یک مدل نوسان ساز کانتومی برای بازار سهام

یک مدل کوانتومی قابل تفسیر مالی برای مطالعه توزیع احتمال بازده قیمت سهام ارائه شده است. پویایی یک ذره کوانتومی آنالوگ حرکت قیمت سهام در نظر گرفته می شود. سپس توزیع احتمال بازده قیمت را می توان از توابع موج محاسبه کرد که طبق معادله شرودینگر تکامل می یابد. به جای یک نوسان ساز هارمونیک در مطالعات قبلی ، یک نوسان ساز کانتومی آنهرمونیک در بازار مایع به سهام اعمال می شود. توزیع لپتوکورتیک بازده قیمت را می توان با معرفی مدل کوانتومی ما با معرفی حالت مختلط و چند پتانسیل تکثیر کرد. روند زیر بازار غالب ، که در آن بازده قیمت از توزیع دوتایی پیروی می کند ، به عنوان یک مورد خاص از بازار غیرقانونی مورد بحث قرار می گیرد.

استناد پیشنهادی

بارگیری متن کامل از ناشر

از آنجا که دسترسی به این سند محدود است ، ممکن است بخواهید نسخه دیگری از آن را جستجو کنید.

منابع ذکر شده در ایده ها

1. Meng ، Xiangyi & Zhang ، Jian-Wei & Xu ، Jingjing & Guo ، Hong ، 2015. "مدل هارمونیک فضایی-دوره ای کوانتومی برای بازارهای سهام محدود با قیمت روزانه ،" Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، Elesvier ، Vol. 438 (ج) ، صفحات 154-160.
2. Scalas ، Enrico ، 2006. "استفاده از پیاده روی های تصادفی در زمان مداوم در امور مالی و اقتصاد" ، Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، Elsevier ، Vol. 362 (2) ، صفحات 225-239.
3. Schaden ، Martin ، 2002. "Finance Quantum" ، Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، Elsevier ، Vol. 316 (1) ، صفحات 511-538.
4. Mantegna ، Rosario N. & Stanley ، H. یوجین ، 2007. "مقدمه ای بر اکونوفیزیک" ، کتابهای کمبریج ، انتشارات دانشگاه کمبریج ، شماره 9780521039871.

• Mantegna ، Rosario N. & Stanley ، H. یوجین ، 1999. "مقدمه ای بر اکونوفیزیک" ، کتابهای کمبریج ، انتشارات دانشگاه کمبریج ، شماره 9780521620086 ، اکتبر.

استناد

1. Ryu ، Inug & Jang ، Hanwool & Kim ، Dongshin & Ahn ، Kwangwon ، 2021. "راندمان بازار REITS ایالات متحده: یک تجدید نظر ،" هرج و مرج ، Solitons & Fractals ، Elsevier ، Vol. 150 (ج).

