به اندازه پوزیشن فکر می کنید؟این می تواند کمک کند

چه مقدار باید در هر سهام در پرتفوی خود سرمایه گذاری کنید - که به آن اندازه موقعیت نیز می گویند؟این نسبت دقیقاً به شما می گوید که چگونه.

آیا به این فکر کرده اید که چه مقدار باید در هر سهام در پرتفوی خود سرمایه گذاری کنید - که به آن اندازه موقعیت نیز می گویند؟

شما به سادگی می توانید مجموعه خود را بین 15 تا 30 شرکت متنوع کنید. برای انجام این کار، کل مبلغی را که می خواهید سرمایه گذاری کنید بر آن عدد تقسیم می کنید و همان مقدار را در هر شرکت سرمایه گذاری می کنید.

اما این رویکرد یک مشکل دارد…

شما پول تخصیص نمی دهید بلکه ریسک را تخصیص می دهید

در مورد آن فکر کنید، با اندازه موقعیت، شما پول را تخصیص نمی دهید، بلکه ریسک را بین سهام موجود در پرتفوی خود تخصیص می دهید.

آیا باید به اندازه یک شرکت با قیمت سهام ثابت در یک سهام پرنوسان (حرکات بالا و پایین) سرمایه گذاری کنید؟

به سرمایه گذاری در نستله در مقایسه با شرکت با سرمایه کوچک بسیار کم ارزش و دارای مشکلات فکر کنید.

همین سرمایه گذاری ریسک بیشتری به شما می دهد

اگر به همان میزان در هر شرکت سرمایه گذاری کنید، ریسک پرتفوی خود را برای شرکت های پرنوسان افزایش می دهید.

به عنوان مثال، برخی از سهام در پرتفوی شما ممکن است 0. 3٪ در روز بالا و پایین شوند در حالی که سایر شرکت ها ممکن است بیش از 3٪ بالا و پایین شوند. این به این معنی است که سود (یا زیان) سبد شما به شرکت های پرنوسان تر بستگی دارد.

برای اینکه به شرکت های باثبات تر فرصت بدهید تا همان مقدار سود را به شما بدهند، باید مقدار بیشتری را در آنها سرمایه گذاری کنید.

به آن برابری ریسک می گویند

این ایده برابری ریسک نامیده می شود - به این معنی که اندازه موقعیت هر سرمایه گذاری بر اساس نوسانات قیمت سهام شرکت است.

ما به آن وزن هدف می گوییم

در غربالگری سهام کوانت سرمایه گذاری، ما اندازه موقعیت برابری ریسک را وزن هدف می نامیم و به سادگی اندازه موقعیت پیشنهادی تنظیم شده با نوسانات (بر حسب درصد) برای یک سهام در سبد سهام شما است.

این چیزی است که به نظر می رسد:

اندازه موقعیت پیشنهادی (وزن هدف) بر اساس نوسانات سهام

وزن هدف چگونه محاسبه می شود؟

در مورد محاسبات زیر نگران نباشید - من آن را در اینجا قرار دادم تا به شما نشان دهم که برابری ریسک دقیقا چگونه کار می کند و چگونه محاسبه می شود.

در غربالگری سهام Quant Investing همه اینها برای شما انجام شده است، به خواندن ادامه دهید و من به شما نشان خواهم داد:

• کجا آن را پیدا کنیم
• نحوه استفاده از آن در نمونه کارها

این فرمول برابری ریسک است:

به این ترتیب برابری ریسک محاسبه می شود.

تعداد سهام برای خرید = (کل سرمایه ای که باید سرمایه گذاری کنید * ضریب ریسک) / ATR

کل سرمایه ای که باید سرمایه گذاری کنید

کل سرمایه ای که باید سرمایه گذاری کنید صرفاً مبلغی است که می خواهید در بازار RSTOCK سرمایه گذاری کنید ، به عنوان مثال 100000 دلار.

عامل خطر

عامل ریسک یک عدد دلخواه است که شما برای تعیین تأثیر روزانه - درصد درصد - سهام موجود در نمونه کارها خود انتخاب می کنید.

به عنوان مثال ، اگر 0. 003 را انتخاب می کنید ، تأثیر حرکت روزانه این سهام را بر روی نمونه کارها 0. 3 ٪ خود تنظیم می کنید.

این البته فرض می کند که متوسط دامنه واقعی (ATR) (که در زیر توضیح داده شده است) کم و بیش همانند گذشته اخیر باقی می ماند.

هرچه فاکتور خطر را پایین بیاورید ، سرمایه گذاری شما در سهام کمتر خواهد بود.

وزن هدف از 0. 1 ٪ استفاده می کند

در غربالگری برای محاسبه وزن هدف ما از ضریب خطر 0. 001 یا 0. 1 ٪ استفاده می کنیم

دامنه واقعی متوسط - ATR

میانگین دامنه واقعی (ATR) متوسط نوسانات اندازه گیری قیمت سهام شرکت به عنوان حداکثر حرکت روز (زیاد یا پایین) در مقایسه با روز قبل است.

ATR در ارزش حرکات قیمت سهام ، به عنوان مثال 1. 3 دلار یا 0. 4 یورو نشان داده شده است.

در صفحه نمایش ما از 100 روز معاملاتی گذشته (پنج ماه) برای محاسبه متوسط دامنه واقعی (ATR) استفاده می کنیم.

