راهنمای استراتژی شاخص میانگین برد واقعی

اندیکاتور میانگین برد واقعی یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای فنی موجود است.

معمولاً برای تنظیم توقف ضرر و اندازه گیری نوسانات استفاده می شود.

با این حال، این راهنمای معاملاتی به شما یک استاد کلاس در مورد نحوه درک و استفاده از میانگین محدوده واقعی در سطح عمیق تر ارائه می دهد.

• ساده ترین راه برای درک میانگین محدوده واقعی از نظر فشار خرید و فروش
• "بهترین" دوره میانگین محدوده واقعی برای استفاده چیست؟
• توانایی پنهانی که فقط Average True Range می تواند انجام دهد
• یک استراتژی ساده میانگین برد واقعی که برای ثبت هر دو شکست و برگشت طراحی شده است

سپس بیایید شروع کنیم…

راه آسان برای درک شاخص میانگین محدوده واقعی و نحوه استفاده از آن

در اینجا یک تعریف سریع وجود دارد:

میانگین دامنه واقعی شاخصی است که نوسانات را اندازه گیری می کند که توسط جی. ولز وایلدر در سال 1978 ایجاد شده است.

اکنون، می توانم فرمول های پیچیده ای را در مورد نحوه محاسبه مقادیر میانگین محدوده واقعی بیان کنم.

اما اجازه دهید به شما نشان دهم که چگونه این شاخص را به گونه ای تفسیر کنید که حتی یک کودک ده ساله نیز بتواند آن را درک کند.

بنابراین تصور کنید، شما یک سازمان دهنده کنسرت هستید.

شما سعی می کنید بفهمید که چقدر باید موانع را برای کنترل جمعیت قرار دهید.

بنابراین شما سعی می کنید طول و عرض فضا را اندازه بگیرید.

که 100 متر در 500 متر است:

با گذشت زمان، شما و تیمتان مشاهده کرده اید که کل فضا پر نمی شود!

خب، بعدش چیکار میکنی؟

خوب، شما میانگین طول جمعیت را اندازه بگیرید!

بله، مواقعی وجود دارد که جمعیت خارج از محدوده از کنترل خارج می شود، اما همانطور که می بینید…

طول متوسط آن 40 متر است:

این به شما چه میگوید؟

به شما می گوید که "متوسط برد واقعی" این جمعیت حدود 40 متر است!

با این اطلاعات به امنیت اطلاع داده اید که موانعی با فاصله 40 متری قرار دهند.

با گذشت زمان، جمعیت بیشتری شروع به شرکت در کنسرت می کنند و اوضاع در حال تنگ شدن است.

بنابراین، چه کار می کنید؟

شما سعی می کنید محاسبه ای که چند وقت پیش داشتید (که 40 متر است) را به 1. 5 برسانید.

این بار، به نیروهای امنیتی اطلاع داده اید که برای پذیرایی از مهمانان بیشتر، مانع را تا 60 متر گسترش دهند!

می بینید، این تقریباً برای معاملات یکسان است!

همانطور که در مثال می بینید…

ما از میانگین دامنه واقعی 500 دوره ای در بازه زمانی روزانه BABA استفاده می کنیم:

دوره میانگین دامنه واقعی فعلی 5. 08 است

بنابراین، چگونه از این اطلاعات استفاده می کنید؟

شما آن را به قیمت فعلی اضافه می کنید تا "موانع" خود را تعیین کنید.

حالا، آیا به یاد می آورید که چندی پیش در مثالی که در مورد نحوه برخورد با «جمعیت های» بالقوه ای که ممکن است وارد شوند، چه کردید؟

مقدار میانگین محدوده واقعی (که 5. 08 است) را در 1. 5 ضرب می کنیم که دامنه وسیع تری به ما می دهد!

حال، این موضوع چقدر برای تجارت شما مهم است؟

خوب، اگر می خواهید در حال حاضر یک موقعیت خرید در این معامله وارد کنید، برای «تطبیق» با نوسانات قیمت آتی، توقف ضرر خود را زیر سد پایین تر قرار دهید:

بوم، شما بروید.

بنابراین آیا می توانید ببینید که میانگین محدوده واقعی چقدر می تواند قدرتمند باشد؟

خیلی شگفت انگیز است، درست است؟

اکنون ممکن است تعجب کنید:

"خوب، آیا باید از میانگین دامنه واقعی 500 دوره در معاملات خود استفاده کنم؟"

میانگین دامنه واقعی 500 دوره ای که دیدید فقط بر اساس مثالی است که قبلاً در مورد کنسرتی به طول 500 متر ارائه کردم.

