شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که توسط تحلیلگران فنی برای سنجش اینکه آیا بازار بیش از حد (نزولی) یا Oversold (صعودی) استفاده می شود ، استفاده می شود. RSI در اواخر دهه 1970 توسط J. Welles Wilder ایجاد شد و یکی از پرکاربردترین شاخص های فنی است.

چگونه از نشانگر RSI استفاده کنیم؟

مقیاس RSI 0 تا 100 است. خوانش های بالاتر از 70 به طور معمول بیش از حد در نظر گرفته می شود ، قرائت های زیر 30 مورد بیش از حد در نظر گرفته می شوند. به طور کلی تصور می شود که یک بازار بیش از حد به دلیل خرید بیش از حد ، بالاتر از ارزش عادلانه خود معامله می کند ، در حالی که یک بازار بیش از حد به دلیل فروش اضافی در زیر ارزش عادلانه خود معامله می کند.

مقادیر RSI اغلب در یک نمودار جداگانه ، بالاتر یا پایین تر از نمودار قیمت نمایش داده می شود ، همانطور که در مثال زیر نشان می دهد که سهام نزدیک به سهام اپل در سه شنبه ، 13 نوامبر 2018 نشان می دهد.

RSI در جعبه بنفش در پایین قابل مشاهده است. این شاخص نشان می دهد که سهام در حال فروش است ، اما هنوز وارد قلمرو Oversold نشده است.

با استفاده از مثال بالا ، اگر یک سرمایه گذار 100 سهام اپل را در اختیار داشته باشد ، و RSI به ارزش بیش از حد 75 می رسد ، که در آگوست 2018 رخ داده است ، ممکن است بخواهند برخی از سهام را بفروشند یا از کل موقعیت خارج شوند در حالی که قیمت ها بالاتر از ارزش بازار منصفانه هستند.

از طرف دیگر ، اگر این سرمایه گذار همان سهام را داشته باشد و خواندن RSI به ارزش بیش از حد 25 برسد ، ممکن است بخواهند با این انتظار که قیمت ها افزایش یابد ، سهام بیشتری بخرند.

بهینه سازی بازار

استفاده از RSI برای تعیین اینکه آیا مقادیر بیش از حد استاندارد و مقادیر بیش از حد 70 و 30 مناسب است ، به بهینه سازی نیاز دارد. این در حالی است که این واقعیت است که مقادیر 80 و 20 ممکن است نشانه های بهتری از شرایط بیش از حد و بیش از حد در یک بازار باشد ، در حالی که 60 و 40 ممکن است برای بازار دیگری بهترین باشد.

در زیر نمودار برای دستگاه های میکرو پیشرفته (AMD) با نمودار RSI قرار دارد. این بازاری را نشان می دهد که تا زمانی که به ارزش های 80 نرسد ، واقعاً بیش از حد مورد استفاده قرار نمی گیرد.

همچنین شامل نمونه های بسیار خوبی از واگرایی بین قیمت سهام و مقادیر RSI در صورت بیش از حد شرایط است.

در حال حاضر ، خوانش های فراوان کاملاً زیر 20 نمی رسد ، که نمونه ای از بازاری است که به طرز صعودی کمرنگ است. هنگامی که مقادیر زیر 20 رخ می دهد ، انتظار می رود که لحن کلی به صورت نزولی تغییر کند. در آن زمان معامله گران و سرمایه گذاران به دنبال برعکس آنچه اتفاق افتاده است: یعنی واگرایی در نزدیکی ارزشهای RSI 20.

از این شاخص همچنین می توان برای نظارت بر مقادیر بالای 50-نقطه میانی مقیاس-استفاده کرد که نشان می دهد سود بیشتر از ضررها اتفاق می افتد. این صعودی در نظر گرفته می شود زیرا نشان می دهد خریداران به اندازه کافی به بازار علاقه مند هستند تا از افزایش فعالیت های فروش جلوگیری کنند.

واگرایی RSI

واگرایی می تواند هنگامی اتفاق بیفتد که قیمت ها به بالاترین سطح جدید برسند اما RSI چنین نمی کند. به عنوان مثال ، تصور کنید که در تاریخ 1 ژوئن قیمت های خاص با ارزش 125 دلار به اوج خود رسید و RSI به 75 می رسد. در 15 ژوئن ، قیمت سهام به 120 دلار کاهش می یابد و RSI به 65 کاهش می یابد. سرانجام ، در تاریخ 30 ژوئن ، قیمت به افزایش می رسد130 دلار ، اما RSI فقط به 72 ضربه می زند.

این یک واگرایی بین دو نمودار خواهد بود ، زیرا فعالیت خرید از آنچه که اندازه گیری RSI مربوطه می تواند توجیه کند ، پیشی گرفته است ، نشان می دهد که افزایش 130 دلار به احتمال زیاد دوام نخواهد داشت و یک سرمایه گذار دلیلی برای خروج از موقعیت طولانی یا شروع کوتاه دارد.