بیشتر موارد مرتبط

1. Xiangyi Meng & Jian-Wei Zhang & Jingjing Xu & Hong Guo ، 2014. "مدل هارمونیک فضایی-دوره ای کوانتومی برای بازارهای سهام محدود قیمت روزانه ،" مقالات 1405. 4490 ، arxiv.org.
2. Meng ، Xiangyi & Zhang ، Jian-Wei & Xu ، Jingjing & Guo ، Hong ، 2015. "مدل هارمونیک فضایی-دوره ای کوانتومی برای بازارهای سهام محدود با قیمت روزانه ،" Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، Elesvier ، Vol. 438 (ج) ، صفحات 154-160.
3. پدرام، پوریا، 1391. "عدم قطعیت حداقل طول و مدل کوانتومی برای بازار سهام" فیزیک الف: مکانیک آماری و کاربردهای آن، الزویر، جلد. 391 (5)، صفحات 2100-2105.
4. Meng, Xiangyi & Zhang, Jian-Wei & Guo, Hong, 2016. "مدل حرکت کوانتومی براونی برای بازار سهام" Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Elsevier, vol. 452 (ج)، صفحات 281-288.
5. جک سرکیسیان، 2016. "نظریه کوانتومی تشکیل قیمت اوراق بهادار در بازارهای مالی"، مقالات 1605. 04948، arXiv.org، تجدید نظر شده در می 2016.
6. Jasmina Jekni'c-Dugi'c & Sonja Radi' c & Igor Petrovi'c & Momir Arsenijevi'c & Miroljub Dugi'c، 2018. " نوسانگر کوانتومی براونی برای بازار سهام " Papers 1901. 10544, arXiv.org.
7. Zhang, Chao & Huang, Lu, 2010. "یک مدل کوانتومی برای بازار سهام" Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Elsevier, vol. 389 (24)، صفحات 5769-5775.
8. جک سرکیسیان، 2016. "رابطه گسترش، نوسانات و حجم در بازارهای مالی و بهینه سازی سود ایجاد بازار،" مقالات 1606. 07381، arXiv.org.
9. آریاس کالواری، کارینا و نجفی، مرتضی. N. & Harré, Michael S. & Tang, Yaoyue & Alonso-Marroquin, Feando, 2022. "تست ثابت بودن بازده قیمت کاهش یافته در بازارهای سهام" Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Elsevier, vol. 587 (C).
10. پوریا پدرام، 2011. "عدم قطعیت حداقل طول و مدل کوانتومی برای بازار سهام"، مقالات 1111. 6859، arXiv.org، تجدید نظر در ژانویه 2012.
11. Liviu-Adrian Cotfas، 2012. "یک مدل مکانیکی کوانتومی برای نرخ بازگشت"، مقالات 1211. 1938، arXiv.org.
12. Ajay Singh & Dinghai Xu، 2016. "کاربرد ماتریس تصادفی برای همبستگی بین نوسانات دارایی ها"، Quantitative Finance، Taylor & Francis Jouals, vol. 16 (1)، صفحات 69-83، ژانویه.

• Ajay Singh & Dinghai Xu, 2013. "کاربرد ماتریس تصادفی برای همبستگی بین نوسانات دارایی ها"، مقالات 1310. 1601، arXiv.org.

بیشتر در مورد این مورد

کلید واژه ها

آمار

اصلاحات

تمامی مطالب این سایت توسط ناشران و نویسندگان مربوطه ارائه شده است. شما می توانید به تصحیح خطاها و حذفیات کمک کنید. هنگام درخواست اصلاح، لطفاً دسته این مورد را ذکر کنید: RePEc:eee:phsmap:v:468:y:2017:i:c:p:307-314. اطلاعات کلی در مورد نحوه تصحیح مطالب در RePEc را ببینید.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا بارگیری اطلاعات ، تماس :. اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www. jouals. elsevier.com/physica-a-statistical-mechpplications/.

اگر این مورد را تألیف کرده اید و هنوز در Repec ثبت نشده اید ، ما شما را تشویق می کنیم که این کار را در اینجا انجام دهید. این اجازه می دهد تا نمایه خود را به این مورد پیوند دهید. همچنین به شما امکان می دهد استناد های احتمالی را به این مورد بپذیرید که ما در مورد آن نامشخص هستیم.

اگر Citec مرجع کتابشناختی را به رسمیت شناخت اما یک مورد را در repec به آن پیوند نداد ، می توانید به این فرم کمک کنید.

اگر از موارد گمشده ای که به این یکی گفته می شود اطلاع دارید ، می توانید با اضافه کردن منابع مربوطه به همان روش فوق ، برای هر مورد ارجاع ، به ما در ایجاد آن پیوندها کمک کنید. اگر شما یک نویسنده ثبت نام شده از این مورد هستید ، ممکن است بخواهید برگه "استناد" را در مشخصات سرویس Repec نویسنده خود بررسی کنید ، زیرا ممکن است برخی از استناد به انتظار تأیید وجود داشته باشد.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا بارگیری اطلاعات ، تماس با ما: کاترین لیو (ایمیل موجود در زیر). اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www. jouals. elsevier.com/physica-a-statistical-mechpplications/.

لطفاً توجه داشته باشید که اصلاحات ممکن است چند هفته طول بکشد تا از طریق خدمات مختلف repec فیلتر شود.