شاخص جهت متوسط

شاخص جهت متوسط (ADX) یکی دیگر از شاخص های اختراع شده توسط ولز وایلدر در سال 1978 است. اگر از لحاظ بصری به خطی که به سمت بالا حرکت می کند ، استفاده از ADX بسیار سخت است. در حقیقت ، ADX قدرت روند را بدون در نظر گرفتن جهت روند اندازه گیری می کند ، بنابراین خط ADX می تواند به سمت بالا حرکت کند زیرا یک حرکت نزولی در حال جمع آوری قدرت است.

ADX معمولاً به عنوان یک شاخص اصلی معرفی می شود ، به این دلیل که حرکت شروع به محو شدن از اوج قیمت یا پایین می کند و سپس معکوس می شود. این فرضیه وایلدر بود و در کل ، سالم است ، اما به یاد داشته باشید که تمام شاخص های حرکت در شرایط روند بهترین عملکرد را دارند و در شرایط تجارت محدوده سیگنال های کاذب می دهند. در حقیقت ، کاربرد اصلی ADX تمایز بین شرایط روند و بازرگانی دامنه است.

ADX تقریباً همیشه همراه با دو شاخص دیگر که جهت را ارائه می دهند ، منهای جهت دار (-DI) و به علاوه نشانگر جهت (+DI) ترسیم می شود. به این ترتیب شما هم قدرت روند و هم جهت را بدست می آورید.

ADX به عنوان یک خط واحد با مقادیر کم صفر تا 100 بالا ترسیم شده است. سطح 25 یک خط تقسیم بین "ضعیف یا بدون روند" و روند است. یک روند بین 25 تا 50 و بین 50 تا 75 بسیار قوی می شود. از 75 تا 100 ، این روند آنقدر قوی است که باید شروع به بررسی این کنید که آیا قیمت بیش از حد بوده یا از بین رفته است.

استفاده از ADX سخت نیست ، اما محاسبه ADX کاملاً پیچیده است. مانند بسیاری از شاخص های Wilder ، آن را بر ارتفاعات نسبی و پایین در محدوده اخیر متمرکز می کند ، نه رابطه باز/نزدیک. ابتدا باید حرکت جهت دار ، DM مختصر را محاسبه کنید. هنگامی که قیمت ها به سمت بالا می روند ، DM یک علامت به علاوه ، +DM دریافت می کند. به این کار مثبت یا به علاوه DM و همچنین Upmove گفته می شود. اگر جهت به سمت پایین باشد ، DM یک علامت منفی در مقابل آن یا dm می گیرد. به این ماده منفی یا منهای DM و همچنین پایین آمدن آن گفته می شود.

+DM در حالی که منهای زیاد امروزه زیاد مثبت است (بالا) و بالاتر از منهای کم دیروز (پایین) و بیشتر از صفر است.

-DM is when the downmove is> upmove and downmove is>صفر

نشانگر +DI واقعی به این صورت محاسبه می شود:

و قسم ت-DI به طور مشابه محاسبه می شود:

توجه داشته باشید که اگر +DM منفی است ، برای مقدار آن از صفر استفاده می کنید و اگر نشانگر DM مثبت است ، از صفر استفاده می کنید. وایلدر از یک دوره 14 روزه برای DM و برای ATR استفاده کرد ، اما شما می توانید با دوره های دیگر کمرنگ شوید یا EMA (میانگین متحرک نمایی) را به نسخه دیگری تغییر دهید.

در آخر ما به:

وایلدر قبل از ظهور رایانه شخصی ADX (و تمام شاخص های خود) را اختراع کرد. خوشبختانه برای ما ، هر برنامه امروز حاوی نسخه کنسرو شده ADX و اجزای آن ، -DI و +DI است. با این وجود ممکن است به درک روش محاسبه بپردازد زیرا در ADX هموار سازی زیادی وجود دارد. اجزای DM فقط در صورت حذف روزهای داخل ، صاف می شوند و ADX با تقسیم توسط ATR صاف می شود. این فضیلت ارائه یک شاخص واقعاً قابل اعتماد را دارد ، اما ممکن است تفسیر کند و تفسیر آن دشوار باشد. در نمودار مثال زیر ، ما شاهد افزایش قیمت در قیمت هستیم که شش دوره کل را قبل از افزایش خط ADX بالاتر از 25 شروع می کند ، معیار یک روند قوی که ارزش تجارت دارد.

ADX در عمل

اکنون بیایید +DI را اضافه کنیم ، که در نمودار زیر نشان داده شده است (خط شکسته آبی). متقاطع سمت چپ خط +DI با خط ADX قرمز نشان می دهد که یک صعود در حال شکل گیری است. متقاطع سمت راست نشان می دهد که پایان می یابد. متقاطع سمت چپ را برای یک دقیقه در نظر بگیرید. به نظر می رسد که برای مهمانی دیر شده است. اما دوباره به قیمت ها نگاه کنید - آنها متغیر هستند ، نه روند.

نمودار بعدی تصویری بزرگتر از همان وضعیت را نشان می دهد. ما توانستیم یک خط پشتیبانی قرمز در حال افزایش را ترسیم کنیم و این ممکن است ما را به سمت حرکت ناراضی که توسط خطوط طلا مشخص شده است کور کند. ما تا پایان خطوط طلای بالاتر از حد قبلی نداریم. چشمان ما ممکن است آن را از دست بدهد اما ADX آن را به درستی مشخص کرد. اگر عمیقاً از ریسک خودداری کنید ، ADX می تواند به بهترین دوست جدید شما تبدیل شود.

اکنون نمودار را با تمام اجزای ADX مشاهده کنید. Di سبز است. توجه داشته باشید که از آنجا که قیمت در پنجره بالا شروع می شود ، -DI زیر +DI می افتد و بیشتر اوقات در حال توسعه روند صعودی در آنجا می ماند. همانطور که در تمام سیستم های متقاطع ، +Di Rising از بالا - DI یک سیگنال خرید است. در سمت راست ، به عنوان خط پشتیبانی شکسته است. DI بالاتر از +di. باز هم ، با یک خط شاخص در حال افزایش گمراه نشوید. این به قدرت افزایش پایین می رود ، نه قیمت. در اینجا گذرگاه DI بالای +di یک سیگنال فروش است. ممکن است شما در این فکر آرزو کنید که شکست نزولی خط پشتیبانی فقط موقتی است ، اما سیستم ADX به شما می گوید احمق نباشید - خروج.

متأسفانه ، کراس اوورهای عجیب و غریب زیادی دریافت خواهید کرد و می توان ناامید کننده سردرگم شد. به همین دلیل است که استفاده از سایر شاخص های تأیید کننده با ADX ایده خوبی است ، از جمله MACD و تشخیص الگوی.