شاخص جریان پول (MFI)

شاخص جریان پول (MFI) یک نشانگر شرکتی است که جریان پول را به داخل و خارج از امنیت در طی یک دوره زمانی ثابت محاسبه می کند. این طیف وسیعی از 0 تا 100 است. این یک نوسان ساز فنی است که به داده های قیمت و حجم نگاه می کند تا ببیند آیا یک دارایی بیش از حد بوده یا از آن استفاده می شود. MFI به همین ترتیب شاخص قدرت نسبی با وزن (RSI) نامیده می شود ، همانطور که حجم آن را شامل می شود ، بر خلاف RSI ، که فقط هزینه را تثبیت می کند. MFI با افزودن مقادیر مثبت و منفی جریان پول تعیین می شود ، سپس بر اساس تعداد مقادیر جریان مثبت و منفی تقسیم می شود.

جریان نقدی مثبت با افزایش ارزش منظم ، پرچم گذاری فشار خرید نشان داده می شود ، در حالی که کاهش متوسط هزینه یک جریان نقدی منفی را نشان می دهد ، از این طریق پرچم فشار فروش را نشان می دهد. Overbought به عنوان یک خواندن بالاتر از 80 تعریف می شود ، و Oversold به عنوان خواندن زیر 20 تعریف می شود ، در حالی که سطح 90 و 10 اغلب به عنوان آستانه استفاده می شود. از نسبت پول برای محاسبه MFI استفاده می شود ، که از 0 تا 100 متغیر است. از آنجا که MFI شامل حجم است ، می توان از آن برای شناسایی افراط و معکوس قیمت با انواع سیگنال استفاده کرد.

نمونه ای از شاخص جریان پول (MFI)

شاخص جریان پول (MFI) را محاسبه کنید:

MFI = 100 - 100 /1 + نسبت پول

شاخص جریان پول می تواند به طور برابر به شرح زیر بیان شود:

MFI = 100 × جریان پول مثبت / جریان پول مثبت + جریان پول منفی

این فرم MFI را به عنوان درصد جریان مثبت پول نسبت به جریان کلی پول نشان می دهد. با افزایش قیمت ها از یک زمان به زمان دیگر ، جریان پول خام مثبت است و به جریان پول مثبت اضافه می شود. جریان پول خام هنگامی که به دلیل افت قیمت در آن زمان منفی است ، برای جریان پول منفی اعمال می شود.

شاخص جریان پول (MFI) نیز می تواند با استفاده از مراحل زیر محاسبه شود:

قیمت معمولی را برای یک دوره محاسبه کنید.

قیمت معمولی = (پایین + بالا + نزدیک) / 3

اگر میانگین قیمت امروز بالاتر از دیروز باشد ، جریان مثبت پول وجود دارد. اگر قیمت معمولی پایین تر باشد ، جریان پول منفی است. جریان پول مثبت ناشی از تجمع پول مثبت در طول زمان است ، در حالی که جریان پول منفی ناشی از تجمع پول منفی در طول زمان است.

جریان پول خام را محاسبه کنید.

جریان پول خام = حجم X قیمت معمولی

نسبت پول را محاسبه کنید.

نسبت پول = جریان پول مثبت 14 دوره / جریان پول منفی 14 دوره

یکی از رویکردهای اساسی برای استفاده از شاخص جریان پول ، زمانی است که منحصر به فرد بودن وجود دارد. نابرابری نقطه ای است که در آن نوسان ساز راه دیگر هزینه را حرکت می دهد. این نشانه وارونگی احتمالی در الگوی ارزش مشترک است. از MFI برای تعیین کمیت "هیجان" بازار استفاده می شود. به همین ترتیب ، لیست جریان نقدی نشان می دهد که چقدر سهام مبادله شده است. مقدار 80 یا بیشتر بیش از حد در نظر گرفته می شود ، در حالی که مقدار 20 یا کمتر از آن خارج می شود. واگرایی بین MFI و فعالیت قیمت نیز قابل توجه است. به عنوان مثال ، اگر قیمت تظاهرات جدیدی را بالا ببرد اما MFI زیاد از بالاترین سطح قبلی باشد ، این ممکن است پیشرفت ضعیفی را نشان دهد که احتمالاً معکوس خواهد شد.

