شاخص قدرت نسبی - تعریف RSI

شاخص استحکام نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که میزان تغییرات قیمت اخیر را برای ارزیابی شرایط بیش از حد یا بیش از حد در قیمت سهام یا دارایی دیگر اندازه گیری می کند. RSI به عنوان یک نوسان ساز نمایش داده می شود (یک نمودار خط که بین دو افراط حرکت می کند) و می تواند یک خواندن از 0 تا 100 داشته باشد. این شاخص در ابتدا توسط J. Welles Wilder جونیور تهیه شده و در کتاب اصلی خود در سال 1978 ، مفاهیم جدید در معرفی شده است. سیستم های معاملاتی فنی.

تفسیر سنتی و استفاده از RSI این است که مقادیر 70 یا بالاتر نشان می دهد که یک امنیت بیش از حد یا ارزش افزوده می شود و ممکن است برای معکوس روند یا بازپرداخت اصلاحی در قیمت اولیه باشد. خواندن RSI از 30 یا پایین نشانگر یک وضعیت بیش از حد یا کم ارزش است.

غذای اصلی

RSI یک نوسان ساز محبوب حرکت است که در سال 1978 توسعه یافته است.

RSI حرکت قیمت صعودی و نزولی را که در برابر نمودار قیمت دارایی ترسیم شده است ، مقایسه می کند.

سیگنال ها هنگامی که نشانگر بالاتر از 70 ٪ باشد و در صورت عدم وجود شاخص زیر 30 ٪ ، بیش از حد در نظر گرفته می شود.

فرمول RSI است

شاخص قدرت نسبی (RSI) با یک محاسبه دو قسمتی محاسبه می شود که با فرمول زیر شروع می شود:

متوسط افزایش یا ضرر مورد استفاده در محاسبه ، میانگین درصد افزایش یا ضرر در طی یک دوره نگاه است. این فرمول از مقادیر مثبت برای ضررهای متوسط استفاده می کند.

استاندارد استفاده از 14 دوره برای محاسبه مقدار اولیه RSI است. به عنوان مثال ، تصور کنید که بازار از 14 روز گذشته با افزایش متوسط 1 ٪ ، هفت نفر بالاتر از هفت روز گذشته بسته است. هفت روز باقیمانده همه با از دست دادن متوس ط-0. 8 ٪ کمتر بسته شده اند. محاسبه قسمت اول RSI مانند محاسبه گسترش یافته زیر به نظر می رسد:

هنگامی که 14 دوره داده در دسترس است ، قسمت دوم فرمول RSI را می توان محاسبه کرد. مرحله دوم محاسبه نتایج را صاف می کند.

نحوه محاسبه RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI)

با استفاده از فرمول های فوق ، RSI را می توان محاسبه کرد ، جایی که می توان خط RSI را در کنار نمودار قیمت دارایی ترسیم کرد.

RSI با افزایش تعداد و اندازه مثبت افزایش می یابد و با افزایش تعداد و اندازه تلفات کاهش می یابد. قسمت دوم این محاسبه نتیجه را صاف می کند ، بنابراین RSI فقط در یک بازار به شدت روند نزدیک به 100 یا 0 خواهد بود.

همانطور که در نمودار بالا می بینید، اندیکاتور RSI می تواند برای دوره های طولانی در منطقه "اشباع خرید" باقی بماند در حالی که سهام در روند صعودی است. این اندیکاتور می تواند برای مدت طولانی در قلمرو «اشباع فروش» بماند در حالی که سهام در روند نزولی قرار دارد. این می تواند برای تحلیلگران جدید گیج کننده باشد، اما یادگیری استفاده از اندیکاتور در چارچوب روند غالب این مسائل را روشن می کند.

