بازه های زمانی و تنظیمات نشانگر فنی مفاهیم همه جا برای تحلیلگران فنی است ، دو مورد که در بعضی از نقاط باید با آنها ارتباط برقرار کنند. برای برخی از معامله گران ، آنها بخشی از سوالات میلیون دلاری را ایجاد می کنند:

• "بهترین بازه زمانی برای استفاده چیست؟"
• "بهترین تنظیمات نشانگر برای استفاده از کدام است؟"

جایی که "بهترین" به بازه زمانی/تنظیماتی که منجر به بیشترین سود می شود ، اشاره دارد. هر دو سؤال بسیار جالب و بسیار دشوار است ، اما معامله گران سعی کرده اند به هر دو سوال پاسخ دهند.

1. بهترین بازه زمانی برای استفاده چیست؟

بازه های زمانی فرکانس ترسیم قیمت ها را در یک نمودار تعیین می کنند و می توانند از 1 ثانیه تا 1 ماه متغیر باشند. ما می توانیم توجه داشته باشیم که نمودارهای قیمت از یک بازه زمانی به دیگری شبیه به یکدیگر هستند ، با داشتن همان جنبه نامنظم و همان الگوهای ، این امر ماهیت فراکتال قیمت های بازار را توضیح می دهد ، جایی که تغییرات کوتاه مدت از تغییرات طولانی مدت تشکیل می شوددر یک بازه زمانی بالاتر یافت می شود.

بر اساس این خاصیت ، روش هایی که برای تعیین شروع/پایان یک روند استفاده می شود ، بدون توجه به بازه زمانی انتخاب شده می تواند یکسان باشد ، زیرا این معامله گران می توانند یک قاب زمانی را بر اساس روندی که می خواهند تجارت کنند ، به عنوان مثال روزانه انتخاب کنند./بازه های زمانی هفتگی می تواند برای تجارت روندهای اولیه مورد استفاده قرار گیرد در حالی که دیگر می توانند از بازه های داخلی برای تجارت روندهای داخلی استفاده کنند ، توجه داشته باشید که هنوز هم می توان با استفاده از هر بازه زمانی که می خواهید ، یک روند خاص را تجارت کنید ، اما با استفاده از یک بازه زمانی که برای آن بسیار کم استمعاملات روند طولانی مدت ممکن است منجر به اطلاعات اضافی در انگل شود در حالی که استفاده از یک بازه زمانی بالا برای معاملات روندهای کوتاه مدت منجر به عدم اطلاعات خواهد شد.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که فریم های زمانی پایین تغییر قیمت دامنه پایین تر را به دست می آورند ، زیرا چنین معاملات تغییرات یک بازه زمانی پایین باعث می شود که یک معامله گر بیشتر تحت تأثیر فرآیندهای اصطکاک ، به ویژه هزینه های اصطکاک قرار گیرد ، زیرا چنین بازرگانی های کمتری ممکن است به طرز تهاجمی تجارت کندبه دقت بیشتری نیاز دارید ، به همین دلیل معامله گران مبتدی باید با بازه های زمانی بالاتر بچسبند.

بنابراین "بهترین بازه زمانی برای استفاده" باید براساس روندی که معامله گر می خواهد تجارت کند ، انتخاب شود ، با یک بازه زمانی ، مبلغ مناسب اطلاعات را برای تجارت بهینه به صورت مطلوب ارائه می دهد. روند هدف شما به مشخصات معامله گر شما بستگی دارد (گریز از خطر ، افق معاملاتی ... و غیره).

1. 1 تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی

برخی از معامله گران ممکن است از بازه های زمانی متعدد استفاده کنند ، چنین عملی به تجزیه و تحلیل Multi-TimeFrame گفته می شود و شامل گرفتن ورودی در یک بازه زمانی خاص در حالی که از روند یک بازه زمانی بالاتر برای تأیید استفاده می شود. روشهای مختلفی برای انتخاب هر دو بازه زمانی وجود دارد ، یکی متشکل از انتخاب یک بازه زمانی به گونه ای که روند پایین تر ، تکانه ای از روند بازه زمانی بالاتر است.

2. بهترین تنظیمات شاخص های فنی

هنگام استفاده از شاخص های فنی ، کاهش معاملات Whipsaw اغلب زمان تصمیم گیری بدتر را معرفی می کند ، پیدا کردن تنظیماتی که معاملات Whipsaw را به حداقل می رساند در حالی که مقدار قابل قبولی از تاخیر را نگه می دارد ، یک کار ساده نیست.