علاوه بر این ، بازرگانان با استفاده از امواج مختلف در هزینه و MFI ، واگرایی های بزرگتر را تماشا می کنند. به عنوان مثال ، یک سهام با 10 دلار صعود می کند ، به 8 دلار باز می گردد و پس از آن به 12 دلار انرژی می یابد. این هزینه باعث شده دو اوج مترقی ، با 10 دلار و 12 دلار. در صورتی که MFI با ارزش 12 دلار پایین تر شود ، نشانگر تأیید بالایی جدید نمی کند. این ممکن است اشاره ای به افت قیمت باشد. MFI به همان روشی که شاخص استحکام نسبی (RSI) طراحی شده است. مقیاس ، یعنی آنچه در آن روزها جمع آوری می شود ، برای MFI حجم است (یا برآورد حجم دلار به جای مبلغ تغییر قیمت) ، در حالی که برای RSI این مبلغ تغییر قیمت است.

سطح بیش از حد و سطح بیش از حد نیز برای هشدار دادن به معامله گران به فرصت های احتمالی تجارت استفاده می شود. دیدن حرکات زیر 10 و بالاتر از 90 غیرمعمول است. معامله گران به دنبال این هستند که MFI بالاتر از 10 برای نشان دادن تجارت طولانی و پایین آمدن زیر 90 باشد تا تجارت کوتاه را نشان دهد. اگر MFI افزایش سریع قیمت را به سطح بالایی نشان دهد ، حفاظت بیش از حد در نظر گرفته می شود. به همین ترتیب ، اگر MFI کاهش سریع هزینه را به یک سطح بسیار چشمگیر نشان دهد ، امنیت در نظر گرفته می شود. سطح بیش از حد و بیش از حد در شناسه محدودیت ارزش مفید است.

برای ارزیابی سطح پشتیبانی و مقاومت در بازار ، شاخص جریان پول می تواند و باید با شاخص های قیمت مانند میانگین حرکت یا خطوط روند ترکیب شود. معامله گران می توانند با ترکیب یک نشانگر قیمت و یک نشانگر حرکت ، دقیق ترین ورودی ها و خروج ها را مشخص کنند. در بیشتر موارد ، اگر MFI بیش از 80 باشد ، شرایط بیش از حد اتفاق می افتد و زیر 20 MFI شرایط فراوان را نشان می دهد. ممکن است هزینه ها افزایش یابد در حالی که الگوی رو به بالا جامد است ، و MFI می تواند 80 گذشته را افزایش دهد.

از طرف دیگر ، اگر قیمت ها در مواجهه با یک روند رو به پایین قوی قرار بگیرند ، MFI می تواند زیر 20 سقوط کند. وادتفاوت اصلی این است که MFI حجم را در نظر می گیرد ، در حالی که RSI چنین نمی کند. طرفداران تحقیقات جلد اعتماد این یک نشانگر اصلی است. به این ترتیب ، آنها به همین ترتیب می پذیرند که MFI در یک طراحی راحت تر از RSI ، سیگنال ها و احتیاط در مورد وارونگی بالقوه را ارائه می دهد.

شاخص جریان پول صعودی (MFI) واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت پایین جدید باشد ، اما MFI کمترین میزان بالاتر را نشان می دهد و این نشان دهنده افزایش جریان پول است. این بدان معناست که فشار فروش در حال کاهش است و بازار توسط خریداران به دست می آید. این فرصتی برای خرید اوراق بهادار با نرخ پایین است. MFI برای ارائه علائم جعلی مناسب است. این نکته ای است که در آن نشانگر چیزی را انجام می دهد که نشان می دهد یک فرصت تبادل مناسب در دسترس است ، اما پس از آن هزینه به درستی حرکت نمی کند تا بتواند مبادله ای را از دست بدهد.

هنگامی که قیمت به بالایی جدید منتقل می شود در حالی که MFI بالاترین سطح پایین را نشان می دهد ، این به عنوان واگرایی شاخص جریان پول نزولی (MFI) شناخته می شود. این نشان دهنده افت فشار خریدار و آغاز تصرف بازار فروشنده است. این یک فرصت سودآور برای فروشندگان است. همچنین ممکن است که پیش بینی کننده چیز مهمی را از دست بدهد. به عنوان مثال ، در حالی که واگرایی می تواند در برخی موارد باعث واژگونی قیمت شود ، اما در تمام معکوس های قیمت وجود نخواهد داشت. در نتیجه ، معامله گران باید به جای تکیه بر یک متریک ، تحقیقات و مدیریت ریسک خود را متنوع کنند.