کانال های Keltner در مقابل گروههای بولینگر: از کدام نشانگر باید استفاده کنید؟

اگر معامله گر هستید ، احتمالاً می دانید که شاخص ها ابزاری ارزشمند برای شناسایی روندها و یافتن نقاط ورود و خروج هستند. دو شاخص محبوب کانال های Keltner و گروههای بولینگر هستند. هر دو به شما در اندازه گیری نوسانات کمک می کنند ، اما کدام یک بهتر است؟در این مقاله ، ما به تفاوت های بین این دو فرو می رویم ، مؤلفه های آنها را توضیح می دهیم و بحث می کنیم که کدام یک بهتر است.

کانال های Keltner

کانال Keltner یک شاخص است که به معامله گران کمک می کند تا روند ، حرکت و مناطق معکوس بالقوه را در یک بازار معین تعیین کنند. این نام به نام چستر کلتنر ، که برای اولین بار آن را در دهه 1960 معرفی کرد ، نامگذاری شده است. کانال های Keltner از سه خط تشکیل شده اند و یک پاکت تشکیل می دهند.

وسط این سه خط میانگین متحرک نمایی (EMA) است که معمولاً در 20 دوره تنظیم می شود. خطوط بالا و پایین چند برابر از میانگین محدوده واقعی (ATR) است که از EMA اضافه یا تفریق می شوند ، اغلب دو برابر می شوند. ATR با استفاده از میانگین محدوده واقعی حرکات قیمت آن در طی یک دوره خاص ، نوسانات یک دارایی را اندازه گیری می کند.

ما می توانیم کانال های Keltner را از چند طریق تفسیر کنیم. مرزهای بالا و پایین به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت پویا عمل می کنند و معامله گران از آنها برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می کنند. علاوه بر این ، هنگامی که قیمت از طریق یکی از مرزها شکسته می شود ، بسته به عملکرد قیمت و سایر عوامل فنی ، ممکن است یک معکوس بالقوه یا ادامه روند فعلی را نشان دهد.

به عنوان مثال ، به نظر می رسد که یک بازار در یک روند صعودی قوی نزدیک به خط بالایی می چسبد ، که اغلب قبل از ادامه بالاتر به EMA منتقل می شود. در همین حال ، بسته شدن در خارج از خطوط ممکن است گاهی اوقات با توجه به اینکه قیمت آن فراتر از محدوده واقعی مورد انتظار خود است ، واژگونی را نشان دهد. پس از یک بازار مختلف ، مشخص می شود که خطوط به طور مؤثر افقی هستند ، این نوع حرکات شدید ممکن است نشانگر یک شکست باشد.

گروههای بولینگر

Bollinger Bands یک شاخص فنی گسترده است که به ما کمک می کند تا نوسانات دارایی و حرکات بالقوه قیمت را شناسایی کنیم. این توسط جان بولینگر در دهه 1980 ایجاد شده است و از آن زمان به ابزاری محبوب در بین بازرگانان در تمام سطوح تبدیل شده است.

مانند کانال های Keltner ، ابزار Bollinger Bands شامل سه مؤلفه است: خط میانی و دو خط بیرونی. خط میانی یک میانگین متحرک ساده (SMA) است که به طور معمول 20 دوره طول دارد. باندهای فوقانی و تحتانی با اضافه کردن و تفریق متعدد از انحراف استاندارد قیمت از SMA محاسبه می شوند. این چند به طور پیش فرض بر روی دو تنظیم شده است ، اما برخی آن را مطابق ترجیحات خود تنظیم می کنند.

به جای استفاده از محدوده واقعی ، باند های بولینگر از انحراف استاندارد (STD) استفاده می کنند - ریشه مربع واریانس مجموعه ای از حرکات قیمت در طول زمان. از آنجا که آنها از انحراف استاندارد استفاده می کنند ، باندهای بولینگر نسبت به کانال های Keltner کمی نسبت به نوسانات پاسخگو هستند. هنگامی که دامنه محدودیت می یابد ، نوسانات کم است. و هنگامی که دامنه گسترش می یابد ، نوسانات در حال افزایش است. بسیاری از معامله گران باندهای بولینگر را برای سنجش نوسانات در بازار ترجیح می دهند.

