نوسان ساز مک کلان

مک کلان نوسان ساز شاخصی است که در تجزیه و تحلیل وسعت بازار برای ردیابی تغییرات در تعداد پیشرفت (پیشرفت ها) و تعداد سهام کاهش یافته (کاهش) استفاده می شود.

آموزش در مورد نوسان ساز مک کلان در تجزیه و تحلیل فنی. نحوه استفاده از شاخص های پیش رو (شاخص های وسعت) در نمودارهای شاخص ما. درباره شاخص های وسعت در تجزیه و تحلیل فنی و نحوه استفاده از نوسان ساز مک کلان در نمودار شاخص برای تعریف تجزیه و تحلیل احساسات بازار سهام.

تجزیه و تحلیل فنی و شاخص های اختصاصی

بازاریابی

www. marketvolume.com

تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی ، مطالعات ، شاخص ها:

نوسان ساز مک کلان

مک کلان نوسان ساز شاخصی است که در تجزیه و تحلیل وسعت بازار برای ردیابی تغییرات در تعداد پیشرفت (پیشرفت ها) و تعداد سهام کاهش یافته (کاهش) استفاده می شود.

توجه: نوسان ساز مک کلان متعلق به گروه شاخص های وسعت است و به عنوان تمام شاخص های فنی مبتنی بر خط پیشین ، می توان آن را برای شاخص ها ، صرافی ها ، اوراق بهادار سهام یا هر سبد سهام اما نه به یک سهام واحد یا ETF واحد اعمال کرد.

شرح

مک کلان نوسان ساز توسط شرمن و ماریان مک کلان در سال 1969 ساخته شده است. مک کلان نوسان ساز یک نشانگر وسعت است و مبتنی بر مشکلات پیشبرد و رو به زوال است ، اما می تواند برای داده های حجم پیشین نیز اعمال شود. مک کللان نوسان ساز برای ردیابی رابطه بین گروه های پیشبرد و کاهش سهام با استفاده از فرمول MACD در تفاوت آنها ایجاد شد. در ابتدا نوسان ساز مک کلان به داده های تبادل روزانه NYSE با دوره 19 روزه برای EMA سریع (میانگین متحرک نمایی) و 39 دوره برای EMA آهسته اعمال شد. محاسبه اصلی ساده پیشنهاد شده توسط شرمن و ماریان مک کلان هستند

McClellan Oscillator = (EMA 19 روزه پیشرفت منهای کاهش می یابد) - (39 روز EMA از پیشرفت منهای کاهش می یابد) که در آن "پیشرفت ها" (سهام پیشرفته) تعداد سهام است که بالاتر از روز گذشته و "کاهش" معامله می شود (کاهش می یابد ("کاهش می یابد (کاهش می یابد (" (سهام کاهش یافته) تعداد سهام معامله شده زیر روز گذشته آنها نزدیک است.

فرمول نوسان ساز حجم مک کلان سنتی ساده است

McClellan Volume Oscillator = (EMA 19 روزه از حجم پیشرفته منهای کاهش یافته) - (39 روز EMA از حجم پیشرفته منهای کاهش یافته حجم)

جایی که "حجم پیشرفته" حجم خلاصه مرتبط با سهام پیشرفته است و "حجم کاهش یافته" خلاصه حجم سهام کاهش یافته است.

امروزه می توان تنظیمات مختلفی را در بازه های زمانی و روزانه و همچنین از فهرست های مختلف استفاده کرد. شاخص S& P 500 در محبوبیت شاخص کامپوزیت NYSE در بین تحلیلگران فنی حرفه ای غلبه کرده است.

