استراتژی تجارت: شمعدان واگرایی

استراتژی های واگرایی مبتنی بر واگرایی بین جهت قیمت بازار و جهت یک شاخص است. این استراتژی ها فرض می کنند که وقتی قیمت بازار و شاخص به طور فزاینده ای واگرایی می شود ، قیمت بازار جهت را تغییر می دهد. استراتژی شمعدان واگرایی از الگوهای شمعدانی برای تولید سیگنال های معاملاتی استفاده می کند. سیگنال ها توسط یک فیلتر شیب منحصر به فرد فیلتر می شوند که شیب قیمت بازار و شیب نشانگر RSI را مقایسه می کند. این استراتژی براساس پیشنهادی است که توسط تاجر آلمانی Thorsten Helbig ارائه شده است.

استراتژی با جزئیات

استراتژی شمعدان واگرایی WHS معمولاً در نمودار 60 دقیقه ای اعمال می شود. دو مرحله وجود دارد:

مرحله 1: تشخیص سیگنال ها سیگنال های ورودی بالقوه توسط الگوهای شمعدانی داده می شود. پلت فرم کامل نانوترادر در حال حاضر قادر به تشخیص بسیاری از الگوهای شمعدان است. این ابزار بخشی از لیست نشانگر است و به نظر می رسد:

سیگنال بالقوه هنگامی که یک الگوی مشروبات الکلی نزولی تشخیص داده می شود ، ایجاد می شود. شرح الگوی مشروبات الکلی نزولی و همچنین 7 الگوی دیگر را می توان در اینجا یافت.

مرحله 2: اعتبار سنجی سیگنال ها تمام سیگنال های جدید در معرض فیلتر قرار می گیرند که سیگنال را می پذیرند یا مسدود می کنند. این فیلتر منحصر به فرد شیب منحنی قیمت بازار را با شیب منحنی RSI مقایسه می کند. این مقایسه با استفاده از نمودارهای ویژه توسعه یافته برای این منظور انجام می شود. این نمودارها بر اساس میانگین های متحرک نرم تر از نمودارهای کلاسیک هستند. نمودارهای صاف کننده ، به عنوان مثال ، تعداد تاپ ها را کاهش می دهد.

اصطلاح شیب به شیب یک روند خاص که به ترتیب در نمودار قیمت صاف بازار و نمودار RSI هموار اعمال می شود ، اشاره دارد. روند ویژه یک خط مستقیم است که آخرین قسمت بالا و بالاترین بالای 5 تاپ قبلی را به هم متصل می کند. مثلا:

هر دو نمودار کلاسیک و نمودارهای صاف در بستر معاملاتی قابل مشاهده هستند. نمودارهای صاف منحنی های آبی ضخیم و روشن هستند. فیلتر یک سیگنال فروش کوتاه Engulfing را می پذیرد وقتی که خطوط نمودارهای هموار واگرایی را واژگون می کند ، یعنی وقتی روند نمودار قیمت دارای یک شیب به سمت بالا (مثبت) است و روند نمودار RSI دارای شیب رو به پایین (منفی) است.

در این مثال شیب نمودار قیمت مثبت است در حالی که شیب RSI منفی است.

در این شرایط فیلتر سیگنال های فروش کوتاه را بر اساس الگوی شمعدان نزولی می پذیرد. این با پس زمینه قرمز در نمودار نشان داده شده است.

چه زمانی موقعیت باز شود؟

یک موقعیت فروش کوتاه با قیمت باز شمع بعدی باز می شود که دو شرط رعایت شود:

- نشانگر کندل یک الگوی نزولی را شناسایی کرده است.- فیلتر شیب خاص سیگنال را می پذیرد.

در این مثال یک الگوی فراگیر نزولی (مثلث قرمز) شناسایی شد. پس زمینه نمودار قرمز است که نشان می دهد فیلتر شیب سیگنال های فروش کوتاه را می پذیرد.

چه زمانی یک موقعیت را ببندیم؟

استراتژی WHS Divergence Candlestick از 2 توقف استفاده می کند. این یک توقف سرپایی و یک توقف زمانی را ترکیب می کند. این استراتژی همچنین از یک هدف سود استفاده می کند.

- نقطه سربه سر 3 برابر میانگین محدوده واقعی (ATR) 20 دوره گذشته است.- توقف زمان به طور خودکار موقعیت را پس از 14 دوره بسته می کند.- هدف سود 2 برابر ATR 20 دوره گذشته است.

در این مثال هدف سود (خط سبز) تقریباً به دست آمده بود. با این حال، بازار قبل از آن تغییر جهت داد. پوزیشن متعاقباً توسط ایستگاه بریکون (خط قرمز) بسته شد.

تغییرات استراتژی

در اصل سرمایه گذار فعال می تواند 8 الگوی کندل استیک را با 4 سناریو شیب ترکیب کند. با این حال، همه ترکیبات منطقی نیستند. 4 الگوی شمعدان نزولی (شکل نزولی، ستاره عصر، سه کلاغ، بیرون پایین) فقط باید با حالت واگرایی 2 ترکیب شوند. مورد واگرایی 3.

در نشانگر SmootherFilter کاربر می تواند پارامترهای فیلتر شیب را تغییر دهد. مورد 2 و مورد 3 موقعیت های واگرایی هستند. مورد 2 باید با الگوهای کندل نزولی ترکیب شود. مورد 3 باید با الگوهای شمعدانی صعودی ترکیب شود.

اگر کاربر الگوی کندل نزولی را انتخاب کند، پارامتر TradeDirection باید 0 باشد (فروش کوتاه). اگر کاربر الگوی کندل استیک صعودی را انتخاب کند، پارامتر TradeDirection باید 1 (طولانی) باشد. ممکن است الگوی شمعدانی ترکیبی از همان دسته ( صعودی یا نزولی) باشد.

نتیجه

استراتژی Divergence Candlestick الگوهای کندل استیک را با یک فیلتر شیب منحصر به فرد ترکیب می کند. این فیلتر واگرایی بین قیمت بازار و اندیکاتور RSI را تجزیه و تحلیل می کند. نمودارهای هموار و خطوط روند ویژه به ویژگی غیرعادی این استراتژی تجاری کمک می کند. الگوی استراتژی برای استفاده از الگوی چوب شمع نزولی تنظیم شده است. 7 الگوی شمعدان اضافی موجود است. استراتژی Divergence Candlestick برای شاخص های بازار، فارکس، کالاها و سهام مناسب است. کاربران می توانند با بازه های زمانی کوتاه تری آزمایش کنند.