RSI به شما چه می گوید؟

روند اولیه سهام یا دارایی ابزار مهمی برای اطمینان از درک صحیح قرائت شاخص است. به عنوان مثال، تکنسین معروف بازار، کنستانس براون، CMT، این ایده را ترویج کرده است که افزایش فروش در RSI در یک روند صعودی به احتمال زیاد بسیار بیشتر از 30٪ است، و مقدار بیش از حد خرید در RSI در طول یک روند نزولی بسیار کمتر ازسطح 70 درصد

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید، در طول یک روند نزولی، RSI نزدیک به سطح 50% به جای 70% به اوج خود می رسد که می تواند توسط سرمایه گذاران برای نشان دادن مطمئن تر شرایط نزولی استفاده شود. بسیاری از سرمایه گذاران برای شناسایی بهتر افراط ها، از یک خط روند افقی استفاده می کنند که بین سطوح 30 تا 70 درصد است. اصلاح سطوح خرید یا فروش بیش از حد زمانی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلندمدت قرار دارد معمولاً غیر ضروری است.

یک مفهوم مرتبط با استفاده از سطوح اضافه خرید یا فروش بیش از حد متناسب با روند، تمرکز بر سیگنال ها و تکنیک های معاملاتی است که با روند مطابقت دارند. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال های صعودی زمانی که قیمت در روند صعودی قرار دارد و سیگنال های نزولی زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، به جلوگیری از هشدارهای کاذب بسیاری که RSI می تواند ایجاد کند، کمک می کند.

مثالی از نحوه استفاده از نشانگر RSI

واگرایی ها

یک واگرایی صعودی زمانی رخ می دهد که RSI یک قرائت بیش از حد فروش ایجاد می کند و به دنبال آن یک مقدار پایین بالاتر که مطابق با پایین ترین قیمت پایین تر است، ایجاد می کند. این نشان دهنده افزایش حرکت صعودی است و می توان از شکست بالای قلمرو فروش بیش از حد برای ایجاد یک موقعیت خرید جدید استفاده کرد.

یک واگرایی نزولی زمانی رخ می دهد که RSI یک قرائت بیش از حد خرید ایجاد می کند و به دنبال آن یک بالاترین پایین تر که با اوج های بالاتر مربوط به قیمت مطابقت دارد، ایجاد می کند.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید، یک واگرایی صعودی زمانی شناسایی شد که RSI پایین ترین سطح را تشکیل داد، زیرا قیمت پایین ترین سطح را تشکیل داد. این یک سیگنال معتبر بود، اما زمانی که یک سهم در یک روند بلندمدت پایدار است، واگرایی ها نادر است. استفاده از خوانش های قابل انعطاف فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد به شناسایی سیگنال های معتبرتر از آنچه در غیر این صورت آشکار می شد کمک می کند.

رد کردن نوسان

یکی دیگر از تکنیک های معاملاتی ، رفتار RSI را هنگام ظهور مجدد از قلمرو بیش از حد یا بیش از حد مورد بررسی قرار می دهد. این سیگنال به عنوان "رد نوسان" صعودی خوانده می شود و چهار قسمت دارد:

RSI در قلمرو فراوان قرار می گیرد.

RSI از بالای 30 ٪ عبور می کند.

RSI بدون عبور از قلمرو فراگیر ، غرق دیگری می کند.

RSI سپس جدیدترین سطح خود را می شکند.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید ، نشانگر RSI از بین رفته بود ، 30 ٪ از هم پاشید و رد رد را تشکیل داد که باعث شد سیگنال هنگام بلند شدن بیشتر شود. استفاده از RSI از این طریق بسیار شبیه به خطوط ترسیم در نمودار قیمت است.

مانند واگرایی ، یک نسخه نزولی از سیگنال رد نوسان وجود دارد که به نظر می رسد مانند یک تصویر آینه ای از نسخه صعودی است. رد نوسان نزولی نیز دارای چهار بخش است:

RSI به قلمرو بیش از حد تبدیل می شود.

RSI از زیر 70 ٪ عبور می کند.

RSI بدون عبور از سرزمین بیش از حد ، ارتفاع دیگری را تشکیل می دهد.

RSI سپس جدیدترین سطح خود را می شکند.