مانند کانال های Keltner ، گروهها سطح پشتیبانی و مقاومت پویا را نشان می دهند. آنها همچنین هنگام استفاده از معکوس ها بسیار مؤثر هستند - به زودی توضیح داده می شود. علاوه بر این ، ما می توانیم باندهای بولینگر را برای تشخیص روند/شکستن در هنگام آغوش قیمت مرزها اعمال کنیم ، هرچند که به طور حتم و همچنین کانال های Keltner نیست.

کانال های Keltner vs Bollinger Bands

بنابراین ، ما می دانیم که استفاده از کانال های Keltner و Bollinger Bands به ما کمک می کند تا هنگام تجارت ، نوسانات را اندازه گیری کنیم. اما تفاوت های اصلی آنها دقیقاً چیست؟

ATR در مقابل STD

اولین و اساسی ترین تفاوت در این است که چگونه هر شاخص نوسانات را اندازه گیری می کند. ATR ، که در کانال های Keltner استفاده می شود ، میانگین تغییرات مطلق در قیمت یا میانگین دامنه واقعی را به خود اختصاص می دهد. انحراف استاندارد مورد استفاده توسط گروههای بولینگر نشان می دهد که چقدر قیمت ممکن است از میانگین آن منحرف شود.

در حالی که ممکن است این تفاوت ظریف به نظر برسد ، می تواند در شرایط خاص بازار قابل توجه باشد. انحراف استاندارد وزن بیشتری را به مقادیر بزرگتر نسبت به موارد کوچکتر می بخشد ، و به طور موثری باند های بولینگر را نسبت به نوسانات پاسخگوتر می کند.

EMA در مقابل SMA

مورد دوم میانگین متحرک از هر دو شاخص استفاده می کند. کانال های Keltner از میانگین متحرک نمایی استفاده می کنند ، که نسبت به سایر میانگین های متحرک نسبت به اقدام قیمت اخیر پاسخگو است.

باند بولینگر میانگین حرکت ساده را اجرا می کند ، که نسبت به EMA کندتر واکنش نشان می دهد. این تأثیر به اندازه ATR در مقابل انحراف استاندارد قابل توجه نیست ، اما ماهیت پاسخگوتر EMA ممکن است به معامله گران کمک کند اگر در حال تجارت هستند ، بیشتر به موقعیت ها برسند.

روند تجارت

برای تعیین یک روند با نوارهای بولینگر ، ما معمولاً به دنبال باند ها برای شروع گسترده شدن هستیم که این نشانگر نوسانات (معمولاً به دنبال یک شکست) است. وقتی گروهها محکم می شوند ، انتظار می رود که روند جدیدی شکل بگیرد.

برای شناسایی یک روند با استفاده از کانال های Keltner ، می توانیم بررسی کنیم که آیا به سمت بالا یا پایین می رود. با توجه به اینکه کانال های Keltner اغلب کندتر حرکت می کنند ، بسته های متعدد در خارج از کانال می توانند به ما نشان دهند که یک دارایی دارای حرکت است و به دنبال ادامه روند است.

معکوس معاملات

از نظر آماری ، 95 ٪ از عملکرد قیمت باید در گروههای بولینگر با دو انحراف استاندارد باشد. این برای شناسایی مناطق بالقوه بیش از حد و فراز و نشیب قابل توجه است. حرکات فراتر از مرزها نشان می دهد که عملکرد قیمت شدید است و احتمال معکوس بودن آن را دارد.

از کانال های Keltner می توان برای یافتن معکوس استفاده کرد ، اما اغلب بسیار سخت تر از گروههای بولینگر است. در حالی که از باند های بولینگر عبور نمی کند ، قیمت به طور مرتب در یک روند قوی نقض یا بسته می شود. بهتر است کانال های Keltner را برای روند تجارت و شناسایی شکستگی ها اعمال کنید.