بیشتر شاخص های فنی دارای تنظیمات کاربر هستند ، اینها می توانند عددی ، تحت اللفظی یا بولی باشند و به معامله گران این امکان را می دهد تا خروجی شاخص را تغییر دهند. به طور کلی ، تنظیم اصلی یک شاخص فنی امکان تصمیم گیری در مورد تغییرات قیمت بلند مدت را فراهم می کند ، زیرا این معامله گران باید از تنظیمات شاخص استفاده کنند تا بتوانند تغییرات مورد علاقه خود را مانند انتخاب یک بازه زمانی انجام دهند ، اما تنظیمات نشانگر فنی اغلب اجازه می دهدبرای درجه بیشتری از دستکاری ، و می تواند طیف وسیع تری از مقادیر داشته باشد ، زیرا انتخاب تنظیم اغلب متفاوت انجام می شود.

2. 2 تنظیمات شاخص از بهینه سازی

هنگام استفاده از شاخص های فنی برای ایجاد قوانین ورود ، انتخاب تنظیماتی که بیشترین سود را به دست می آورند ، معمول است ، روش های مختلفی برای دستیابی به بهینه سازی وجود دارد ، برخی از نرم افزارها با استفاده از پشتی یک استراتژی برای هر تنظیم شاخص از نیروی بی رحمانه استفاده می کنند. همچنین می توان از روشهای پیشرفته تری مانند الگوریتم های ژنتیکی (GA) استفاده کرد.

GA در خارج از محدوده این پست است ، اما به سادگی GA یک الگوریتم جستجو است که از انتخاب طبیعی تقلید می کند و به ویژه برای مشکلات بهینه سازی چند پارامتر مناسب است. هنگام استفاده از GA ، تنظیمات به عنوان ژن در یک کروموزوم است.

چنین روش انتخاب محدودیت هایی دارد ، بدیهی ترین این است که ممکن است تنظیمات بهینه با گذشت زمان تغییر کند و روند بهینه سازی بی فایده باشد. بهینه سازی همچنین می تواند زمان زیادی را در هنگام انجام مجموعه داده های بزرگ یا هنگام استفاده از ترکیبی بزرگ از تنظیمات شاخص انجام دهد ، ممکن است جالب تر باشد که تنظیمات بهینه شده یک شاخص فنی را با گذشت زمان تجزیه و تحلیل کنید و سعی کنید با قیمت بازار رابطه پیدا کنید.

2. 3 دوره چرخه غالب برای انتخاب انتخاب

برخی از تحلیلگران فنی این فرضیه را مطرح کرده اند که دوره چرخه غالب باید به جای یک مقدار ثابت به عنوان تنظیم کننده شاخص های فنی استفاده شود ، این روش قابل استفاده در شاخص های فنی J. Elhers است. بیشتر شاخص های فنی با استفاده از دوره غالب به عنوان یک تنظیم ، فیلترهای باند هستند که فرکانس های نزدیک به یک غالب را حفظ می کنند.

محدودیت های مختلفی برای چنین روش انتخاب وجود دارد ، اول ، این بستگی زیادی به دقت و سرعت الگوریتم تشخیص دوره چرخه غالب است که مورد استفاده قرار می گیرد ، ماهیت پر سر و صدا قیمت ، اندازه گیری دقیق دوره غالب و به موقع را بسیار دشوار می کندبه طور کلی ، روش های دقیق تر در نتیجه تاخیر بیشتری خواهند داشت. نکته مهم دیگر این است که این یک راه حل جهانی نیست ، شاخص های فنی می توانند قیمت بازار را متفاوت پردازش کنند.

3. نتیجه گیری

از دو سؤال برجسته در ابتدای این پست ، یکی از شاخص های فنی که شامل آن است ، همچنان چالش برانگیز است که پاسخ می دهد ، که اغلب در مورد نوع "بهترین ..." چیست. آنچه مسلم است این است که یک تنظیم جهانی برای هر شاخص وجود ندارد ، برخی از تنظیمات ممکن است بیشتر با شرایط خاص بازار (مانند شرایط مختلف یا روند روند) سازگار باشد و حضور یک تنظیم به خودی خود همیشه به معنای وقوع تعامل خواهد بوددر بعضی از مواقع ، به این ترتیب توصیه می شود که یک تنظیم نشانگر یا بازه زمانی با یک دلیل منطقی انجام شود.

مشکل بهترین تنظیمات نشانگر فنی برای هر توسعه دهنده شاخص فنی یک چالش بزرگ را ارائه می دهد ، اما مهم است که معامله گران مشترک تمرکز خود را در مورد آنها از دست بدهند ، در حالی که مهم نیست ، این موارد نباید در مخالفت با مشخصات معامله گر شما تنظیم شود ، داشتن یکمشخصات معامله گر به خوبی تعریف شده به شما کمک می کند تا این تنظیمات را به طور مؤثرتری تنظیم کنید ، به این ترتیب پاسخ منطقی به "بهترین تنظیمات بازه زمانی/نشانگر چیست؟"می تواند "آنهایی باشد که با مشخصات معامله گر شما سازگار هستند".