شاخص حجم منفی (NVI)

شاخص معاملاتی حجم منفی (NVI) تغییرات تجمعی در حجم را ردیابی می کند و به گونه ای طراحی شده است که چه زمانی "پول هوشمند" فعال است.

کارگزاران برتر برای تجزیه و تحلیل و تجارت NVI

مهارت

مهارت ها یک برند هیجان انگیز است که در اروپا و فراتر از آن تنظیم شده است و 900+ ابزار را در 7 کلاس دارایی ارائه می دهد و از 0. 2 پیپ پخش می شود.80 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید.

مشتق

Deriv. com CFD و ضرب با اهرم 1: 1000 را ارائه می دهد. دسترسی به شاخص های نوسانات را منحصراً در مشتق دریافت کنید.

بازارهای آی سی

تجارت فارکس در 0. 0 PIP با کارگزار پیشرو واقعی RAW Forex - بازارهای IC ، پخش می شود.

ایده اصلی این است که "پول هوشمند" در روزهایی که حجم سبک است و بازارها آرام هستند ، بیشتر فعال است. از طرف دیگر ، "پول نه چندان هوشمند" در روزهایی که حجم آن زیاد است و بازارها خرد می شوند ، بیشتر فعال است. ایده کلی این است که پول "نه چندان هوشمند" نسبت به "پول هوشمند" نسبت به رویدادهای بازار-به ویژه به معنای عاطفی-واکنش نشان می دهد.

NVI یکی از قدیمی ترین شاخص های مورد استفاده در نمودار مدرن است که به دهه 1930 باز می گردد. این ماده به طور سنتی در شاخص های بازار سهام استفاده می شود ، اگرچه معمولاً در مورد سهام فردی نیز اعمال می شود. اگر یک برنامه نرم افزاری نمودار در اوراق بهادار خاص و بازارهای دارایی حجم نداشته باشد ، از NVI استفاده نمی شود. این اغلب در بازارهایی مانند ارز/فارکس یا کالاها اتفاق می افتد.

نسخه اصلی تهیه شده توسط Paul Dysart یک شاخص تجمعی بود که با کاهش حجم از یک دوره به دوره دیگر ، پیشرفت های خالص را اضافه می کرد.(پیشرفت های خالص تعداد سهام موجود در شاخصی است که در آن قیمت منهای تعداد پایین می رود. به عنوان مثال ، اگر یک شاخص حاوی 30 سهام باشد و 22 در حالی که 8 پایین می روند ، پیشرفت های خالص 14 یا 22 خواهد بودمنهای 8.)

در فرمول dysart ، در صورت افزایش حجم ، این شاخص به دوره افزایش نمی یابد. با این حال ، در صورت کاهش پیشرفت خالص در حالی که حجم کاهش می یابد ، می تواند ارزش را کاهش دهد. بنابراین حرکت قیمت با افزایش حجم کاملاً نادیده گرفته می شود.

بعداً ، نورمن فوزبک با نسخه خود از این نشانگر از طریق یک تغییر ساده ظاهر شد و موردی است که در تمام سیستم عامل های نرم افزاری نمودار که NVI در آن ساخته شده است استفاده می شود. به جای پیشرفت های خالص ، Fosback از درصد تغییر قیمت بازار استفاده کردبه جای پیشرفت های خالص. ایده این است که این بهتر نشان می دهد که حرکتی که بازار انجام می دهد چقدر قدرتمند است.

محاسبه شاخص حجم منفی

شاخص حجم منفی فقط در چند مرحله اساسی محاسبه می شود:

1. NVI از 1000 شروع می شود
2. اگر حجم کاهش می یابد ، درصد تغییر قیمت شاخص ، سهام یا هر چیزی را که حجم آن را به 1000 منتقل می کند اضافه کنید
3. در صورت افزایش حجم ، هیچ تغییری در نشانگر وجود ندارد

در بالای این ، میانگین متحرک 255 روزه نمایی (EMA) به نمودار اضافه می شود تا روند این شاخص را در سال گذشته نشان دهد.(تقریباً 250-255 روز معاملاتی در هر سال تقویم وجود دارد.)

استفاده از شاخص حجم منفی

لازم به ذکر است که NVI ساخته شده است تا در بازه زمانی نمودار روزانه استفاده شود. این بدان معنا نیست که نمی تواند روی سایر بازه های نمودار کار کند ، اما این اصلی ترین فشرده سازی زمان است که در آن بررسی شده است.

