استراتژی معاملاتی سودآور (پشتی و مثال)

برای موفقیت در تجارت ، چیزهای زیادی به داشتن یک استراتژی تجاری سودآور و اجرای آن به خوبی بستگی دارد. البته ، این به نظر می رسد مانند یک فرد فاقد فکر است ، اما یک استراتژی تجاری سودآور دقیقاً به چه معنی است؟

یک استراتژی معاملاتی سودآور موضوعی است که به طور مداوم در طی یک دوره زمانی معقول درآمد کسب می کند. این فقط برای یک استراتژی کافی نیست که بتواند برخی از معاملات برنده را در مدت زمان کوتاهی انجام دهد زیرا شرایط بازار می تواند تغییر کند و از درآمدزایی جلوگیری می کند. این استراتژی باید ترکیبی از نرخ پیروزی معقول و سود قابل توجهی در هر پیروزی داشته باشد به گونه ای که پس از جمع بندی برنده ها و ضررها ، در سود خالص است و باید این کار را به طور مداوم در یک دوره معقول انجام دهد که در شرایط مختلف بازار باشد.

در این پست ، ما نگاهی می اندازیم که به معنای سودآوری یک استراتژی تجاری چیست. ما مقاله را با ساختن یک استراتژی تجاری سودآور پایان می دهیم.

فهرست مطالب:

یک استراتژی تجاری سودآور به چه معنی است؟

یک استراتژی معاملاتی سودآور موضوعی است که به طور مداوم در طی یک دوره زمانی معقول درآمد کسب می کند. این فقط برای یک استراتژی کافی نیست که بتواند برخی از معاملات برنده را در مدت زمان کوتاهی انجام دهد زیرا شرایط بازار می تواند تغییر کند و از درآمدزایی جلوگیری می کند. این استراتژی باید بتواند در کل شرایط مختلف بازار درآمد کسب کند.

نکته قابل توجه این است که داشتن نرخ برنده بالا لزوماً به یک استراتژی سودآور تبدیل نمی شود. یک استراتژی می تواند نرخ پیروزی بالایی داشته باشد و سودآور نباشد زیرا معدود معاملات باخت به اندازه کافی بزرگ هستند تا بتوانند تمام سود حاصل از معاملات برنده بی شماری را از بین ببرند. یک استراتژی سودآور باید ترکیبی از نرخ پیروزی معقول و سود قابل توجهی در هر پیروزی داشته باشد به گونه ای که پس از جمع بندی برنده ها و ضررها ، سود خالص است. و باید این کار را به طور مداوم برای یک دوره زمانی معقول انجام دهد.

ویژگی های یک استراتژی تجاری سودآور

بسیاری از ویژگی های یک استراتژی سودآور که باید داشته باشد وجود دارد. اینها بخشی از آنها هستند:

• نرخ پیروزی معقول: در حالی که نرخ پیروزی برای یک استراتژی همه چیز نیست ، برای کسب درآمد ، یک استراتژی باید برخی از معاملات را بدست آورد. هیچ استراتژی باعث از دست دادن تمام معاملات خود نمی شود. هر چیز دیگری برابر است ، هرچه تعداد برنده ها بیشتر باشد ، سود بیشتر می شود. بسته به نسبت پاداش/ریسک ، ممکن است تعداد برندگان لزوماً بیشتر از تعداد بازندگان نباشد.
• متوسط سود معقول در هر تجارت: میانگین سود هر تجارت با تقسیم کل مبلغ برنده شده توسط تعداد معاملات بدست می آید. هرچه مقدار بالاتر باشد ، بهتر است. یک ارزش بالا نشان می دهد که این استراتژی ترکیب خوبی از نرخ برد و نسبت پاداش/ریسک دارد.
• نسبت پاداش/ریسک بهینه: نسبت پاداش/ریسک نسبت آنچه در هر تجارت برنده به دست می آید به آنچه در هر تجارت از دست می رود بدست می آید. به عنوان یک معامله گر ، شما می توانید با استفاده از هدف سود و متوقف کردن ضرر ، برنامه ریزی کنید. نسبت 3/1 پاداش/ریسک به این معنی است که هدف سود 3 برابر اندازه ضرر توقف است. در حالی که یک نسبت پاداش/ریسک 3/1 یا بالاتر مطلوب است ، ممکن است هدف سود برای رسیدن به قیمت خیلی زیاد باشد ، از این طریق منجر به برخی از برندگان احتمالی به بازندگان یا سودآوری یا سود کمتری می شود (در صورت متوقف شدن توسط یکتوقف دنباله). نسبت بهینه از پشتی را پیدا کنید.
• انتظار مثبت: این به میزان پول ، به طور متوسط ، می توانید انتظار داشته باشید که برای هر دلار که در معرض خطر قرار می گیرید انتظار داشته باشید. اگر ارزش مثبت باشد ، احتمالاً استراتژی درآمد کسب می کند. انتظار می تواند به عنوان بازده مورد انتظار در هر تجارت یا نسبت انتظار بیان شود. بازده مورد انتظار به عنوان ER = (نرخ برنده x متوسط اندازه برنده) - (نرخ ضرر x اندازه متوسط ضرر) داده می شود.
• فاکتور سود بالا: این نسبت بین سود ناخالص و ضررهای ناخالص است. به عنوان مثال ، استراتژی که 400 دلار به دست آورد و تنها 200 دلار از دست داد ، ضریب سود 2 خواهد داشت. هرچه عامل سود بالاتر باشد ، بهتر می شود. یک استراتژی سودآور باید یک عامل سود داشته باشد که خیلی کم نباشد تا جایی برای تخریب استراتژی باقی بماند ، که اجتناب ناپذیر است.
• حداکثر کمبود پایین: حداکثر کاهش (MDD) حداکثر کاهش یک استراتژی معاملاتی است که تجربه کرده است. در یک منحنی سهام به عنوان تفاوت بین مقدار کمترین فرورفتگی و بالاترین قله قبل از فرورفتگی مشاهده می شود. یک استراتژی سودآور نباید از این امر چشمگیر باشد ، در غیر این صورت ، این استراتژی بسیار خطرناک خواهد بود.

