با استفاده از قدرت حرکت بازار با سیستم ACD

مت بلکمن 25+ سال تجربه به عنوان نویسنده مالی و 11+ سال تخصص به عنوان یک تحلیلگر تحقیق دارد. به چندین نشریه کمک می کند.

چارلز یک متخصص و مربی بازار سرمایه در سطح ملی با بیش از 30 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای رشد متخصصان مالی است. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس ، مورگان استنلی ، اجتماعی ژنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

بیشتر معامله گران و سرمایه گذاران با گفتن "روند دوست شما" آشنا هستند. اما تصمیم گیری در مورد اینکه چه چیزی یک روند را تشکیل می دهد ، اغلب چالش برانگیز است زیرا این امر به زمان ارجح معامله گر در تجارت بستگی دارد. علاوه بر این ، پس از شناسایی روند ، معامله گر باید قدرت خود را تعیین کند.

مارک فیشر در کتاب خود "معامله گر منطقی" تعدادی از تکنیک ها را برای کمک به خواننده خود به شکستن روند و شناسایی قدرت آنها توصیف می کند. سیستم معاملاتی ACD فیشر از داده های داخلی برای شناسایی محدوده افتتاحیه روزانه برای یافتن معاملات استفاده می کند. فیشر ، یک معامله گر مستقل ، بنیانگذار MBF Clearing Corp. ، یکی از بزرگترین شرکت های پاکسازی در NYMEX است.

در حالی که این تکنیک ACD Intraday ممکن است برای معامله گر یا سرمایه گذار بلند مدت جذاب نباشد ، موارد زیر نگاهی به نحوه استفاده از این تکنیک در افق زمانی طولانی تر است.

غذای اصلی

• در این مقاله ، ما به "سیستم ACD" مارک فیشر و نحوه عملکرد آن از دیدگاه تحلیل فنی نگاه می کنیم.
• در اصل ، این سیستم نقاط A و C را برای ورود به تجارت و نقاط B و D به عنوان خروجی فراهم می کند - از این رو نام.
• ACD یک استراتژی برک آوت است که با گروه ویژه ای از سهام و کالاهایی مانند نفت خام در بازارهای بی ثبات یا روند کار بهتر کار می کند.

دامنه افتتاحیه

اول ، ما می بینیم که چگونه معاملات کوتاه مدت در یک نمودار پنج دقیقه ای وارد می شود. با استفاده از پنج تا 30 دقیقه اول روز ، بسته به سهام یا کالا ، دامنه باز (یا) بالا و پایین را تعیین می کنیم."A UPS" و "A Downs" بر اساس تعداد مشخصی از نقاط بالا یا زیر روزانه یا روزانه محاسبه می شود. در شکل 1 در زیر ، سهام Broadcom را بررسی می کنیم. در صورتی که قیمت سهام 0. 27 دلار بالاتر از (یا پایین) OR باشد ، یک بالا (پایین) (خطوط سبز) رخ می دهد.

محدوده افتتاحیه ماهانه و نیم ساله

محدوده باز شدن را می توان برای دوره های طولانی تری نیز اعمال کرد. همانطور که OR روزانه شانس بیشتری نسبت به زمان های دیگر در طول روز برای بالا یا پایین بودن دارد، OR ماهانه نیز شانس بیشتری نسبت به روز دیگر در ماه دارد که برای 20 یا بیشتر روز معاملاتی آینده به بالا یا پایین باشد. هنگامی که معامله گر این واقعیت را بداند، می توان از آن برای بهبود شانس کسب درآمد استفاده کرد.

این در مورد دو هفته اول (10 روز معاملاتی) هر دوره شش ماهه نیز صادق است. ست بالا و پایین در دو هفته اول ژانویه و ژوئیه اغلب منطقه مهمی از حمایت یا مقاومت را برای پنج ماه و نیم آینده نشان می دهد.