کاربران پیشرفته RSI به طور کلی آن را با شاخص های روند مانند شاخص متوسط جهت (ADX) ترکیب می کنند که نشان دهنده قدرت حرکت است. هنگامی که ADX بدون روند است ، بیش از حد RSI و خوانش های فراگیر معتبر هستند.

اما هنگامی که ADX نشان می دهد که یک روند در حال انجام است ، یعنی وقتی ADX در حال افزایش است ، خوانش های بیش از حد RSI و خوانش های بیش از حد نامعتبر است. در حقیقت ، قرائت RSI در مورد فوق روند ADX را تأیید می کند ، تا زمانی که مقادیر RSI در طول روند ADX بیش از حد باقی بماند.

محاسبه RSI

برای محاسبه RSI ، چهارده دوره (به عنوان مثال ، روزها ، هفته ها ، ساعت ها) به طور معمول استفاده می شود ، اما بهینه سازی محاسبه ممکن است نشان دهد که 10 یا 21 دوره ، به عنوان مثال ، نشانه بهتری از احساسات بازار است.

اگر مجموعه ای از 15 دوره به ما داده شود که تغییر قیمت هر یک است: (1 ، -2،3،8،2 ، -3،1،8،2،4 ، -6،9 ، -1،67)

محاسبه RSI0 ، (14 نقطه داده برای شروع لازم است ؛ دوره با تغییر 6 RSI0 است): RSI0 = 100 - 100 / (1+RS) RS = متوسط افزایش* / متوسط ضرر*

* صرف نظر از تعداد سود یا ضرر

>از مجموعه داده: RS = | ((1+3+8+2+1+8+2+4+9+6)/10)/(-2+-3+-6+-1)/4 | =| 4. 4/-3 |= 1. 46 RSI0 = 59. 35

محاسبه RSI1 ، در دوره 15: RSI1 = 100-100/(1+RS) RS = ((میانگین افزایش x 13) +7)/14 x 1/((میانگین ضرر x 13)+0)/14)

>از مجموعه داده: RS = 4. 49/2. 78 = 1. 615 RSI1 = 61. 76

یافتن و استفاده از RSI در Investing.com

Investing.com آخرین خوانش RSI 14 دوره ای را در زیر برگه فنی صفحه اصلی هر دارایی ارائه می دهد ، به عنوان مثالاینجا برای اپل. هنگامی که در صفحه فنی قرار دارید ، حتماً فاصله زمانی مورد نظر را از منو در بالای جدول انتخاب کنید. نمودارهای RSI را می توان در زیر برگه نمودار ، یا جریان یا تعاملی یافت. هنگام مشاهده نمودار ، از گزینه های نمودار برای اضافه کردن یک پنجره RSI به نمودار استفاده کنید.

همچنین ، Screener Stock به کاربران امکان می دهد معیارهایی را برای RSI یا هر شاخص دیگر در زیر برگه فنی بخش معیارها تعیین کنند. این برای سرمایه گذاران که به دنبال بازارهایی با مقادیر خاص RSI هستند ، به عنوان مثال ، خرید فرصت هایی برای بازارهای خارج از کشور بسیار مفید است.

افشای ریسک: تجارت در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شامل ریسک های بالایی از جمله خطر از دست دادن برخی یا همه مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارزهای رمزپایه بسیار بی ثبات است و ممکن است تحت تأثیر عوامل خارجی مانند رویدادهای مالی ، نظارتی یا سیاسی باشد. تجارت در حاشیه خطرات مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیم گیری برای تجارت در ابزار مالی یا ارزهای رمزنگاری شده باید از خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت بازارهای مالی کاملاً آگاه باشید ، اهداف سرمایه گذاری خود ، سطح تجربه و اشتهای ریسک خود را با دقت در نظر بگیرید و در صورت لزوم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. Fusion Media می خواهد به شما یادآوری کند که داده های موجود در این وب سایت لزوماً در زمان واقعی و نه دقیق نیست. داده ها و قیمت های موجود در وب سایت لزوماً توسط هیچ بازار یا مبادله ای ارائه نمی شود ، اما ممکن است توسط سازندگان بازار تهیه شود ، بنابراین ممکن است قیمت ها دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازار مشخص متفاوت باشد ، به این معنی که قیمت ها نشانگر هستند و نهمناسب برای اهداف تجاری. Fusion Media و هر ارائه دهنده داده های موجود در این وب سایت ، مسئولیت هرگونه ضرر یا خسارت را در نتیجه تجارت شما یا اعتماد شما به اطلاعات موجود در این وب سایت نمی پذیرند. استفاده ، ذخیره ، بازتولید ، نمایش ، اصلاح ، انتقال یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه کتبی قبلی رسانه های فیوژن و/یا ارائه دهنده داده ممنوع است. کلیه حقوق مالکیت معنوی توسط ارائه دهندگان و/یا مبادله ارائه داده های موجود در این وب سایت محفوظ است. Fusion Media ممکن است براساس تعامل شما با تبلیغات یا تبلیغ کنندگان ، توسط تبلیغ کننده هایی که در وب سایت ظاهر می شوند جبران شود.