند مدت تقریباً در هر بازاری نگاه کنید ، می توانید این پدیده را به وضوح مشاهده کنید ، حتی بدون هیچ گونه آماری. در حقیقت ، دامنه ها را می توان در تمام فریم های زمانی به دلیل ماهیت فراکتال بازارها یافت.

ارائه Derek Frey's ITC 2008 در مورد. محدوده معاملات. به ما در درک دامنه کمک می کند:

• یک منطقه قابل تعریف در یک بازار که می تواند با میزان کمی قابلیت اطمینان از آن معامله شود.
• دامنه ها را می توان تقریباً در هر شرایط بازار در هر بازه زمانی یافت.
• اینها می توانند افقی ، صعودی یا نزولی باشند.
• خطوط دامنه نیازی به موازی ندارند.

چرا دامنه ها توسعه می یابند؟

• بازارها از نظر ساختار خود فراکتال هستند و بنابراین اساساً یک سری از محدوده ها هستند که با گذشت زمان مقیاس می شوند.
• کلمه Fractal توسط ریاضیدان درخشان Benoit Mandelbrot ابداع شد.
• بیشتر . ابزارهامعامله گران امروز با این فرض نادرست که بازارها خطی و توزیع می شوند ، استفاده می کنند. به طور معمولاز طریق منحنی زنگ گاوسی یا استاندارد.
• این ایده ها نادرست است اما به دلایلی بیشتر معامله گران هنوز به آنها چسبیده اند.

این یک راز است که رسانه ها نمی خواهند شما بدانید زیرا اگر همه به این اعتقاد داشته باشند ، آنها در تجارت نخواهند بود: قیمت ها به دلیل اخبار روند ندارند. داده های اقتصادی غالباً بر بازار تأثیر می گذارد اما اگر از نزدیک نگاه کنید ، فقط باعث می شود عملکرد قیمت پر سر و صدا شود. به عنوان مثال ، در سال 2008 GBP/USD تقریباً 60،000 پیپ را به سمت بالا و پایین حرکت داد اگر دامنه های روزانه را برای کل سال ردیابی کنیم ، در حالی که از ابتدا تا پایان سال تنها با 6000 پیپ کاهش یافته است. این بدان معناست که به طور متوسط ، حرکت کل سال از بالاترین تا پایین ترین سطح تنها یک دهم از کل قیمت حرکت بود. فقط تعداد انگشت شماری از حرکات بزرگ به روند کلی کمک می کند - بقیه بازار درگیر یک رفتار مختلف بود زیرا نسبت به سر و صدای روزانه واکنش نشان می داد.

سیستم های شکستن

سیستم های برکنار براساس این ایده است که اگر نرخ ارز در محدوده قیمت قرار داشته باشد ، دیر یا زود از آن خارج می شود. سپس این سیستم سناریوهای افزایش نوسانات را که انتظار دارد ادامه حرکت برک آوت را بر اساس حرکت جستجو کند ، جستجو می کند. این می تواند به عنوان مثال شکستگی سطح پشتیبانی و مقاومت (سطح افقی ، کانال ها ، خطوط) ، ارقام نمودار (مثلث ، پرچم و غیره) ، شکستن نوسانات ، شکستگی های روزانه و پایین و غیره باشد.

در اینجا مجموعه ای از رونوشت های جلسات زنده در مورد موضوع شکستن وجود دارد - ایده های زیادی برای استفاده!

سیستم های برکنار معکوس

یک سیستم استراحت معکوس برای محو شدن حرکات توضیح داده شده در بالا طراحی شده است. مفاهیم مانندپرتاب بیش از حداز اصل موج الیوت ، یا بریدگی های کاذب در ارقام نمودار ، نقاط شروع این روش است. این مبتنی بر این ایده است که یک پشتیبانی شکسته گاهی نتواند به یک مقاومت تبدیل شود و برعکس. علاوه بر امواج الیوت ، ابزارهایی که برای لکه بینی معکوس استفاده می شوند می توانند به عنوان مثال باندهای بولینجر ، SAR پارابولیک یا پاکت ها باشند.

با آن الگوهای طبیعی ترین برای شما تجارت کنید. برخی از افراد در حال تشخیص واگرایی بسیار خوب هستند ، برخی دیگر بیشتر روی برگشتی متمرکز هستند ، در حالی که برخی دیگر ممکن است از مثلث به عنوان الگوی مورد علاقه خود استفاده کنند. برای توسعه چنین مهارتی مدتی طول می کشد اما اگر وقت کافی را صرف دیدن نمودارها کنید ، به طور طبیعی اتفاق می افتد. الگوی مورد علاقه چیزی است که بارها و بارها آن را تشخیص می دهید ، و سپس شروع به تدوین استراتژی هایی برای سودآوری از آن رویداد مکرر می کنید. مشاهده شده

درک فری ، در ارائه فوق ، با گفتن:

وادمن دیده ام که معاملات پایه معامله گران در چرخه های قمری ، مقاومت پشتیبانی ، نقاط محوری ، لکه های خورشید ، خطوط رگرسیون ، شاخص ها و غیره و غیره Ad Infinitum. من نمی توانم به شما بگویم چه چیزی برای شما مفید خواهد بود اما می توانم به شما بگویم که کلید راحتی است. این نیز ممکن است ساده به نظر برسد اما بسیار مهم است. شما باید با هر سیستم راحت باشید یا تنظیم کنید که شما را در وهله اول به تجارت سوق دهد. تجارت روشی که متناسب با شخصیت یا سبک شما نباشد ، یکی از بزرگترین دلایل معامله گران است. نادیده گرفتنسیستم و این تقریباً همیشه یک راه عالی برای از دست دادن است.