تجارت گزینه های باینری با استفاده از معیارهای سود و زیان مورد انتظار

تجارت در گزینه های باینری با استفاده از رویکردی بر اساس سود مورد انتظار (EP) و ضرر مورد انتظار (EL) به عنوان معیارهای پاداش و ریسک معاملات مورد بحث قرار می گیرد. این معیارها مورد بررسی قرار می گیرند و نقش نسبت EL/EP به عنوان شاخص کیفیت معاملات ، با در نظر گرفتن تحمل ریسک ، مورد بحث قرار می گیرد. فرمول ها برای EP و EL از تماس گرفته می شوند و باینری ها را با فرض اینکه قیمت دارایی زیرین از یک حرکت هندسی براونیایی پیروی می کند ، قرار می دهند. نتایج با داده های عملی از پلت فرم تجارت Nadex نشان داده شده است. مفهوم سیاه و سیاه از نوسانات ضمنی به مفاهیم گسترده تری از رانش ضمنی و نوسانات روند قیمت دارایی اساسی گسترش می یابد. تصاویر نشان می دهد که چگونه می توان از این مفاهیم برای شناسایی معاملات باینری جذاب استفاده کرد و حرکت قیمت پیش بینی شده را در نظر گرفت. مشکل انتخاب اوراق بهادار تماس و قرار دادن گزینه های باینری که حداکثر EP نمونه کارها را به حداکثر می رساند ضمن محدود کردن نمونه کارها EL برای برآورده کردن تحمل ریسک و الزامات متنوع سازی ، با برنامه نویسی خطی تدوین و حل می شود. این همچنین با داده های Nadex تحت سناریوهای مختلف نشان داده شده است.

استناد پیشنهادی

بارگیری متن کامل از ناشر

منابع ذکر شده در ایده ها

1. Kolkova Andrea & Lenertova Lucie ، 2016. "گزینه های باینری به عنوان یک فنومون مدرن تجارت مالی" ، مجله بین المللی دانش کارآفرینی ، مرکز تحقیقات علمی بین المللی VSO و VSPP ، جلد. 4 (1) ، صفحات 52-59 ، ژوئن.
2. Farinelli ، Simone & Tibiletti ، Luisa ، 2008. "تفکر شارپ در رتبه بندی دارایی با اقدامات یک طرفه" ، مجله اروپایی تحقیقات عملیاتی ، Elsevier ، جلد. 185 (3) ، صفحات 1542-1547 ، مارس.
3. خاویر استرادا ، 2006. "خطر نزولی در عمل" ، مجله مالی شرکت های کاربردی ، مورگان استنلی ، جلد. 18 (1) ، صفحات 117-125 ، مارس.
4. امانوئل درمن و ناسیم نیکلاس طالب ، 2005. "توهمات تکثیر پویا" ، امور مالی کمی ، مجلات تیلور و فرانسیس ، جلد. 5 (4) ، صفحات 323-326.
5. مین گائو ، 2017. "دارایی بریتانیا-یا هیچ گزینه ای گزینه" ، مجله بین المللی امور مالی نظری و کاربردی (IJTAF) ، شرکت انتشارات علمی جهانی Pte. آموزشی ویبولیتین ، جلد. 20 (04) ، صفحات 1-19 ، ژوئن.
6. ژان-فرانسوا Bégin & Christian Dorion & Geneviève Gauthier ، 2020. "موضوعات خطر پرش احمقانه: شواهدی از بازده و گزینه های سهام ،" بررسی مطالعات مالی ، جامعه مطالعات مالی ، جلد. 33 (1) ، صفحات 155-211.
7. Viktor Stojkoski & Trifce Sandev & Lasko Basnarkov & Ljupco Kocarev & Ralf Metzler ، 2020. "حرکت عمومی براونیان هندسی: تئوری و برنامه های کاربردی برای قیمت گذاری گزینه ،" مقالات 2011. 00312 ، arxiv.org.
8. برنارد ، کارول و واندفل ، استیون و یو ، جیانگ ، 2019. "استراتژی های بهینه تحت نسبت امگا" ، مجله اروپایی تحقیقات عملیاتی ، Elsevier ، جلد. 275 (2) ، صفحات 755-767.
9. Black ، Fischer & Scholes ، Myron S ، 1973. "قیمت گذاری گزینه ها و بدهی های شرکت ها ،" مجله اقتصاد سیاسی ، دانشگاه شیکاگو پرس ، جلد. 81 (3) ، صفحات 637-654 ، مه-ژوئن.