مطمئنم می توانید با من موافق باشید که اولین چیزی که بعد از یادگیری یک شاخص می پرسیم این است:

"آقا، آقا بهترین دوره چیست؟"

"آقا باید از 10 دوره، 50 دوره یا 100 دوره استفاده کنم؟"

بنابراین بیایید در بخش بعدی به این موضوع بپردازیم که "بهترین" دوره میانگین محدوده واقعی چیست.

"بهترین" دوره نشانگر میانگین محدوده واقعی چیست

نکته اینجاست، اگر کسی به شما بگوید:

"آه، از میانگین دامنه واقعی 20 دوره استفاده کنید زیرا بهترین است."

"از میانگین محدوده واقعی 13 دوره استفاده کنید، این برای من پول درآورده است، به من اعتماد کنید."

سپس مطمئن شوید که فرار کرده و گوش های خود را ببندید.

زیرا در نظر نمی گیرد که آن شخص چگونه از میانگین محدوده واقعی استفاده می کند، زیرا هیچ زمینه ای وجود ندارد!

و آخرین چیزی که می خواهید این است که آن اعداد را وصل کنید و کورکورانه استفاده کنید.

بنابراین، برای تعیین "بهترین" دوره شاخص میانگین دامنه واقعی…

شما باید نحوه استفاده از این ابزار را انتخاب کنید، مانند استفاده از نشانگر میانگین محدوده واقعی برای:

• توقف ضرر اولیه خود را تنظیم کنید
• توقف ضرر پایانی خود را تنظیم کنید

توقف ضرر اولیه

اولین مثالی که با شما به اشتراک گذاشتم را به خاطر دارید؟

زیرا دقیقاً اینگونه است که می توانید از میانگین محدوده واقعی برای تنظیم ضرر اولیه خود استفاده کنید!

به سادگی مقدار میانگین محدوده واقعی را از قیمت فعلی کم کنید:

یک نکته جایزه این است که یک ناحیه پشتیبانی را نیز شناسایی کنید و مقدار میانگین محدوده واقعی را از آن سطح کم کنید:

حال، اگر قصد دارید از میانگین محدوده واقعی به این روش استفاده کنید…

من به شدت پیشنهاد می کنم از یک دوره متوسط دامنه واقعی «میان مدت» بین دوره های 20 تا 30 استفاده کنید و آن را به عنوان بافر در 1 تا 2 ضرب کنید.

استاپ ضرر دنباله دار

اگر هنوز نمی دانستید، سه نوع گرایش وجود دارد:

• روند قوی
• روند سالم
• روند ضعیف

روندهای قوی در جایی که پایین ترین سطح شیب دار هستند، سهموی هستند:

این نوع روندها معمولاً کوتاه مدت هستند.

مثل یک دونده است که در دوی 100 متر می رود!

بنابراین، از چه شاخص میانگین محدوده واقعی باید استفاده کنید؟

من پیشنهاد می کنم از یک دوره "کوتاه مدت" 10-20 استفاده کنید و مقدار را در 1 به 2 به عنوان بافر ضرب کنید.

به طور خلاصه، دوره و بافر پیشنهادی برای این است که بتوانید یک روند کوتاه مدت را ثبت کنید!

P. S. در این نمودار، من از یک لوستر استاپ استفاده می کنم که به طور خودکار ATR را از قیمت فعلی کم می کند.

در حال حاضر، روندهای سالم معمولاً دارای تعادلی از عقب نشینی و شکست هستند، بنابراین این نوع روندها معمولاً بسیار طولانی هستند.

باز هم تصور کنید که این روند مانند یک دونده ماراتن است!

در این مورد، من پیشنهاد می کنم از یک دوره "میان مدت" 20-30 استفاده کنید و مقدار را در 3-6 به عنوان بافر ضرب کنید.

بله، من می دانم که چگونه استاپ ضرر در این مورد گسترده است!

اما از آنجایی که می خواهیم یک روند میان مدت را بگیریم (که هر از چند گاهی به عقب نشینی می رود)، می خواهیم مطمئن شویم که «گوشت» حرکت را به دست می آوریم.