خبر خوب این است که محاسبه ORهای ماهانه و نیم ساله بسیار آسان است. به سادگی اوج و پایین اولین روز معاملاتی ماه را برای OR ماهانه در نظر بگیرید، یا 10 روز معاملاتی اول ژانویه یا ژوئیه را برای OR شش ماهه در نظر بگیرید و دو خط در نمودار خود بکشید. اگر قیمت به بالاتر از حد بشکند، یک سوگیری صعودی اتخاذ می شود. اگر زیر خط پایین بشکند، یک موضع نزولی اتخاذ می شود.

محدوده باز شدن ماهانه در شکل 1 (خطوط نارنجی) رسم شده است. ما می بینیم که پس از شکست از طریق OR ماهانه، سهام به معاملات کاهشی خود ادامه داد، که تایید کننده سوگیری بازار میان مدت منفی است. هشدار اولیه خرابی توسط واگرایی نزولی در شاخص قدرت نسبی یا RSI در پنجره بالای نمودار در شکل 1 ارائه شد.

پیوت در مقابل محدوده محوری

اکثر معامله گران با تجربه با پیوت ها آشنا هستند. نقطه محوری به سادگی نقطه ای است که در آن یک امنیت جهت تغییر می کند و بنابراین یک نقطه عطف است. یک میله با قیمت پایین محوری، قبل و بعد از آن میله های بالاتری دارد، به طوری که شکل بندی شبیه به "V" یا "U" است. یک pivot high مانند تصویر آینه ای یک pivot low به نظر می رسد.

محورها به معنای پایان یک حرکت کوتاه مدت و معکوس جزئی یا پایان روند غالب و یک تغییر عمده در جهت هستند. نقاط محوری برای محاسبه سطوح حمایت و مقاومت فیبوناچی، نوسان ورود و خروج تجارت، و در بسیاری از تکنیک های معاملاتی دیگر استفاده می شود.

محدوده محوری نیز بر اساس بالا، پایین و نزدیک است، اما تا حدودی متفاوت از یک نقطه محوری محاسبه می شود. همانطور که از نام آن پیداست، محدوده های محوری دارای حد بالا و پایین هستند.

در اینجا محاسبه از "معامله منطقی" است. از همین فرمول برای محاسبه بازه های پیوت روزانه، ماهانه و شش ماهه استفاده می شود، اما توجه داشته باشید که برای ماهانه باید از بالا، پایین و بسته شدن روز اول ماه استفاده شود. و برای بازه های محوری شش ماهه، باید از حداکثر، پایین و بسته شدن 10 روز معاملاتی اول ژانویه و جولای استفاده شود:

• قیمت محوری (همچنین با فرمول یک نقطه محوری برابر است) = (بالا + پایین + بسته) / 3
• عدد دوم = (زیاد + کم) / 2
• دیفرانسیل محوری = قیمت محوری روزانه عدد دوم
• محدوده پیوت بالا = قیمت محوری روزانه + دیفرانسیل محوری
• محدوده محوری کم = قیمت محوری روزانه دیفرانسیل محوری

در زیر، محدوده محوری ماهانه (خطوط آبی) و شش ماهه (خطوط نارنجی) برای Broadcom ترسیم شده است. در هر دو مورد، محدوده های محوری یا به عنوان مقاومت (زمانی که در روند نزولی هستند) یا حمایت (روند گاوی) عمل کردند.

مانند بازه باز کردن، از محدوده محوری می توان برای اجرای معاملات استفاده کرد. مشابه یک معامله ACD، از بالا و پایین های A و همچنین بالا و پایین های C استفاده می شود، اما از آنجایی که معامله گر از بازه های زمانی طولانی تری استفاده می کند، مقادیر بزرگتری نسبت به زمانی که مقادیر روزانه محاسبه می شوند به کار می روند (در شکل 2 نشان داده نشده است). هنگام معامله Broadcom، به جای استفاده از A تا 0. 27 دلار برای معامله کوتاه مدت با استفاده از OR روزانه، معامله گر بلندمدت بسته به نوسانات، A نیم ساله 2. 50 تا 3 دلاری بالاتر از محدوده محوری شش ماهه اعمال می کند. و قیمت سهام در آن زمان

چارچوب زمانی متفاوت است اما مفهوم یکسان است. هدف شناسایی شکست ها، ارزیابی پتانسیل آنها و سپس تجارت بر اساس آن است.

