شاخص نوسان تجمعی و نوسان ساز مک کللان

مشارکت کنندگان Investopedia از طیف وسیعی از پیشینه ها هستند و بیش از 20 سال است که هزاران نویسنده و ویراستار متخصص در این زمینه مشارکت داشته اند.

چارلز یک متخصص و مدرس بازار سرمایه در سطح ملی است که بیش از 30 سال تجربه در توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای متخصصان مالی در حال رشد دارد. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس، مورگان استنلی، سوسیته جنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

سوزان یک بازاریاب محتوا، نویسنده و بررسی کننده واقعیت است. او دارای مدرک لیسانس علوم در امور مالی از دانشگاه ایالتی بریج واتر است و به توسعه استراتژی های محتوا برای برندهای مالی کمک می کند.

شاخص نوسان تجمعی (ASI) تغییری از شاخص نوسان ولز وایلدر است. این نمودار یک مجموع در حال اجرا از مقدار شاخص نوسان هر نوار را ترسیم می کند. شاخص نوسان مقداری از 0 تا 100 برای نوار بالا و 0 تا 100 برای نوار پایین است. شاخص نوسان با استفاده از باز، زیاد، پایین و بسته شدن نوار فعلی و همچنین باز و بسته شدن نوار قبلی محاسبه می شود. شاخص نوسان یک ابزار محبوب در بازار آتی است.

شاخص نوسان تجمعی برای به دست آوردن تصویر بلندمدت بهتری نسبت به استفاده از شاخص نوسان ساده استفاده می شود که از داده های تنها از دو میله استفاده می کند. اگر روند بلندمدت صعودی باشد، شاخص نوسان انباشته یک مقدار مثبت است. برعکس، اگر روند بلندمدت نزولی باشد، شاخص نوسان انباشته یک مقدار منفی است. اگر روند بلندمدت جانبی (غیر روندی) باشد، شاخص نوسان انباشته بین مقادیر مثبت و منفی در نوسان است. این شاخص برای تجزیه و تحلیل معاملات آتی استفاده می شود اما می تواند برای سهام نیز اعمال شود.

ASI نوسان های عددی قیمت را به تکنسین می دهد که مقدار کمی هستند، و چرخش های کوتاه مدت روند را نشان می دهد. متاستوک این را به بهترین شکل توضیح می دهد:

هنگامی که شاخص نوسان انباشته از مقدار خود در روزی که نقطه نوسان قابل توجه قبلی ایجاد شده بود، فراتر رود، شکست نشان داده می شود. زمانی که ارزش شاخص نوسان انباشته در روزی که یک نقطه نوسان قابل توجه قبلی به زیر مقدار خود می رسد، شکست نزولی نشان داده می شود. نقطه نوسان پایین ساخته شد."

می توانید با مقایسه خطوط روند در ASI با خطوط روند در نمودار قیمت، شکست های خط روند را تأیید کنید. شکست کاذب زمانی نشان داده می شود که یک خط روند ترسیم شده در نمودار قیمت نفوذ می کند، اما خط روند مشابهی که روی شاخص نوسان انباشته ترسیم شده است وجود ندارد.

نمودار ایجاد شده با Tradestation

این نمودار سال 2002 اپل (NASDAQ: AAPL) چند خط روند را نشان می دهد که روند کوتاه مدت شاهد آن در ماه مه را تأیید می کند ، و الگوی افقی که در طول تابستان و اوایل پاییز ایجاد شده است. ASI در این نمودار ، نشان دهنده هیچ سیگنال خرید نیست ، اما هر روز ، فروشندگان این سهام خریداران را پیدا می کنند.

از این شاخص می توان به مناسبت برای تأیید اعتقاد به یک روند نوسان استفاده کرد.

نوسان ساز مک کلان

نوسان ساز مک کلان ، که توسط شرمن و ماریان مک کلان ساخته شده است ، در اواخر دهه 1960 ، تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی را با استفاده از پیشرفت ها و کاهش از همان روز محاسبه می کند.

اکنون ، این ممکن است مهمترین بخش برای درک باشد: دو میانگین در حال حرکت همیشه میانگین متحرک نمایی 19 و 39 دوره (EMA) هستند و به ترتیب 10 و 5 ٪ روند روند را نشان می دهند. برنامه های نرم افزاری نمودار حرفه ای ، مانند Tradestation و دیگران ، از EMA های 19 و 39 روزه به عنوان دوره های پیش فرض استفاده می کنند ، اما بسیاری از Chartists در تلاش برای تنظیم دقیق تحصیلات خود با دوره های دیگر آزمایش می کنند. اگر از مدل 19/39 استفاده می کنید ، McClellan یک شاخص کوتاه مدت خوب است ، پیش بینی تغییرات مثبت و منفی در آمار پیشرفت/کاهش برای زمان بندی بهتر بازار.

نوسان ساز مک کلان از میانگین ها و تفاوت های مبتنی بر این داده ها برای سنجش وسعت بازار استفاده می کند. برای ترسیم دقیق نوسان ساز McClellan ، نمودار باید شامل مسائل مربوط به پیشبرد و مشکلات رو به زوال باشد و ورودی ها باید شماره داده صحیح را برای هر یک مشخص کنند. از آنجا که نوسان ساز مک کلان از میانگین نمایی استفاده می کند ، مقدار عددی نوسان ساز مک کلان به داده های موجود در نمودار بستگی دارد. اگر شاخص بازار سهام در حال تجمع باشد اما مسائل بیشتر از پیشرفت در حال کاهش است ، پس این تجمع باریک است و بخش عمده ای از بورس سهام شرکت نمی کند.

مشابه واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت ، نوسان ساز مک کلان یک شاخص حرکت است. هنگامی که میانگین کوتاه مدت بالاتر از میانگین بلند مدت حرکت می کند ، یک مقدار مثبت ثبت می شود. همانطور که در بیشتر نوسان سازها ، نوسان ساز مک کلان هنگام اندازه گیری شاخص در محدوده 70 تا 100 مثبت ، یک مسئله بیش از حد را نشان می دهد و این مسئله در محدوده 70 تا 100 منفی یک مسئله فراگیر را نشان می دهد. سیگنال های خرید نشان می دهد که نوسان ساز از سطح فراتر از سطح مثبت پیشرفت می کند ، و برعکس ، فروش سیگنال ها با کاهش از بیش از حد به قلمرو منفی نشان داده می شود. یک روند رو به رشد و قله ها می تواند نشانه مثبتی برای معامله گر باشد در حالی که سقوط تاپ ها و پایین ها فروشندگان را به وجود می آورد.

نمودار ایجاد شده با Tradestation

در نمودار 2002 Exxon Mobil (NYSE: XOM) ، در پایین می بینید که طرح 81. 19 است ، که نشانگر سیگنال فروش برای این مسئله است.

نتیجه

این شاخص ها به عنوان شاخص های تأیید برای کسانی از ما که باید به طور مرتب یافته های ما را دو برابر کنیم ، خدمت می کنند.