در نهایت، روندهای ضعیف معمولا دامنه بیشتری در آنها دارند، اما روند کلی هنوز مشخص است.

منظور من این است:

بنابراین، در چنین روند "بلندمدت" از چه دوره شاخص میانگین دامنه واقعی باید استفاده کنید؟

یک دوره 30-40 و البته مقدار را در 6-8 به عنوان بافر ضرب کنید.

اکنون ممکن است تعجب کنید:

"عالی، پس بهترین نوع روند برای گرفتن کدام است"

متأسفانه، بهترین وجود ندارد، درست مانند اینکه بهترین دوره برای میانگین محدوده واقعی وجود ندارد.

بنابراین باید به طور مداوم آن را انتخاب کنید و به آن پایبند باشید.

اما نکته اصلی اینجاست…

دانستن اینکه چه دوره شاخص میانگین محدوده واقعی را انتخاب کنید باید به سبک معاملاتی انتخابی شما بستگی داشته باشد.

من مطمئن هستم که می دانید که میانگین محدوده واقعی برای تنظیم توقف ضرر شما شناخته شده است.

اما آیا می دانستید که می توانید از این اندیکاتور برای شناسایی تغییرات احتمالی روند نیز استفاده کنید؟

اجازه دهید در بخش بعدی نحوه کار را به شما آموزش دهم.

چگونه با شاخص میانگین محدوده واقعی، تغییرات احتمالی بازار را تشخیص دهیم

اول از شما بپرسم…

برخی از الگوهای نمودار رایج چیست؟

مطمئناً ما موارد زیر را داریم:

• مثلث صعودی
• سر و شانه
• دوتایی پایین

اما الگوی نموداری که از زمان اختراع بازار وجود داشته و موثر است چیست؟

نوعی الگوی نمودار که مادر همه الگوهای نمودار است؟

نوعی الگوی نمودار که درک آن ساده است؟

اجازه دهید به شما بگویم…

این واقعیتی است که بازار در یک چرخه بی پایان از تکانه ها و اصلاحات است.

چرخه ای از شکست و عقب نشینی.

چرخه ای از سکوت و بلند بودن:

با این حال، باید بدانید که مواقعی پیش می آید که بازار می تواند سال ها ساکت باشد در حالی که برای چند ماه پر سر و صدا باشد، این یک الگوی نموداری است که شکل «ثابت» ندارد.

بنابراین، چرا من این را به اشتراک می گذارم؟

از آنجایی که میانگین محدوده واقعی می تواند چنین چرخه هایی را با دقت تشخیص دهد، به گونه ای که شما حتی نیازی به نگاه کردن به نمودار قیمت نداشته باشید!

اجازه بدهید به شما ثابت کنم:

اگر می خواهید به دنبال معکوس های بالقوه در بازار باشید، باید این دو مورد را در نظر داشته باشید:

• هر چه بازار بلندتر باشد، احتمال برگشت بیشتر است
• هر چه بازار مدت بیشتری در سکوت باشد، احتمال شکست بیشتر است

بیایید به نمودارها برویم و اجازه دهید منظور آنها را به شما نشان دهم، درست است؟

هر چه بازار بلندتر باشد، احتمال برگشت بیشتر است

یک مثال خوب از این مفهوم در XXXXXX در بازه زمانی روزانه است:

همانطور که می بینید، با استفاده از میانگین محدوده واقعی 60 دوره ای در بازه زمانی روزانه، نوسانات در حال افزایش است:

اگر می بینید که مقادیر میانگین دامنه واقعی شما شیب بیشتری دارد…

سپس این احتمال وجود دارد که بازار معکوس شود:

پس چرا دوره 60؟

زیرا در این مثال…

ما در تلاش هستیم تا نوسانات 3 ماه گذشته (20 روز در یک ماه معاملاتی وجود دارد) را اندازه گیری کنیم تا به یک تحلیل و نه یک ایده معاملاتی برسیم.

هر چه بازار مدت بیشتری در سکوت باشد، احتمال شکست بیشتر است

مفهوم مشابه مثال قبلی است!

اما این بار نتیجه برعکس است:

توجه داشته باشید که چگونه محدوده واقعی متوسط 60 دوره قبل از وقوع خاموش است!

بنابراین، این یکی از روش های ثابت تلاش برای تعیین معکوس های بازار است، زیرا میانگین محدوده واقعی با هدف «ساده سازی» داده ها در نمودار شما به گونه ای است که شما آن را حدس دوم نزنید.