چرخش سه روزه

یکی دیگر از تکنیک های کمک به معامله گران برای شناسایی شکست ها، چرخش چرخشی سه روزه است. هنگامی که محدوده چرخشی سه روزه زیر قیمت است، معاملات طولانی ترجیح داده می شوند و در بالا، معاملات کوتاه ترجیح داده می شوند.

در تصویر بالا، یک سیگنال خرید در 1 مارس (شماره 1) زمانی که قیمت از A up عبور می کند، تولید می شود. یک معامله طولانی مدت با این واقعیت تأیید می شود که چرخش چرخشی سه روزه به عنوان پشتیبان عمل می کند. سپس سهام شروع به معامله در محدوده ای می کند که در آن محور چرخشی سه روزه تا 5 مارس از حمایت به مقاومت تبدیل می شود. هنگامی که سهام از طریق A در نقطه 2 در 6 مارس سقوط می کند، یک فروش ایجاد می شود.

در اینجا محاسبه برای چرخش سه روزه است:

• قیمت محوری چرخشی سه روزه = (بالای سه روزه + پایین ترین قیمت سه روزه + بسته شدن) / 3
• عدد دوم = (بالاترین سه روز + پایین ترین سه روز) / 2
• دیفرانسیل محوری = قیمت محوری روزانه عدد دوم
• محدوده چرخشی سه روزه بالا = قیمت محوری روزانه + دیفرانسیل محوری
• دامنه محوری سه روزه کم = قیمت محوری روزانه-دیفرانسیل محوری

همه اش را بگذار کنار هم

نکته فیشر در "معامله گر منطقی" این است که و محدوده های محوری روش هایی هستند که توسط بازرگانان حرفه ای وی برای سنجش تعصب کلی بازار استفاده می شود و قدرتمندتر از تکیه بر پشتیبانی و مقاومت استاندارد هستند. چگونه بازه های باز و محوری با هم استفاده می شوند؟

به عنوان مثال ، اگر یا کمتر از محدوده محوری باشد و فرض کنید جایی بین A UP و محدوده محوری وجود دارد ، هنوز هم می توان تجارت طولانی را انجام داد. اما سهام کمتری خریداری می شود ، زیرا معامله گر می داند که قیمت با رسیدن به محدوده محوری ، احتمال توقف یا معکوس بودن را دارد. اما هنگامی که قیمت بالاتر از محدوده OR و Pivot است ، معامله گر اعتماد به نفس بالاتری دارد که تجارت دارای اتاق دیگری برای جابجایی است ، بنابراین آنها سهام بیشتری را خریداری می کنند زیرا اکنون یک روز به علاوه است.

خط پایین

محدوده افتتاح منطقه وسیع تری را با احتمال زیاد فراهم می کند که یا بالا یا پایین دوره تحت بررسی باشد. دامنه محوری ، چه روزانه و چه نیم ساله ، برای پشتیبانی یا مقاومت ، مرجع دیگری را نشان می دهد. با ترسیم این مقادیر در نمودار ، یک معامله گر می تواند بلافاصله ببیند که سهام یا بازار چه زمانی در حال به دست آوردن یا از دست دادن قدرت و حرکت است.

تعیین جایی که یا دامنه محوری در رابطه با یکدیگر باشد و قیمت فعلی به معامله گر کمک می کند تا تصمیم بگیرد که هنگام قرار دادن تجارت چقدر اعتماد به نفس قابل استفاده است. این اطلاعات در تصمیم گیری های تجاری بسیار مفید است. و مانند هر تکنیک قابل اعتماد تجارت فنی ، این یکی است که در تمام بازه های زمانی کار می کند.