از پا

نوسان ساز تصادفی یک شاخص حرکت است که مکان قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده کم سطح در طی تعداد مشخصی از دوره ها نشان می دهد.

این توسط جورج سی لین در اواخر دهه 1950 ساخته شد. او معتقد بود که حرکت قبل از قیمت تغییر می کند ، بنابراین او نوسان ساز تصادفی را ایجاد کرد تا از "سرعت" یا حرکت قیمت پیروی کند.

این نوسان ساز بر اساس این تئوری عمل می کند که در طی یک صعود برابر با قیمت بسته شدن دوره قبلی یا بالاتر از آن باقی بماند و در یک روند نزولی ، قیمت ها برابر یا پایین تر از قیمت بسته شدن قبلی باقی می مانند.

• در یک صعود ، قیمت بسته شدن در نزدیکی بالایی قرار دارد.
• در یک روند نزولی ، قیمت بسته شدن به پایین نزدیک است.

اگر قیمت بسته شدن از بالا یا پایین شروع شود ، حرکت در نظر گرفته می شود.

Stochastics در محدوده معاملاتی گسترده یا روندهای آهسته حرکت می کند.

چگونه تصادفی کار می کند

شاخص می تواند از 0 تا 100 باشد.

دو خط به هم ریخته می شود ، ٪ K نوسان سریع و میانگین متحرک ٪ K ، که معمولاً به عنوان ٪ d گفته می شود.

نوسان ساز تصادفی سطح نزدیک را نسبت به محدوده کم سطح در طی یک دوره زمانی معین اندازه گیری می کند.

فرض کنید که بالاترین میزان برابر با 100 ، کمترین سطح برابر 90 و نزدیک برابر با 98 است.

این بدان معنی است که دامنه کمترین میزان 10 (100-90) است که مخرج در فرمول ٪ K است.

نزدیکترین پایین ترین سطح پایین 8 ، که شمارنده است ، نزدیک است.

8 تقسیم بر 10 برابر . 80 یا 80 ٪.

این تعداد را 100 برابر کنید تا ٪ k پیدا کنید.

در صورت نزدیک شدن به 92 (20 x 100) ٪ K برابر خواهد بود.

نوسان ساز تصادفی بالاتر از 50 است که نزدیک در نیمه بالایی از محدوده و زیر 50 قرار دارد وقتی که نزدیک در نیمه پایین باشد.

خوانش های کم (زیر 20) نشان می دهد که قیمت برای مدت زمان مشخص نزدیک است.

خوانش های بالا (بالاتر از 80) نشان می دهد که قیمت برای مدت زمانی معین در نزدیکی آن است.

نحوه تجارت تصادفی

شرایط بیش از حد/بیش از حد

80 و 20 رایج ترین سطح مورد استفاده است. به طور کلی ، منطقه بالاتر از 80 نشانگر یک منطقه بیش از حد است ، در حالی که منطقه زیر 20 منطقه ای از حد خارج از کشور محسوب می شود.

• سیگنال فروش هنگامی داده می شود که نوسان ساز بالاتر از 80 باشد و سپس از زیر 80 عبور کند.
• سیگنال خرید وقتی نوسان ساز زیر 20 است و سپس از بالای 20 عبور می کند.

سیگنال متقاطع

سیگنال متقاطع هنگامی اتفاق می افتد که دو خط در منطقه Overbought یا Oversold عبور کنند.

• سیگنال فروش هنگامی اتفاق می افتد که یک خط کاهش دهنده K از زیر خط ٪ D در منطقه Overbought عبور کند.
• سیگنال خرید هنگامی اتفاق می افتد که یک خط k افزایش یافته از خط ٪ D در منطقه Oversold عبور کند.

واگرایی

Divergences هنگامی که قیمت قیمت بالا یا پایین را ایجاد می کند ، شکل می گیرد اما نوسان ساز تصادفی چنین نمی کند.

• واگرایی صعودی هنگامی شکل می گیرد که قیمت پایین تر باشد ، اما نوسان ساز تصادفی کمترین حد را تشکیل می دهد. این نشان می دهد که حرکت کمتر رو به پایین نشان می دهد یک وارونگی بالقوه صعودی است.
• واگرایی نزولی هنگامی شکل می گیرد که قیمت بالاتری بالاتر می برد ، اما نوسان ساز تصادفی از سطح پایین تری تشکیل می دهد. این نشانگر حرکت کمتری به سمت بالا است و نشان دهنده وارونگی بالقوه نزولی است.

سه نسخه از نوسان ساز تصادفی وجود دارد: سریع ، کند و پر.

هر نسخه محاسبه متفاوتی را با مقدار نوسان ساز تصادفی اساسی اعمال می کند.

پیوندهای مفید

اصطلاحات مرتبط

شاخص RSI یا مقاومت نسبی یک شاخص فنی است که با مقایسه حرکات بالا در مقابل حرکات پایین آن در یک زمان معین ، قدرت یا ضعف یک جفت ارز را اندازه گیری می کند.

نشانگر حرکت مشخص می کند چه زمانی قیمت به سمت بالا یا رو به پایین حرکت می کند و به شدت. حرکت نرخ تغییر در قیمت ها را بر خلاف تغییرات واقعی قیمت اندازه گیری می کند.

کانال Keltner یا KC یک شاخص فنی است که از باند های مبتنی بر نوسانات (یا کانال ها) تشکیل شده است که در بالا و زیر یک میانگین متحرک قرار دارد. کانال ها معمولاً دو دامنه واقعی متوسط تنظیم می شوند.

ویلیامز ٪ R (٪ R) یک شاخص فنی است که نشان دهنده سطح نزدیک نسبت به بالاترین میزان در طی یک دوره خاص ، معمولاً 14 روز یا دوره است. ویلیامز ٪ R ، همچنین به عنوان.

شاخص MACD یا "میانگین متحرک همگرایی / واگرایی" یک نوسان ساز حرکت است که برای تجارت استفاده می شود. MACD فاصله بین میانگین های متحرک را ترسیم می کند و به معامله گران کمک می کند تا روند را شناسایی کنند.