آنچه باید در مورد یک استراتژی تجاری سودآور بدانید

در اینجا برخی از مواردی که باید در مورد یک استراتژی سودآور بدانید:

• یک استراتژی معاملاتی سودآور همیشه به نرخ پیروزی بالا بستگی ندارد: انتظار داشته باشید که بین نرخ برد و نسبت پاداش/ریسک معامله برقرار شود. استراتژی که نرخ پیروزی بالایی دارد ممکن است در هر تجارت کمی سود داشته باشد و ممکن است از ضرر توقف بزرگی استفاده کند ، که نسبت پاداش/ریسک بسیار ضعیفی را به همراه دارد. همانطور که انتظار دارید ، هنگام صحبت از استراتژی های معاملاتی ، دو افراط وجود دارد. از یک طرف ، شما می توانید یک استراتژی تجاری با نرخ پیروزی بالا و نسبت پاداش/ریسک ضعیف داشته باشید. در حالی که این نوع استراتژی هنوز هم می تواند سودآور باشد ، به شدت به نرخ پیروزی بالا متکی است. اما این بدان معنا نیست که برای اینکه یک استراتژی سودآور باشد ، باید نرخ پیروزی بالایی داشته باشد. یک استراتژی می تواند یک نرخ برنده 30-40 ٪ متوسط داشته باشد و هنوز هم سودآور باشد زیرا در هر تجارت برنده ، معامله گر چندین برابر آنچه را که در تجارت باخت از دست می دهد ، می کند. چنین استراتژی می تواند نسبت پاداش/ریسک بالایی داشته باشد ، می گویند 5: 1. این بدان معنی است که از 100 معاملات ، اگر 35 تجارت برنده و ریسک داشته باشد ، سود 30 × 5-(100-30) = 80 ٪ خواهد بود. این جادوی نسبت پاداش/ریسک عظیم است.
• یک استراتژی معاملاتی سودآور می تواند با مدیریت ریسک ضعیف پول خود را از دست بدهد: جدا از استراتژی داشتن لبه آماری در بازار ، با امید به مثبت ، یک ماده مهم برای سودآوری مدیریت ریسک است و این شامل اندازه موقعیت است. مهم نیست که یک استراتژی چقدر خوب باشد ، دوره از دست دادن رگه ها را نیز دارد. بنابراین ، تجارت با اندازه موقعیت عظیم ممکن است اجازه ندهد که استراتژی به اندازه کافی نمونه قبل از ضرب و شتم حساب معاملات از خط گمشده خود عبور کند. به عنوان مثال ، هنگام تجارت با اندازه موقعیت 10 ٪ ، خط 9 یا 10 ضرر ، که به راحتی می تواند برای یک استراتژی برنده اتفاق بیفتد ، تقریباً حساب معاملاتی را منفجر می کند. اگر معامله گر فقط 1 ٪ اندازه موقعیت را معامله کند ، پس از 10 ضرر ، وی هنوز بیش از 90 ٪ سرمایه حساب را برای تجارت با آن دارد که به آن اجازه می دهد تا بهبود یابد و سودآور شود.
• یک استراتژی معاملاتی سودآور بستگی به این ندارد که چقدر سیگنال ایجاد می کند: در حالی که داشتن فرصت های تجاری بیشتر می تواند میزان سود حاصل از آن را افزایش دهد ، هر متغیر دیگر یکسان است ، فرکانس سیگنال تجارت تعیین کننده ای برای تعیین کننده اینکه آیا یک استراتژی می تواند باشدسودآور باشید یا نه. یک استراتژی معاملاتی نوسان که تنها 12 سیگنال در یک سال ایجاد می کند می تواند 70 ٪ برد با نسبت پاداش 3: 1/ریسک داشته باشد و به طرز حیرت انگیزی سودآور باشد ، در حالی که یک استراتژی مقیاس گذاری که هزاران معاملات در یک سال ایجاد می کند ممکن است سودآور نباشد.