تجزیه و تحلیل فنی

در تجزیه و تحلیل فنی از نوسان ساز McClellan برای تعریف سطح بیش از حد/بیش از حد استفاده می شود ، اما بیشتر از آن برای ردیابی جریان بین پیشرفت و کاهش سهام استفاده می شود و دیدن اینکه کدام گروه از معامله گران سهام بیشتر روی آن متمرکز هستند:

• تفاوت بین پیشرفت و کاهش ، گروه غالب سهام را به ما نشان می دهد. چنین ، هنگامی که ما تفاوت بین پیشرفت ها و کاهش در NYSE را محاسبه می کنیم ، ممکن است ببینیم که آیا تعداد بیشتری از سهام پیشرفت (احساسات صعودی) در بورس NYSE داریم یا تعداد سهام در حال کاهش در NYSE حاکم است (احساسات نزولی). این دانش همچنین به ما می دهد که احساسات صعودی یا نزولی قوی است - تفاوت بزرگتر او قوی تر است.
• با استفاده از میانگین حرکت در تفاوت بین پیشرفت ها و کاهش ، احساسات کوتاه مدت و بلند مدت را ارزیابی می کنیم.
• سرانجام ، همان MACD ، با تفریق MA طولانی مدت از مدت کوتاه مدت ، ما تغییرات کوتاه مدت در احساسات را در رابطه با احساسات بلند مدت ارزیابی می کنیم. از نظر ریاضی این امر را به ما نشان می دهد وقتی EMA کوتاه مدت در تفاوت بین پیشرفت و کاهش باعث تغییر جهت آن می شود.

در نمودار زیر شما می توانید از مکانیک MACD مورد استفاده در محاسبات نوسان ساز McClellan برای دیدن تغییرات در احساسات استفاده کنید.

نمودار 1: مکانیک پشت نوسان ساز مک کلان

برای درک آسان تر نمودار فوق می توان در نوسان ساز ساده مک کلان سنتی توضیح داد. در صورت وجود نوسان ساز سنتی مک کلان ، خط کوتاه مدت (خط آبی) در نمودار بالا خط نزولی 19 روزه NYSE (EMA 19 روزه پیشرفت منهای کاهش می یابد) و خط بلند مدت (خط قرمز) در نمودار خواهد بود. در بالا خط نزولی پیش رو 39 روز NYSE (39 روز EMA از پیشرفت منهای کاهش می یابد).

1. هنگامی که خط تبلیغ 19 روزه شروع به کاهش می کند (نقطه A) - مک کللان اسیلاتور در این مورد نیز کاهش می یابد - ما می دانیم که در تعداد سهام پیشروی کاهش کوتاه مدت داریم.
2. هنگامی که خط تبلیغ 19 روزه از زیر خط تبلیغ 39 روزه (نقطه B) عبور می کند - اسیلرهای مک کلان در این حالت از زیر خط صفر عبور می کنند - ما در نظر می گیریم که افت تعداد سهام در حال پیشرفت به اندازه کافی قوی است که آن را به عنوان سیگنال های پیش بینی کننده در نظر بگیریدمعکوس در روند شاخص NYSE.
3. هنگامی که خط تبلیغ 19 روزه شروع به پیشرفت می کند (نقطه C) - اسیلاتور مک کلان در این مورد نیز شروع به پیشرفت می کند - ما می دانیم که تعداد کاهش کوتاه مدت سهام رو به زوال داریم
4. هنگامی که خط تبلیغ 19 روزه بالاتر از خط تبلیغ 39 روزه (نقطه D) - در این حالت نوسان سازهای مک کلان از خط صفر عبور می کنند - ما در نظر می گیریم که افت تعداد سهام در حال کاهش به اندازه کافی قوی است که آن را به عنوان سیگنال های پیش بینی کننده در نظر بگیردواژگونی در روند شاخص NYSE.

نوسان ساز مک کلان در حدود 0 (صفر) خط نوسان می کند و وقتی EMA سریع بالاتر از EMA آهسته حرکت می کند ، ما نوسان ساز McClellan مثبت داریم و این نشان می دهد که مسائل پیشرفته در بازار حاکم است. برعکس ، هنگامی که EMA سریع زیر EMA آهسته فرو می رود ، ما نوسان ساز منفی مک کلان داریم و این نشان می دهد که مسائل رو به زوال حاکم است.

نوسان ساز McClellan منعکس کننده تغییرات مثبت و منفی در آمار پیشکسوتان است که می تواند در پیش بینی معکوس روند استفاده شود.