نمونه وزن هدف

در اینجا مثالی آورده شده است ، بنابراین می توانید ببینید که چگونه وزن هدف در صفحه نمایش محاسبه می شود:

• کل سرمایه ای که باید سرمایه گذاری کنید: 100000 یورو
• عامل خطر: 0. 001 (برابر با 0. 1 ٪)
• ATR از سهام: 1. 10 یورو
• قیمت سهم فعلی: 43. 50 یورو

تعداد سهام که باید خریداری کنید عبارتند از: (100،000 x 0. 001) /1. 10 = 91 سهم

ارزش معامله = 91 سهام x 43. 50 € = 3،959 یورو یا 3. 96 ٪ (3،959/100،000) از نمونه کارها شما

حداکثر موقعیت 7 ٪

در صفحه نمایش اندازه موقعیت یا وزن هدف از 0 ٪ تا 7 ٪ متفاوت است.

ما حداکثر اندازه موقعیت را به 7 ٪ یا 15 موقعیت محدود کرده ایم.

ما این شماره را انتخاب کردیم زیرا 15 شرکت بیشترین مزایای تنوع را به شما می دهند. این اندازه موقعیت بزرگ البته فقط در مورد شرکت هایی با کمترین نوسانات اعمال می شود.

لطفاً به یاد داشته باشید که وزن هدف فقط یک پیشنهاد است ، شما می توانید از هر وزنی که در نمونه کارها احساس راحتی می کنید استفاده کنید.

اما همیشه تغییر می کند؟

اما نوسانات سهام همیشه تغییر می کند ، ممکن است فکر کنید.

این درست است و به همین دلیل وزن هدف به صورت روزانه تغییر می کند. این بدان معنا نیست که شما باید اندازه موقعیت خود را همیشه تغییر دهید - این هزینه در هزینه های معاملاتی بیش از حد خواهد بود.

برای پایین نگه داشتن هزینه های معاملاتی، پیشنهاد می کنیم اندازه موقعیت خود را به صورت ماهانه بررسی کنید و فقط در صورتی معامله کنید که وزن هدف بیش از درصد معینی که خودتان می توانید تعیین کنید تغییر کرده باشد، مثلاً تغییر 2٪ یا بیشتر.

این بدان معناست که اگر وزن هدف در زمان سرمایه گذاری 5% بود، تنها در صورتی که وزن هدف بیش از 2% به 3% تغییر کند، سرمایه گذاری خود را در سهام تعدیل خواهید کرد. اگر این اتفاق بیفتد، تا زمانی که شرکت تنها 3 درصد از پرتفوی شما را تشکیل دهد، می فروشید.

اگر قیمت سهام در یک روز حرکت بزرگی داشته باشد، مثلاً بیش از 10 درصد، ممکن است بخواهید فوراً سرمایه گذاری خود را تعدیل کنید، زیرا این حرکت نشان می دهد که اتفاق مهمی رخ داده است که تعدیل را ضروری می کند.

کجا میتوانی پیدایش کنی؟

در صفحه نمایش سهام، وزن هدف برای بیش از 22000 شرکت در دسترس است.

برای مشاهده وزن هدف، کافی است آن را به عنوان ستون خروجی صفحه خود انتخاب کنید.

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

نحوه انتخاب وزن هدف به عنوان ستون خروجی

چگونه وزن هدف را برای کل مجموعه خود پیگیری کنیم؟

همانطور که گفته شد وزن هدف به صورت روزانه تغییر می کند. برای پیگیری آن (و همه نسبت های دیگر برای نمونه کارها) کافی است فهرست پیگیری همه شرکت هایی را که می خواهید ردیابی کنید ذخیره کنید.

اینطوری باید انجام اش بدی.

لیست های تماشای خود را ایجاد کنید

ایجاد لیست تماشا بسیار آسان است.

پس از ورود به صفحه نمایش، روی دکمه فهرست های تماشای من کلیک کنید. سپس روی Create a Watchlist کلیک کنید.

نحوه ایجاد لیست پیگیری

نام فهرست تماشایی را که می خواهید ایجاد کنید تایپ کنید و روی دکمه ذخیره کلیک کنید.

نحوه ذخیره لیست پیگیری

شرکت ها را به لیست تماشای خود اضافه کنید

برای اضافه کردن شرکت ها، ابتدا باید فهرست تماشای خود را بارگیری کنید. برای انجام این کار، روی دکمه فهرست های تماشای من کلیک کنید، سپس روی بارگیری فهرست پیگیری کلیک کنید.

ابتدا لیست پیگیری خود را بارگیری می کنید

با کلیک بر روی لیست کشویی زیر عنوان، فهرست تماشا را بارگیری کنید. فهرست تماشا را انتخاب کنید، و سپس روی فهرست تماشا که می خواهید شرکت ها را به آن اضافه کنید، کلیک کنید.

نحوه انتخاب فهرست پیگیری

پس از بارگیری فهرست تماشا، می توانید با تایپ نام شرکت در بلوک زیر عنوان افزودن اوراق بهادار به فهرست تماشا، شرکت ها را اضافه کنید.

با تایپ لیستی از نام شرکت ها ظاهر می شود. برای اضافه کردن شرکت کافی است روی نام شرکت کلیک کنید.

چگونه یک شرکت را به لیست پیگیری اضافه کنیم

وقتی شرکتی را اضافه کردید در لیست زیر قسمت جستجو ظاهر می شود.

شرکت با موفقیت به لیست پیگیری اضافه شد

PS برای دسترسی به اندازه موقعیت وزن هدف در بیش از 22000 شرکت موجود در غربالگر اینجا را کلیک کنید: من را ثبت نام کنید!

هزینه اشتراک c کمی بیشتر از 1 یورو در روز است و دارای بیش از 110 نسبت و شاخص است که می توانید برای جستجوی ایده های سرمایه گذاری از آنها استفاده کنید.

PPS چرا در حال حاضر ثبت نام نمی کنید در حالی که هنوز در ذهن شما تازه است؟