نمودار زیر سیگنال رد نوسان نزولی را نشان می دهد. مانند اکثر تکنیک های معاملاتی ، این سیگنال در صورت مطابقت با روند غالب طولانی مدت قابل اطمینان خواهد بود. سیگنال های نزولی در روند منفی کمتر احتمال دارد که زنگ خطر را ایجاد کنند.

تفاوت بین RSI و MACD

واگرایی میانگین همگرایی متحرک (MACD) یکی دیگر از شاخص های شرکتی است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک امنیت را نشان می دهد. MACD با کم کردن میانگین حرکت 26 دوره نمایی (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می شود. نتیجه آن محاسبه خط MACD است. سپس یک EMA نه روزه MACD به نام "خط سیگنال" در بالای خط MACD ترسیم شده است که می تواند به عنوان محرک خرید و فروش سیگنال ها عمل کند. معامله گران ممکن است امنیت را خریداری کنند وقتی MACD از بالای خط سیگنال خود عبور می کند و امنیت را به فروش می رساند ، یا وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، امنیت را می فروشد.

RSI قصد دارد نشان دهد كه آیا بازار در رابطه با سطح قیمت اخیر بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد. RSI متوسط سود و ضرر و زیان قیمت را در مدت زمان معین محاسبه می کند. دوره زمانی پیش فرض 14 دوره با مقادیر محدود از 0 تا 100 است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند ، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با قیمت های اخیر و پایین ترین قیمت ها اندازه گیری می کند. این دو شاخص اغلب در کنار هم برای ارائه تصویر فنی کامل تر از یک بازار استفاده می شود.

این شاخص ها هر دو حرکت را در یک بازار اندازه گیری می کنند ، اما به دلیل اینکه عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند ، گاهی اوقات نشانه های متضاد را نشان می دهند. به عنوان مثال ، RSI ممکن است خواندن بالاتر از 70 را برای مدت زمان پایدار نشان دهد ، نشان می دهد که یک بازار نسبت به قیمت های اخیر به سمت خرید بیش از حد است ، در حالی که MACD نشان می دهد که بازار هنوز در خرید حرکت است. هر یک از شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت ، تغییر روند آینده را نشان دهد (در حالی که نشانگر پایین تر می شود ، یا برعکس ، قیمت بالاتر می رود.

محدودیت های RSI

RSI حرکت قیمت صعودی و نزولی را با هم مقایسه می کند و نتایج را در یک نوسان ساز که می تواند در کنار نمودار قیمت قرار بگیرد ، نشان می دهد. مانند اکثر شاخص های فنی ، سیگنال های آن در هنگام مطابقت با روند بلند مدت قابل اطمینان هستند. سیگنال های معکوس واقعی نادر هستند و جدا کردن از آلارم های کاذب دشوار است. به عنوان مثال ، یک مثبت کاذب یک متقاطع صعودی خواهد بود که به دنبال آن کاهش ناگهانی سهام است. یک منفی کاذب می تواند شرایطی باشد که یک متقاطع نزولی وجود داشته باشد ، اما سهام به طور ناگهانی به سمت بالا شتاب می یابد.

از آنجا که این شاخص حرکت را نشان می دهد ، تا زمانی که حرکت قیمت AB Asset قوی باشد (یا بالا یا پایین) این شاخص می تواند برای مدت طولانی در قلمرو بیش از حد یا بیش از حد باقی بماند. بنابراین ، RSI وقتی قیمت بین دوره های صعودی و نزولی متناوب است ، در یک بازار نوسان قابل اعتماد است.

مقاله در ابتدا در Investopedia ارسال شده است.

با مشکلات ایجاد یک برنامه معاملاتی بهتر بر اساس تجزیه و تحلیل فنی روبرو هستید؟

در اینجا برخی از دوره ها وجود دارد ، ما توصیه می کنیم اکنون بازدید کنید

ما 10 ٪ تخفیف برای خوانندگان خود ارائه می دهیم. از کد کوپن Sachin10 در پرداخت استفاده کنید.