Fosback خاطرنشان کرد: وقتی NVI بالاتر از EMA 255 روزه باشد ، این به نفع یک بازار گاو نر (یا صعود) است. هنگامی که NVI زیر EMA 255 روزه است ، این به نفع یک بازار خرس (یا پایین آمدن) است.

با این حال ، شانس متقارن نیست. Fosback از طریق آزمایش خود اظهار داشت که وقتی NVI بالاتر از EMA 255 روزه باشد ، یک بازار گاو نر 96 ٪ است. از طرف دیگر ، وی دریافت که وقتی NVI زیر EMA 255 روزه است ، فقط 53 ٪ احتمال بازار خرس وجود دارد. احتمالاً ، این آزمایش در شاخص های سهام انجام شده است ، زیرا اینها به مرور زمان افزایش می یابند.

این شانس احتمالاً متقارن برای ارزها اعمال می شود ، که هیچ تعصب جهت دار طولانی مدت ندارند. در مورد کالاها ، که در چرخه ها تجارت می کنند و به طور کلی تعصب جهت دار ندارند ، همین امر صادق است.

NVI ممکن است اختلاف بین سهام مختلف و شاخص هایی را که در آن پیچیده شده اند ، مشاهده کند. به عنوان مثال ، در نمودار S& P 500 ، می توانیم NVI را به وضوح بالاتر از EMA 255 روزه ببینیم. این حاکی از ادامه بازار گاو نر است.

از طرف دیگر ، NVI بیشتر در سهام مانند Kinder Morgan (KMI) نزولی باقی مانده است.

تجارت شاخص حجم منفی

سیگنال اصلی تجارت NVI بر اساس نحوه تعامل با میانگین حرکت نمایی 255 روزه خود است. استراحت بالاتر از EMA 255 روزه صعودی است. استراحت زیر EMA 255 روزه نزولی است.

به عنوان مثال ، اگر به نمودار Kinder Morgan (KMI) نگاه کنیم ، می توانیم ببینیم که یک استراحت بالاتر از EMA 255 روزه به درستی پیش بینی می شود.(این توسط خطوط سفید عمودی نشان داده شده است.)

به همین ترتیب ، هنگامی که NVI به زیر EMA 255 روزه برگشت ، کار خوبی برای تشخیص یک حرکت آینده در امنیت انجام داد.

این شاخص بهترین کار را برای تشخیص حرکت بالا در این سیگنال سوم انجام نداد. حدود یک هفته بعد قیمت شروع به ورود به یک پا پایین کرد.

پس از شروع مجدد EMA 255 روزه به نزولی ، این سیگنال سرانجام کار کرد.

با این حال ، این نباید به عنوان پیشنهادی برای تجارت NVI به تنهایی در نظر گرفته شود. سیگنال ها ، اگر به شدت فیلتر شوند ، احتمالاً پر سر و صدا هستند.

برای معامله گران روز ، NVI به نمودار روزانه بازاری که تجارت می کنید ، می تواند برای ارائه دیدگاه درباره آنچه از 30،000 پا می گذرد ، مفید باشد. حتی برای کسانی که متمرکز بر تجارت حرکات کوتاه مدت در بازار هستند ، ماندن از روند بلند مدت مهم است. تجارت در جهت آن می تواند شانس آماری هر تجارت داده شده را بهبود بخشد.

نتیجه

شاخص حجم منفی هم ورودی قیمت و هم حجم را ترکیب می کند تا نشانگر زمانی که به اصطلاح پول هوشمند و نه چندان هوشمند فعال است ، تشکیل دهد. حجم یک ورودی باینری است (افزایش یا کاهش). شاخص فقط در صورت کاهش حجم از یک دوره به دوره دیگر تغییر می کند. این فرض بر این فرض است که معامله گران/سرمایه گذاران آگاه یا پیشرفته در هنگام سبک بودن ، بیشتر فعال هستند.

به بازارهایی که در یک جهت یا جهت دیگر از حجم پایین تر استفاده می شوند ، وزن داده می شوند. با این حال ، بازارهایی که از حجم بالا حرکت می کنند ، تقریباً توسط NVI نادیده گرفته می شوند.

این شاخص برای شاخص های گسترده بازار سهام و هر چیزی که دارای داده های حجم مرتبط با آن باشد ، طراحی شده است. ممکن است برای برخی از سهام خوب کار کند. اما این برای دیگران ضعیف کار خواهد کرد ، به خصوص مواردی که به شدت معامله می شوند.

NVI نباید در انزوا معامله شود. تمام شاخص ها باید در کنار سایر روشهای تجزیه و تحلیل استفاده شوند.