با استفاده از کانال های Keltner و گروههای بولینگر در یک استراتژی

به طور کلی ، گروههای بولینگر یک شاخص پاسخگوتر هستند که ممکن است به ما کمک کند شناسایی کنیم که نوسانات می تواند انتخاب (سفت شدن) باشد و چه زمانی روند جدیدی شروع شده است (گسترش). آنها به لطف آمار انحرافات استاندارد ، به خوبی در معکوس های معاملاتی مناسب هستند.

کانال های Keltner تمایل به نوسانات کمتری دارند ، اما ممکن است در شناسایی روندهای قوی بسیار بهتر باشند ، به خصوص وقتی که در آغوش قیمت یا به طور مداوم از خطوط بسته می شود. هنگامی که قیمت قیمت دارد ، کانال های Keltner اغلب به لطف شیب شیب کانال ، روند جدیدی را نشان می دهند که بسیار سریعتر از گروههای بولینگر شکل می گیرد.

پس کدام یک بهترین است؟در نهایت ، این به معامله گر و سبک آنها می رسد. برخی ممکن است ترجیح دهند معکوس ها را با گروههای بولینگر تجارت کنند یا با کانال های Keltner روی شکست های هیئت مدیره پرش کنند. شما می توانید با هر دو در پلت فرم Ticktrader رایگان از ما در FXOPEN بازی کنید تا ایده ای از نحوه استفاده از هر دو شاخص هنگام تجارت داشته باشید.

افکار پایانی

اکنون باید یک نمای کلی از تفاوت های بین کانال های Keltner و Bollinger Bands داشته باشید. در حالی که ممکن است آنها مشابه به نظر برسند ، وقت برای آزمایش با آنها ، ویژگی های هر یک را به شما نشان می دهد و چگونه می توان آنها را در سناریوهای مختلف اعمال کرد. پس از حل و فصل مورد علاقه خود ، چرا آن را با سایر شاخص ها ، مانند RSI یا نوسان ساز تصادفی ، ترکیب نکنید تا استراتژی خود را تدوین کنید؟سپس ، هنگامی که آماده هستید ، یک حساب fxopen را باز کنید و از سیستم خود برای تجارت واقعی استفاده کنید!

FXOPEN یک کارگزار جهانی فارکس و CFD است و شبکه ای از کارگزاری های جهانی تنظیم شده توسط FCA ، CYSEC و ASIC تنظیم شده است. FXOPEN حسابهای معاملاتی ECN ، STP ، Micro و Crypto (وابسته به نهاد) را ارائه می دهد.

پست های مرتبط:

• فیلم Wrap Wrap Wrap هفتگی Fxopen را در 24 - 28 ماه آوریل تماشا کنید
• تجزیه و تحلیل بازار: Eurjpy در بیش از 8 سال به بالاترین حد خود صعود می کند
• تجزیه و تحلیل BTCUSD: Bitcoin Bulls Battle برای سطح روانشناختی 30K USD
• تجزیه و تحلیل بازار: قیمت طلا و قیمت نفت خام با موانع کلیدی روبرو می شوید < pan> شما اکنون باید یک نمای کلی از تفاوت های بین کانال های Keltner و گروههای بولینجر داشته باشید. در حالی که ممکن است آنها مشابه به نظر برسند ، وقت برای آزمایش با آنها ، ویژگی های هر یک را به شما نشان می دهد و چگونه می توان آنها را در سناریوهای مختلف اعمال کرد. پس از حل و فصل مورد علاقه خود ، چرا آن را با سایر شاخص ها ، مانند RSI یا نوسان ساز تصادفی ، ترکیب نکنید تا استراتژی خود را تدوین کنید؟سپس ، هنگامی که آماده هستید ، یک حساب fxopen را باز کنید و از سیستم خود برای تجارت واقعی استفاده کنید!