برخی از قسمت های این صفحه در نسخه مرورگر فعلی شما پشتیبانی نمی شوند. لطفاً به نسخه مرورگر اخیر ارتقا دهید.

بازارهای ایالات متحده بسته شد

S& P 500

DOW 30

نیل

راسل 2000

نفت خام

نقره

یورو/دلار

پیوند 10 ساله

GBP/USD

USD/JPY

BTC-USD

CMC Crypto 200

ftse 100

Nikkei 225

پیدا کردن سیگنال های معاملات حجم تعادل

-باخت حجم فارکس

محاسبه حجم تعادل (obv)

-Strategies برای تجارت با حجم تعادل در فارکس

از نظر حجم تعادل (OBV) یک شاخص حرکت است که توسط جو گرانویل در دهه 1960 ساخته شده است. از آنجا که قیمت به طور معمول از حجم پیروی می کند ، معامله گران به دنبال روندهای خاصی در شاخص Obv هستند تا ابزاری پیش بینی کننده برای محورهای روند یا ادامه روند باشد. امروز ، ما خواهیم دید که چگونه نشانگر حجم در تعادل می تواند به شما در شناسایی معاملات FX کمک کند.

درک فارکس در حجم تعادل

از آنجا که نشانگر Obv مشتق حجم است ، درک حجم معاملات در فارکس مهم است. اول ، حجم معاملات کلی در FX قابل توجه است. هر سه سال یکبار ، بانک برای شهرک های بین المللی نظرسنجی از حجم ارز را انجام می دهد. آخرین گزارش آنها ، در سال 2013 ، نشان داد که نزدیک به 5. 3 تریلیون دلار در هر روز در آوریل 2013 1 معامله شد.

از آنجا که فارکس از طریق مبادله متمرکز معامله نمی شود ، بنابراین حجم در یک مکان متمرکز ثبت نمی شود که یک معامله گر به راحتی می تواند از آن استفاده کند. این اطلاعات در آنجا وجود دارد ، اما بسیاری از کارگزاران تمایلی به به اشتراک گذاشتن اطلاعات با مردم ندارند. چند سال پیش ، FXCM ارقام حجم خود را به ژانویه 2010 منتشر کرد تا معامله گران اکنون بتوانند از بسیاری از شاخص های حجم سنتی در FX استفاده کنند ، مانند حجم تعادل.

فرمول و محاسبه

حال ، بیایید در مورد این نشانگر که در طول 50 سال گذشته در زمان آزمایش قرار گرفته است ، به برخی از پس زمینه ها بپردازیم. محاسبه برای Obv بسیار ساده است و بیشتر دانش آموزان کلاس RD احتمالاً می توانند محاسبه را انجام دهند. محاسبه شامل گرفتن حجم برای بازه زمانی نشان داده شده در نمودار است و اگر نوار بیشتر بسته می شود ، سپس آن حجم را به مبلغ قبلی اضافه کنید. اگر نوار پایین تر بسته می شود ، حجم آن نوار را از مبلغ قبلی کم کنید.

در اینجا یک فرمول برای آن دسته از معامله گران ALGO به دنبال ایجاد استراتژی خود با استفاده از کد است:

OBV = OBV[Previous] + Volume IF Close>بستن [قبلی]

OBV = OBV[Previous] Volume IF Close>بستن [قبلی]

obv = obv [قبلی] اگر نزدیک = بستن [قبلی]

برای کاربردهای عملی ، اجازه دهید شاخص را از ابتدا بسازیم و تجزیه و تحلیل را روی نتایج اعمال کنیم. برای کسانی که علاقه مند به ریاضیات در پشت ساخت و ساز نیستند ، سپس به قسمت زیر با عنوان "نحوه تجزیه و تحلیل نشانگر حجم تعادل برای فارکس" بروید.

EURUSD روزانه در محاسبه حجم تعادل 3 مارس - 31 مارس 2015

اضافه یا تفریق کنید

در حجم تعادل

در نمودار بالا ، ما مقادیر بسته شدن روزانه و خواندن حجم روزانه EURUSD را به یک جدول ترسیم کرده ایم. ما همچنین 3 ستون دیگر با عنوان "بالا یا پایین" ، "افزودن یا تفریق" و "در حجم تعادل" را درج کرده ایم. ستون "On Balance Volume" خروجی ما است و تمام دلیل ما در حال خواندن این مقاله است.

2 ستون دیگر بسیار مهم نیستند ، اما برای کمک به نشان دادن محاسبات استفاده می شوند.

وقتی یک روز "UP" را ضبط می کنیم ، می خواهیم حجم آن روز را به خواندن قبلی OBB اضافه کنیم. وقتی یک روز "پایین" را ضبط می کنیم ، می خواهیم حجم آن روز را از خواندن قبلی OBB تفسیر کنیم.

روح این شاخص به گونه ای است که ما می خواهیم بر اساس نحوه مقایسه قیمت با روز قبل ، حجم آن روز را به صورت تجمعی اضافه یا تفریق کنیم.

برای شروع ، از آنجا که تجزیه و تحلیل از 3 مارس 2015 آغاز می شود ، روز گذشته برای مقایسه آن وجود ندارد. بنابراین ، حجم آن روز 2. 280 میلیارد به سادگی برای شروع محاسبه obv ثبت شده است.