چگونه یک استراتژی تجاری سودآور ایجاد می کنید؟

ایجاد یک استراتژی سودآور در دنیای امروز که در آن تجارت الگوریتمی و با فرکانس بالا در بازار قاعده کار ساده ای نیست. یافتن استراتژی مناسب که کار می کند یک کار دلهره آور است ، اما اگر این مراحل را دنبال کنید ، می توانید کار خود را آسان تر کنید.

1. تحقیق

اولین قدم برای ایجاد یک استراتژی سودآور ، یافتن ناکارآمدی در بازار است که می تواند یک تجارت را ایجاد کند. این نیاز به تحقیقات جدی دارد. می توانید با بررسی برخی از نشریات بازار مالی در مجلات دانشگاهی شروع کنید. اگر آن کسل کننده ها را پیدا کردید ، می توانید برخی از وبلاگ های معاملاتی مانند این را بررسی کنید. ما همه آن اصطلاحات دانشگاهی را برای یافتن لبه قابل معامله تجزیه می کنیم.

راه دیگر برای تولید برخی از ایده های تجاری ، تعامل با سایر معامله گران است. اگر در اطراف خود معامله گران ندارید ، برخی از انجمن های معاملاتی را بصورت آنلاین بررسی کنید و معامله گران را درگیر کنید. در حالی که بسیاری سعی می کنند استراتژی های اصلی خود را به خود اختصاص دهند ، برخی ممکن است مایل باشند برخی از ایده های تجاری را به اشتراک بگذارند. فقط به اندازه کافی صبور باشید تا خود را در جامعه خود ادغام کنید و یک یا دو نفر را مشارکت کنید ، بنابراین آنها احساس نمی کنند که بدون مشارکت به تنهایی به دست آمده اید.

2. تدوین قوانین

پس از پیدا کردن لبه ای که می خواهید در بازار سوءاستفاده کنید ، باید آن را به یک استراتژی قابل معامله تبدیل کنید. به عنوان مثال ، اگر تحقیقات شما نشان می دهد که یک بازار خاص ، می گویند Nasdaq 100 ، روزهای جمعه کاهش می یابد ، شما باید برای سوء استفاده از آن لبه ، قوانین ورود و خروج خود را تنظیم کنید.

اگر متوجه شوید که جمعه ها معمولاً با شکاف پایین باز می شوند ، قانون ورود شما می تواند یک سفارش کوتاه در بازار در روز جمعه یا حتی درست قبل از نزدیک شدن در روز پنجشنبه باشد. بعد قانون خروج شما خواهد بود ، که می تواند درست قبل از روز نزدیک یا ظهر روز جمعه یا حتی یک هدف سود خاص باشد.

3. ایجاد یک تجارت تجاری

نکته بعدی این است که استراتژی خود را در یک تجارت تجاری که می تواند به طور خودکار معاملات شما را اجرا و مدیریت کند ، کدگذاری و مدیریت کنید. تجارت Algos تضمین می کند که شانس این استراتژی با استفاده از همه مجموعه های تجاری بدون از دست دادن تجارت ، کار می کند. اگر در حال حاضر مهارت های برنامه نویسی داشته باشید ، ممکن است برای شما آسان باشد. اما حتی اگر اینطور نیست ، برخی از سیستم عامل ها مانند Tradestation از زبانی آسان استفاده می کنند که می توانید به راحتی کدگذاری کنید.