نوسان ساز مثبت مک کلان نشان دهنده بازار بیش از حد است در حالی که سطح منفی پایین نشان می دهد که بازار بیش از حد است. به عنوان یک قاعده (همانند نوسان ساز SBV) ، هنگامی که نوسان ساز مک کلان از بیش از حد (سطح مثبت بالا) به سمت قلمرو منفی کاهش می یابد ، سیگنال ها تولید می شوند. در مقابل ، سیگنال های خرید هنگامی تولید می شوند که نوسان ساز از سطح منفی پایین (سطح بیش از حد) در جهت قلمرو مثبت حرکت کند.

نمودار 2: نوسان ساز مک کلان به فهرست S& P 500 اعمال شد

یک سیستم معاملاتی ساده بر اساس نوسان ساز مک کلان پیشنهاد می کند:

1. خرید وقتی نوسان ساز مک کلان پس از منفی بودن به منطقه مثبت منتقل می شود.
2. فروش هنگامی که نوسان ساز McClellan پس از بالای آن ، زیر 0 (صفر) پایین می آید.

فرمول و محاسبات نوسان ساز مک کلان

McClellan Oscillator از فرمول MACD استفاده می کند و به عنوان تفاوت بین سریع (میانگین متحرک کوتاه تر) و میانگین حرکت نمایی آهسته (میانگین در حال حرکت) که برای پیشرفت های خالص اعمال می شود ، محاسبه می شود.

فرمول محاسبه نوسان ساز:

McClellan Oscillator = (ema1 از [(مسائل پیشبرد - مسائل رو به زوال)/کل مسائل] - ema2 از [(مسائل پیشبرد - مسائل رو به زوال)/مسائل کل]) * 1000

برای ساده سازی محاسبه ، فرمول می تواند به 5 مرحله تقسیم شود:

1. محاسبه (پیشرفت - کاهش) / (پیشرفت + کاهش)
2. میانگین حرکت سریع نمایی (EMA1) را از آنچه از شماره 1 دریافت می کنید محاسبه کنید
3. محاسبه آهسته (دوره نوار باید بزرگتر از دوره نوار EMA سریع باشد) میانگین متحرک نمایی (EMA2) از آنچه از شماره 1 دریافت می کنید
4. شماره 2 نتیجه از نتیجه شماره 3 تفریق می کند
5. ضرب 1000 (برای کار با شماره های کامل)

در برخی منابع ممکن است فرمول ساده ای از نوسان ساز مک کلان پیدا کنید که به جای نسبت پیشرفت/کاهش از خط کاهش پیش رو غیر تجمعی استفاده می کند:

McClellan Oscillator = (ema1 از [(موضوعات پیشبرد - مسائل در حال کاهش)] - ema2 از [(مسائل پیشبرد - مسائل رو به زوال))

محاسبه نوسان ساز حجم مک کلان با این تفاوت که آنها در حجم پیشین خط مستقر هستند و برای نوسان ساز حجم مک کلان فرمول های فوق با احترام اصلاح می شوند:

مک کللان حجم نوسان ساز = (ema1 از [(حجم پیش رو - حجم کاهش)/حجم کل] - ema2 از [(حجم پیشرفت - حجم کاهش)/حجم کل]) * 1000

و فرمول ساده خواهد بود:

مک کللان حجم نوسان ساز = (ema1 از [(حجم پیش رو - میزان کاهش)] - ema2 از [(حجم پیشرفت - حجم کاهش))

توسط V. K. برای MarketVolume.com

کپی رایت 2004 - 2022 کلیه حقوق محفوظ است. این مطالب ممکن است منتشر نشود ، پخش ، بازنویسی یا توزیع مجدد شود.

صفحات ما دائماً اسکن می شوند. اگر ببینیم که هر یک از مطالب ما در وب سایت دیگر منتشر شده است ، اولین اقدام ما گزارش این سایت به Google و Yahoo به عنوان یک وب سایت Spam خواهد بود.