میانگین نشانگر دامنه واقعی

در جستجوی شاخص های مفیدتر از حرکت و قدرت قیمت در بازار ، J. Welles Wilder ، خالق موارد محبوب مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) ، شاخص متوسط جهت دار و توقف پارابولیک و برعکس ، دیگر توسعه یافته است. شاخصی که در هسته تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود. این مهندس در سال 1978 میانگین شاخص محدوده واقعی را به عنوان معیار نوسانات معرفی کرد. وایلدر با دیدن اهمیت مفهوم در افزایش سودآوری از زمان صحیح تجارت ، ابزاری را پیشنهاد کرد که می تواند بر اساس حرکت قیمت محصولات ، معامله گران را در هنگام ورود یا خروج از معاملات نشان دهد. به این ترتیب ، معامله گران می توانند از عوامل واسطه گر شاخص استفاده کنند تا از ارزشهای مناسب که تجارت سودآور را به همراه خواهد داشت ، بدانند. وایلدر به معامله گران فنی اجازه داد تا شکاف ها ، حرکات و دامنه هایی را که باید "محدوده قیمت واقعی" یک کالا را تعیین کنند ، تشخیص دهند.

وایلدر در کتاب خود با عنوان "Concepts New Concepts in Trading Trading" ، در مورد میانگین دامنه واقعی (ATR) بحث کرد ، نه به عنوان سیگنال روند قیمت یک کالا ، بلکه به عنوان شاخصی برای آزمایش میزان نوسانات آن. معامله گران که می توانند قدرت یک روند را ارزیابی کنند می توانند از موقعیت یابی در هر تجارت مالی استفاده کنند. در محاسبه ریسک ، این شاخص به ویژه در اندازه گیری حرکات احتمالی قیمت نامطلوب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این شرایط در موقعیت هایی متداول است ، جایی که قیمت توقف تعیین می شود ، و پس از رسیدن قیمت به آن متوقف می شود ، خرید یا فروش انجام می شود. اگرچه برخی ممکن است بگویند ATR کمتر از شاخص های استاندارد استفاده می شود ، اما این ابزار می تواند به یک معامله گر کمک کند تا شرایط و احساسات بازار را در ورود و خروج معاملات بشناسد. ATR واقعاً یک معیار تطبیقی و جهانی از نوسانات قیمت بازار است. برای حفر عمیق تر در این نشانگر ، ما نگاهی به نحوه مشتق آن و نحوه استفاده از آن خواهیم انداخت.

دامنه واقعی چیست؟

قبل از اینکه دامنه واقعی را تعریف کنیم ، باید بدانیم که دامنه تجارت در یک روز به سادگی کمترین قیمت روز است که از بالاترین قیمت روز کم شده است.

دامنه واقعی با این حال ، بسته شدن روز معاملاتی دیروز را در نظر می گیرد. بنابراین ، دامنه واقعی هر آنچه در بین موارد زیر وجود دارد:

• تفاوت بین آخرین بالا و جدیدترین پایین (بالا و پایین امروز) ،
• مقدار مطلق تفاوت بین آخرین بالا و نزدیک قبلی (نزدیک دیروز) ،
• و مقدار مطلق تفاوت بین آخرین کم و نزدیک قبلی.

خلاصه الزامات فوق با موارد زیر مشخص شده است:

در محاسبه برای محدوده واقعی ، از مقادیر مطلق برای اطمینان از اعداد مثبت استفاده می شود ، زیرا ما علاقه مند به اندازه گیری فاصله بین دو نقطه هستیم نه جهت.

همچنین شایان ذکر است که محدوده واقعی شامل قیمت بسته شدن دیروز در صورت خارج از محدوده قیمت برای امروز (بین بالا و پایین) است. گنجاندن به سادگی بدان معنی است که دامنه واقعی هر شکاف یک شبه را که ممکن است از روز قبل تا روز دیگر رخ داده باشد ، پوشش می دهد.

دامنه واقعی متوسط چیست؟

میانگین دامنه واقعی اندازه گیری میانگین دامنه روزانه برای چند روز ، معمولاً بین 7 تا 14 روز ، برای تعیین نوسانات سهام (یا نرخ فارکس) است. فرمول میانگین حسابی برای محاسبه مقدار ATR اول استفاده می شود:

جایی که n تعداد نقاط داده و TR است_iمقدار محدوده واقعی برای فهرست I است.

سپس ، مقادیر ATR موفق در زمان t را می توان با موارد زیر محاسبه کرد:

ATR در Charting و Metatrader

دامنه یا دامنه واقعی یک نوار منهای پایین است. اگر بالای یک نوار 1. 4783 و پایین آن 1. 4698 باشد ، دامنه نوار 1. 4783 منهای 1. 4698 است که 85 پیپ است.