از طرف دیگر ، می توانید برخی از برنامه نویسان مستقل را استخدام کنید تا استراتژی را برای شما کدگذاری کنند. اما خوب است که در صورت ممکن است در آینده سیستم را تغییر دهید.

4- پشتی و بهینه سازی

پس از کدنویسی الگوی معاملاتی خود، باید بر روی داده های قیمت تاریخی بک تست کنید. برخی از پلتفرم ها یک تستر استراتژی ارائه می دهند که به شما امکان می دهد الگوریتم را آزمایش کنید تا ببینید اگر در گذشته مستقر شده بود، چگونه عمل می کرد.

از نتایج بک تست خود، متوجه خواهید شد که آیا باید پارامترهای استراتژی را تغییر دهید و دوباره آزمایش کنید، در فرآیندی که به عنوان بهینه سازی شناخته می شود. در حالی که بهینه سازی ممکن است به برازش منحنی منجر شود، شما را قادر می سازد تا بهترین پارامترها، مانند ورود و خروج، را برای استراتژی پیدا کنید. توجه داشته باشید که عملکرد گذشته نشان دهنده عملکرد آینده نیست، بنابراین خیلی *به نتیجه بک آزمایی تکیه نکنید.

5. آزمایش رو به جلو

در حالی که بک تست به شما کمک می کند تا بدانید استراتژی در گذشته چگونه عمل می کرد، آزمایش پیش رو به شما کمک می کند تا بدانید که آیا استراتژی همچنان در شرایط فعلی بازار عملکرد خوبی دارد یا خیر.

اما یکی از مشکلات تست فوروارد این است که وقت گیر است، به خصوص اگر استراتژی از بازه های زمانی بالاتری استفاده کند که برای تنظیم معاملات زمان می برد. آزمایش فورواردینگ ممکن است برای استراتژی های اسکالپینگ که می توانند ده ها و صدها تنظیم در یک روز/هفته داشته باشند، بهترین باشد. برای معاملات نوسانی و غیره، ممکن است مجبور شوید به آزمایش خارج از نمونه تکیه کنید.

کدام استراتژی معاملاتی سودآورتر است؟

هیچ راهی برای شناخت سودآورترین استراتژی معاملاتی بدون آزمایش همه استراتژی ها برای رتبه بندی آنها وجود ندارد. علاوه بر این، برخی از استراتژی ها در برخی بازارها بهتر از بازارهای دیگر عمل می کنند. شما باید استراتژی ها را در بازارهای مختلف آزمایش کنید تا بدانید در چه بازاری بهترین عملکرد را دارد.

از تجربه ما، استراتژی های بازگشت میانگین سودآورترین هستند. یکی از دلایل آن این است که بازار بیشتر از زمانی که روند داشته باشد به سمتی حرکت می کند. حتی زمانی که روند می کند، در امواجی حرکت می کند که اغلب حول میانگین متحرک آن نوسان می کنند. بنابراین، استراتژی های بازگشت میانگین، که سعی می کنند از تمایل قیمت به نوسان در حول میانگین آن سوء استفاده کنند، بهترین شانس برای سود از بازار را ارائه می دهند.

روش های مختلفی برای بهره برداری از ماهیت میانگین برگشت کننده قیمت وجود دارد. برخی از آنها شامل استفاده از اندیکاتورهای بیش از حد خرید/فروش بیش از حد مانند باندهای بولینگر، RSI و استوکاستیک است. همچنین استراتژی های بازگشت متوسطی وجود دارد که فقط از عمل قیمت استفاده می کنند.

مثال

یک مثال خوب از یک استراتژی برگشت متوسط، پایین ترین سطح 5 روزه S& P 500 است. همانطور که از نام آن پیداست، این استراتژی برای شاخص S& P 500 ساخته شده است که می تواند به صورت آتی e-mini با شاخص S& P 500 یا SPDR S& P 500 معامله شود. ETF (جاسوسی). قوانین استراتژی که در سال 2012 منتشر شد به شرح زیر است:

• اگر بسته شدن امروز کمتر از پایین ترین رقم پنج روزه دیروز است، در پایان به مدت طولانی ادامه دهید.
• زمانی که RSI دو روزه بالای 50 بسته شد، در پایان بفروشید.
• اگر معیار فروش فعال نشود، پنج روز توقف وجود دارد.

به سختی می توان ساده تر از این!

سرمایه 100000 دلاری ترکیب شده از سال 1993 تا ژوئیه 2021 این منحنی حقوق صاحبان سهام را نشان می دهد (نمودار پایین نزول است):