من می دانم که من به تازگی به شما یاد دادم که چگونه یک نمودار را تجزیه و تحلیل کنید و اگر بازار به طور بالقوه شکست یا سقوط کند، تماس بگیرید.

با این حال، ورود به معاملات چگونه است؟

به هر حال، از طریق انجام معاملات واقعی و نه تجزیه و تحلیل، پول از این طریق به دست می آید، درست است؟

بنابراین اجازه دهید همه چیزهایی را که تا کنون آموخته اید قرار دهم تا بتوانید از آنها سود ببرید.

یک استراتژی ساده نشانگر میانگین برد واقعی برای سوار شدن بر حباب ها و سود بردن از تصادفات

بالاخره لحظه ای که منتظرش هستید!

با این حال، هدف من از این بخش این است که از همه چیزهایی که تاکنون در این راهنمای آموزشی یاد گرفته اید استفاده کنم و آنها را به گونه ای ترکیب کنم که بتوان از آنها در ورود و خروج به معاملات استفاده عملی کرد.

بنابراین، این استراتژی ساده فقط دو قانون دارد:

• اگر نوسانات کم است، به دنبال فرصت های شکست باشید
• اگر نوسانات زیاد است، به دنبال فرصت های عقب نشینی باشید

البته، در صورت تمایل می توانید ابزارها و تنظیمات معاملاتی خود را اضافه کنید (تا زمانی که این قوانین را نقض نکند.

اما تقریباً همین است.

حالا بگذارید چند مثال برای شما بیاورم تا منطقی تر شود…

اگر نوسانات کم است، به دنبال فرصت های شکست باشید

اگر به USDZAR در بازه زمانی روزانه نگاه کنید:

می توانید مشاهده کنید که چگونه نوسانات به طور مداوم در اندیکاتور میانگین محدوده واقعی کاهش می یابد.

این نشانه آن است که بازارها آماده می شوند تا پر سر و صدا شوند.

همزمان…

می توانیم ببینیم که بازار در محدوده ای قرار دارد، بنابراین مرجع خوبی در مورد اینکه ورودی های ما کجا خواهند بود، داریم:

با توسعه قیمت، در نهایت از ناحیه مقاومت خارج شد، که به ما یک محرک ورود معتبر می دهد:

در مورد خروج ما چطور؟

به یاد داشته باشید، اگر از یک محدوده خارج شود، احتمال زیادی وجود دارد که بتواند به یک روند تبدیل شود.

بنابراین کاری که می خواهیم انجام دهیم این است که با استفاده از میانگین محدوده واقعی 20 دوره ای از توقف ضرر انتهایی استفاده کنیم، سپس آن را در 4 ضرب کنیم:

خیلی عالیه، درسته؟

اگر نوسانات زیاد است، به دنبال فرصت های عقب نشینی باشید

همانطور که در بازه زمانی روزانه EURUSD مشاهده می کنید:

نوسانات به قدری افزایش یافته که منطقه مقاومت را شکست!

این نشانه آن است که "بند لاستیکی" بیش از حد کشیده شده و در شرف برگشت است.

از آنجایی که قیمت در حال حاضر در ناحیه مقاومت است، این به ما مرجعی می دهد که کجا معاملات خود را وارد کنیم:

وقتی قیمت معکوس شد، می توانید دستور توقف فروش را زیر مقاومت قرار دهید، یا منتظر شمع نزولی باشید:

بنابراین، چندی پیش، برای گرفتن سود از یک توقف ضرر استفاده کردیم.

اما در این مورد، من به شدت پیشنهاد می کنم که سود هدف ثابتی داشته باشید.

آن کجا خواهد بود؟

نزدیکترین نوسان کم، البته!

در نهایت، بازار توانست به آن برسد:

تقریباً همین است!

البته، امروز معاملات برنده زیادی را به شما نشان دادم.

اما در معاملات واقعی، معاملات زیانده و مواقعی وجود خواهد داشت که ممکن است مطمئن نباشید که آیا نوسانات در شاخص میانگین محدوده واقعی شما زیاد است یا پایین!

این استراتژی فقط بر این اصل استوار است که بازارها از صدای بلند به سکوت می روند و بالعکس:

و اینکه هر چه بازار بیشتر ساکت باشد، احتمال وقوع آن بیشتر است و بالعکس.