بیشتر موارد مرتبط

1. والاس ، رودریک و فولیلو ، رابرت ا. ، 2014. "سیاست دولت و اقتصاد سیاسی شرکت های جنایی: حبس گسترده و فشار خون بالا سازمان یافته در ایالات متحده ،" تغییر ساختاری و پویایی اقتصادی ، الزویر ، جلد. 31 (ج) ، صفحات 17-31.
2. Christian Hertrich ، 2013. "ملاحظات تخصیص دارایی برای صندوق های بیمه بازنشستگی ،" کتاب های اسپرینگر ، اسپرینگر ، نسخه 127 ، شماره 978-3-658-02167-2 ، مارس.
3. Juliusz Jablecki & Robert Slepaczuk & Ryszard Kokoszczynski & Pawel Sakowski & Piotr Wojcik ، 2014. "آیا ساختار اصطلاحات تاریخی VIX شامل اطلاعات ارزشمندی برای پیش بینی آینده VIX است؟" ، "مدل های اقتصاد سنجی پویا ، Uniwersytet Mikolaja Kopeika ، Vol. 14 ، صفحات 5-28.
4. Nassim N. Taleb ، 2014. "قیمت گذاری گزینه خنثی ریسک با نه محافظت از پویا و نه بازارهای کامل" ، مقالات 1405. 2609 ، arxiv.org ، تجدید نظر در اکتبر 2014.
5. Zvika Afik ، 2015. "تمام تخم مرغ های خود را در یک (یک بار) سبد ،" بازارهای مالی و مدیریت نمونه کارها ، اسپرینگر ؛ انجمن تحقیقات بازار مالی سوئیس ، جلد. 29 (3) ، صفحات 251-269 ، اوت.
6. Nassim Nicholas Taleb ، 2015. "اندازه گیری قیمت منحصر به فرد قیمت گذاری با محافظت پویا و نه بازارهای کامل ،" مدیریت مالی اروپا ، انجمن مدیریت مالی اروپا ، جلد. 21 (2) ، صفحات 228-235 ، مارس.
7. توماس ماززونی ، 2018. "گسترش بدون علامت چگالی قیمت گذاری بی طرف ریسک ،" IJFS ، MDPI ، جلد. 6 (1) ، صفحات 1-26 ، مارس.
8. Y ، Ivanenko.& B ، Munier. ، 2012. "قیمت به عنوان یک انتخاب تحت تصادفی غیر تصادفی در امور مالی" ، مقالات کار 381 ، بانک دو فرانسه.
9. Millo ، Yuval & Schinckus ، Christophe ، 2016. "یک دیدگاه ظریف در مورد Episteme and Techne in Finance" ، بررسی بین المللی تجزیه و تحلیل مالی ، Elsevier ، جلد. 46 (ج) ، صفحات 124-130.
10. Ehret ، Michael ، 2014. "سوسیالیسم مالی: نقش اقتصاد مالی در سازماندهی اقتصادی" ، مجله تحقیقات تجاری ، Elsevier ، جلد. 67 (1) ، صفحات 2686-2692.
11. Hansjörg Albrecher & Philipp Mayer ، 2010. "استراتژی های محافظت از نیمه استاتیک برای گزینه های عجیب و غریب ،" فصل های کتاب علمی جهانی ، در: Rüdiger Kiesel & Matthias Scherer & Rudi Zagst (ویرایش) ، سرمایه گذاری های جایگزین و استراتژی ها ، فصل 14 ، صفحات 345-373 ، شرکت انتشارات علمی جهانی Pte. LTD ..
12. بن عبدالله ، Skander & Lasserre ، پیر ، 2016. "بازنشستگی دارایی با جایگزینی های جایگزین بی نهایت تکرار شده: سن برداشت و انتخاب گونه ها در جنگلداری ،" مجله پویایی اقتصادی و کنترل ، الزویر ، جلد. 70 (ج) ، صفحات 144-164.

• Skander Ben Abdallah & Pierre Lasserre ، 2016. "بازنشستگی دارایی با تعویض های جایگزین بی نهایت تکرار شده: سن برداشت و انتخاب گونه ها در جنگلداری ،" مقالات کار Cirano 2016s-37 ، Cirano.

• Fearghal Keaey & Han Lin Shang & Lisa Sheenan ، 2019. "پیش بینی سطح نوسانات ضمنی: مورد بازارهای کالا ،" مقالات 1909. 11009 ، arxiv.org.

اطلاعات بیشتر در مورد این مورد

کلید واژه ها

آمار

اصلاحات

تمام مطالب موجود در این سایت توسط ناشران و نویسندگان مربوطه تهیه شده است. شما می توانید به اصلاح خطاها و حذفیات کمک کنید. هنگام درخواست تصحیح ، لطفاً دسته این مورد را ذکر کنید: repec: gam: jrisks: v: 10: y: 2022: i: 11: p: 212-: d: 966492. به اطلاعات کلی در مورد نحوه اصلاح مطالب در repec مراجعه کنید.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس با :. اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: https://www.mdpi.com.

اگر این مورد را تألیف کرده اید و هنوز در Repec ثبت نشده اید ، ما شما را تشویق می کنیم که این کار را در اینجا انجام دهید. این اجازه می دهد تا نمایه خود را به این مورد پیوند دهید. همچنین به شما امکان می دهد استناد های احتمالی را به این مورد بپذیرید که ما در مورد آن نامشخص هستیم.

اگر Citec یک مرجع کتابشناختی را تشخیص داد اما یک مورد را در repec به آن پیوند نداد ، می توانید به این فرم کمک کنید.

اگر از موارد گمشده ای که به این یکی گفته می شود اطلاع دارید ، می توانید با اضافه کردن منابع مربوطه به همان روش فوق ، برای هر مورد ارجاع ، به ما در ایجاد آن پیوندها کمک کنید. اگر شما یک نویسنده ثبت نام شده از این مورد هستید ، ممکن است بخواهید برگه "استناد" را در مشخصات سرویس Repec نویسنده خود بررسی کنید ، زیرا ممکن است برخی از استنادها در انتظار تأیید باشند.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس با ما: مدیر فهرست بندی MDPI (ایمیل موجود در زیر). اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: https://www.mdpi.com.

لطفاً توجه داشته باشید که اصلاحات ممکن است چند هفته طول بکشد تا از طریق خدمات مختلف repec فیلتر شود.