نحوه محاسبه خط MACD

in نشانگر همگرایی/واگرایی متوسط در حال حرکت (MACD) ، یک شاخص معاملاتی است که حرکت دارایی را اندازه گیری می کند. به عنوان یک خط در یک نمودار جداگانه در زیر نمودار سهام ظاهر می شود.

MACD نشان دهنده رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) است: EMA های کوتاهتر (12 روزه) و طولانی تر (26 روزه).

تعامل بین دو EMA به عنوان همگرایی و واگرایی نامیده می شود:

• هنگامی که دو میانگین به سمت یکدیگر حرکت می کنند ، آن را همگرایی می نامند.‍
• هنگامی که دو میانگین از یکدیگر دور می شوند ، به آن واگرایی می گویند.

MACD فرض می کند که مقایسه حرکات قیمت اخیر و بلند مدت بینشی در مورد روند قیمت های موجود را فراهم می کند. هنگامی که خط MACD بالاتر از صفر حرکت می کند ، سهام به سمت بالا (صعودی) حرکت می کند. هنگامی که زیر صفر حرکت می کند ، سهام به سمت پایین (نزولی) حرکت می کند.

یکی دیگر از مؤلفه های حیاتی MACD ، خط سیگنال است که به طور معمول به عنوان یک EMA 9 روزه خود MACD نشان داده شده است.

بازنمایی بصری هر دو MACD و خط سیگنال به نام هیستوگرام MACD گفته می شود. سرمایه گذاران از آن برای مشاهده تغییرات حرکت استفاده می کنند و به سرعت معکوس های روند را مشاهده می کنند.

هیستوگرام ممکن است مثبت باشد (وقتی خط MACD بالاتر از EMA 9 روزه باشد) یا منفی (وقتی خط MACD زیر EMA است).

چگونه MACD را محاسبه کنیم؟

نوسان ساز MACD از تفاوت دو میانگین متحرک نمایی بدست می آید ، یکی با استفاده از یک دوره سریعتر (اغلب 12) و دیگری با استفاده از یک دوره کندتر (اغلب 26):

_{MACD = 12 دوره EMA-26-دوره EMA}

با استفاده از مراحل زیر محاسبه می شود: 1 ‍. _{میانگین متحرک نمایی 26 روزه (EMA) را محاسبه کنید قیمت های پایانی دارایی.}

2. _{میانگین متحرک نمایی 12 روزه (EMA) را محاسبه کنید قیمت های پایانی دارایی.}

3. _{EMA 12 روزه را از EMA 26 روزه کم کنید برای به دست آوردن خط MACD.}

4. _{یک EMA 9 روزه از خط MACD را محاسبه کنید برای ایجاد خط سیگنال. فرمول محاسبه خط سیگنال به شرح زیر است:}

‍_{خط سیگنال = EMA 9 روزه MACD}

_{5. خط MACD و خط سیگنال را ترسیم کنید در یک نمودار}

6. _{تفسیر متقاطع MACD و سیگنال برای شناسایی سیگنال های بالقوه خرید و فروش.}

انتخاب دوره های زمانی برای هر دو EMA بسته به ترجیحات و ویژگی های دارایی مورد تجزیه و تحلیل قابل تنظیم است.

واگرایی MACD

سیگنال واگرایی زمانی اتفاق می افتد که قیمت رمزنگاری در یک جهت حرکت کند ، اما نشانگر MACD در جهت مخالف حرکت می کند. دو نوع این شاخص را می توان تشخیص داد:

واگرایی صعودی MACD

هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی پایین جدید را پایین می آورد در حالی که نشانگر MACD پایین تر می شود.

این الگوی نشان می دهد که در حالی که قیمت پایین تر می شود ، حرکت بازار در واقع در جهت مثبت شروع به تغییر می کند. واگرایی صعودی MACD می تواند نشانه ای قوی باشد که یک معکوس روند بالقوه در افق است.

واگرایی نزولی MACD

هنگامی که قیمت یک دارایی به بالاترین سطح جدید برسد ، اتفاق می افتد ، اما نشانگر MACD نتواند از این کت و شلوار پیروی کند و در عوض بالایی را پایین می آورد. این نشان می دهد که حرکت صعودی ممکن است قدرت را از دست بدهد. این ممکن است نشان دهد که وارونگی نزولی می تواند قریب الوقوع باشد.

معامله گران اغلب در انتظار کاهش قیمت به دنبال واگرایی های نزولی به عنوان سیگنال فروش یا کوتاه کردن دارایی هستند.‍

MACD در مقابل RSI

MACD (واگرایی متوسط همگرایی در حال حرکت) و RSI (شاخص قدرت نسبی) شاخص های تحلیل فنی هستند که برای ارزیابی حرکت و روند دارایی های مالی استفاده می شوند.‍

MACD از تفاوت بین دو میانگین متحرک (معمولاً 12 روز و 26 روز) برای شناسایی فرصت های بالقوه خرید یا فروش استفاده می کند.

خط MACD با کم کردن میانگین حرکت 26 روزه نمایی (EMA) از EMA 12 روزه محاسبه می شود. سپس یک خط سیگنال (معمولاً یک EMA 9 روزه از خط MACD) ترسیم شده است تا سیگنال های خرید یا فروش بالقوه را نشان دهد. معامله گران برای تعیین تغییرات روند به دنبال کراس اوور صعودی و نزولی بین خطوط MACD و سیگنال هستند.

از طرف دیگر ، RSI میانگین سود و ضرر و زیان یک دارایی مالی را در یک دوره تعیین شده (به طور معمول 14 روز) مقایسه می کند تا مشخص کند که آیا این بیش از حد یا بیش از حد است. RSI بین 0 تا 100 نوسان می کند و در حالی که بالاتر از 70 است ، بیش از حد به نظر می رسد و در زیر 30 سال از آن خارج می شود.

معامله گران از RSI برای شناسایی معکوس های روند بالقوه استفاده می کنند ، زیرا واگرایی بین عملکرد قیمت و RSI می تواند روند تضعیف کننده را نشان دهد.

در حالی که هر دو شاخص می توانند معکوس های روند بالقوه را شناسایی کرده و سیگنال های خرید و فروش را بخرند ، نقاط قوت و ضعف متفاوتی دارند. MACD به طور کلی در شناسایی تغییرات روند و متقاطع بهتر است ، در حالی که RSI در نشان دادن شرایط بیش از حد و بیش از حد بهتر است.

معامله گران ممکن است از هر دو شاخص در رابطه با سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی برای تأیید سیگنال ها و تصمیم گیری در تجارت آگاهانه استفاده کنند.

خلاصه

میانگین همگرایی/واگرایی در حال حرکت (MACD) یک شاخص معاملاتی است که حرکت دارایی را از طریق دو میانگین متحرک نمایی (EMA) از دوره های مختلف اندازه گیری می کند. خط MACD ، خط سیگنال (یک EMA 9 روزه MACD) و هیستوگرام MACD برای مشاهده معکوس های روند و تغییر حرکت در نمودار سهام استفاده می شود.‍

MACD اغلب با شاخص قدرت نسبی (RSI) مقایسه می شود زیرا هر دو شاخص تجزیه و تحلیل فنی تغییرات روند را مشخص می کنند و سیگنال های خرید و فروش را می فروشند. MACD تغییر روند و متقاطع را بهتر مشخص می کند ، در حالی که RSI نشانگر شرایط بیش از حد و شرایط فراوان است.