ATR وقتی بیش از یک نوار در نظر گرفته می شود ، بازی می شود. به عنوان مثال ، اجازه دهید 10 را به عنوان دوره خود بگیریم. برای محاسبه ATR ، میانگین دامنه 10 میله را می گیریم ، از شمع شماره 1 شروع می کنیم و سپس دامنه شمع شماره 2 و غیره را می گیریم. میانگین این محدوده ها ATR است. این امر به ویژه مفید است زیرا این ایده را به معامله گر می دهد که چند نوار در یک نوار احتمالاً حرکت می کند. کسانی که می خواهند نقاط ورود خود را بهبود بخشند ، باید از محدودیت یا توقف سفارش استفاده کنند.

اضافه کردن ATR به Metatrader

To add ATR to MetaTrader 4 or 5, simply click on the Insert menu, and then click on Indicators->Custom->ATR

به همین ترتیب ، می توانید ATR را از طریق Navigator در صفحه سمت چپ باز کنید.

پس از کلیک ، گفتگوی برای افزودن ATR پیش می آید.

برگه ورودی به شما امکان می دهد پارامترهایی را برای نشانگر خود وارد کنید. به طور معمول ، ما می توانیم دوره ATR را 14 روز تعیین کنیم.

برگه Colors به شما امکان می دهد نشانگر را برای دید در نمودارها سفارشی کنید

همچنین می توان سطح قیمت را برای دید به شاخص اضافه کرد.

معامله گر همچنین می تواند حداکثر مقدار ثابت و ثابت از شاخص و همچنین درصد مقیاس آن را تنظیم کند.

پس از پر شدن همه تنظیمات ، اضافه کردن شاخص در نمودارها مشاهده می شود. مثال زیر ATR (14) GBP/USD است.

برای تجزیه و تحلیل نشانگر ATR ، اجازه دهید عکس فوری از همان ATR را در بالا در نظر بگیریم.

میله های سبز بالا نشان دهنده قیمت و خط آبی زیر نشان دهنده ATR است. همانطور که متوجه می شویم ، جفت اول افت خفیف (تغییر جزئی) در قیمت را نشان می دهد ، بنابراین شیب کوچک شاخص را نشان می دهد. دوم ، افت شدید قیمت و پرش مربوط به نوسانات را نشان می دهد که توسط ATR نشان داده شده است. آخرین جفت ثبات را نشان می دهد که توسط قطره ATR نشان داده شده است.

استفاده از ATR به عنوان یک استراتژی برای گزینه های باینری

ATR در ابتدا برای بازار کالاهایی که نوسانات شیوع بیشتری دارد استفاده می شد. با این حال ، گزینه های فارکس و باینری نیز از این شاخص استفاده می کنند. معامله گران به ندرت از اقدامی برای پیش بینی جهت های حرکت قیمت در آینده استفاده می کنند ، اما در عوض از شاخص ها برای به دست آوردن ادراک از نوسانات تاریخی اخیر و تهیه یک برنامه اعدام برای تجارت استفاده می کنند. یک استراتژی تجاری قابل اعتماد در ساخت یک سبد تجاری موفق مهم است. بسیاری از مردم نمی توانند درک کنند که همه جنبه های بازار مالی به طور مداوم در حال تغییر هستند. امروز 50 اختلاف PIP ممکن است در چند روز افزایش یا کاهش یابد. اتخاذ استراتژی های گزینه های باینری صدا ، سطح تجربه معامله گران را در یافتن یک استراتژی معاملاتی بهبود می بخشد.

یک استفاده از ATR در گزینه های باینری این است که بدانید چه موقع تجارت کنید. همانطور که نمودار زیر مشاهده می شود ، هنوز هم عکس فوری از GBP/USD با ATR (14) نشان می دهد ، ما چهار جفت مناطق محاصره شده را می بینیم.

اولین جفت نارنجی به طور عمودی با یکدیگر ارتباط ندارد ، به این معنی که افزایش قیمت با حرکت ATR یکسان نیست. با این حال ، سه جفت قرمز حرکت قیمت را نشان می دهد که رابطه مستقیمی با شاخص دارد. چگونگی ارتباط هر جفت از نظر جهت با یکدیگر ، کانون سیگنال تجارت است. هنگامی که یک حرکت همبستگی بین روند دارایی های ما و خط ATR دیده می شود ، این به عنوان سیگنالی برای قرار دادن تجارت در جهت روند در نظر گرفته می شود. اگر حرکتی رو به بالا با روند دارایی های خود و خط ATR را ببینیم ، یک گزینه تماس را قرار می دهیم و اگر در غیر این صورت گزینه ای قرار داده شود. بنابراین ، جفت قرمز اول و سوم باید فرصت تماس را نشان دهند ، در حالی که جفت قرمز دوم باید برای خرید گزینه Put روی معامله گر تأثیر بگذارد. با توجه به زمان انقضا برای این سیگنال ها ، همه چیز در نظر گرفته شده ، آنها اغلب از روند تاریخی که در نمودار نشان داده شده است فراتر نمی روند.