سپس ، در 4 مارس 2015 ، آن قیمت بسته شدن را با قیمت بسته شدن قبلی مقایسه می کنیم. بدیهی است ، روز پایین تر (1. 0811 در مقابل 1. 11776) بسته شد ، بنابراین ستون دوم به عنوان یک روز "پایین" ذکر شده است که نشان می دهد 4 مارس نزدیک به روز گذشته بود.

حجم 4 مارس 3. 271 میلیارد بود. بنابراین ، ما قصد داریم 3. 217 میلیارد دلار از خواندن قبلی 2. 280 میلیارد. این یک خواندن جدید از (990،775،000) به دست می آورد.

سپس ، در 5 مارس 2015 ، این قیمت در مقایسه با 4 مارس 2015 کمتر بسته شد. بنابراین ، "پایین" در ستون 3 قرار گرفت و جلد 5 مارس از خواندن OBB روز گذشته کم شد. در نتیجه ، ما (990،775،000) منهای 4،099،432،000 را می گیریم و اکنون (5،090،207،000) داریم.

این شکل (5،090،207،000) به خودی خود به این معنی است که از ابتدای محاسبه ، حجم در روزهای پایین بیش از 5 میلیارد از حجم در روزهای بالا فراتر رفته است. این که آیا این بسیار زیاد است و چه کمی بر تجزیه و تحلیل حرکت ما که در یک دقیقه به آن خواهیم رسید ، تأثیر نمی گذارد.

این محاسبه فوق به طور نامحدود ادامه می یابد تا اینکه به قیمت فعلی نرسیدید. می توانید آن محاسبه را در هر مقطع زمانی شروع کنید. این تجزیه و تحلیل را می توان در انواع بازه های زمانی از نمودارها انجام داد. با این حال ، فریم های زمانی بالاتر از 4 ساعت به طور معمول سیگنال های قوی تر و سر و صدای کمتری را ارائه می دهند.

خوشبختانه ، ما مجبور نیستیم ساعتهای بی شماری را صرف محاسبه با دست بگذاریم. محاسبه حجم On Balance می تواند به راحتی توسط نرم افزار تجارت به عنوان یک خط یا نمودار نوار به پایین نمودار اعمال شود.

نحوه تجزیه و تحلیل نشانگر حجم تعادل برای تجارت فارکس

یک مورد مهم که باید هنگام تفسیر OBB به خاطر بسپارید ، تعداد خام بسیار مهمتر از مقایسه ارزش و قیمت نسبی آن با نقاط قبلی در نمودار است.

بنابراین ، این که آیا خواندن obv +9 میلیارد یا +7 میلیارد است به اندازه آخرین باری که ما +9 میلیارد دیدیم ، مهم نیست.

3 استراتژی متداول وجود دارد که یک معامله گر می تواند هنگام تجزیه و تحلیل حجم و با نشانگر Obv از آن استفاده کند.

تأیید شکستگی ها

آیا این تنها 3 استراتژی است؟البته که نه. ما در حال تلاش برای به اشتراک گذاشتن برخی از کاربردهای متداول برای Obv در تجارت FX هستیم. برخی از این استراتژی ها را در یک حساب کاربری رایگان FX امتحان کنید.

تأیید شکستگی ها

مواقعی وجود دارد که Obv نشان می دهد که این روند تبدیل شده است و احتمالاً در جهت جدید ادامه خواهد یافت. در آن مرحله ، OBV قبل از حرکت به سطح شدید ، به سطوح شدید می پردازد. در اصل ، اگر حجم شروع به تسریع کند ، Obv به احتمال زیاد قبل از رسیدن قیمت به همان افراط ، به اوج های جدید یا پایین می رود. بنابراین ، پس از حذف پشتیبانی یا مقاومت ، قیمت ها مسیر مشخصی دارند و احتمالاً در مورد شکست پیگیری می شوند.

تأیید شکست EURUSD با استفاده از obv

در مثال بالا برای EURUSD ، می توانیم قبل از رسیدن قیمت به همان سطح ، از سطح مقاومت در برابر سطح مقاومت برخورداریم. این نشان می دهد که حجم زیادی وارد بازار در سمت خرید می شود که قیمت ها را بالاتر می برد. در این شرایط ، یک معامله گر می تواند از تجارت برک آوت بالاتر از سطح قیمت مربوطه برای فعال کردن ورود طولانی استفاده کند. در مثال بالا ، ورودی طولانی 2 روز بعد آغاز می شد.

بسیاری از معامله گران دوست دارند ابزارهای تحلیلی دیگری را نیز در نظر بگیرند تا در تأییدیه ای که با Obv مشاهده می کنیم ، کمک کنند.

به عنوان مثال ، در زمان انجام این حرکت در ماه آوریل ، احساسات معامله گر به شدت در بازار Eurusd تغییر می کرد. در حقیقت ، شاخص احساساتی سوداگرانه DailyFX ، که موقعیت یابی بازرگانان خرده فروشی FX را دنبال می کند ، نشان داد که بازرگانان در اوایل ماه مارس خالص EURUSD را تبدیل کردند. معامله گران از افزایش اخیر قیمت ها برای کوتاه کردن این جفت هنگامی که معلوم شد پول هوشمند در حال خرید بود ، استفاده می کردند.

احساسات معمولاً به عنوان یک شاخص متضاد مورد استفاده قرار می گیرد ، بنابراین با شروع معامله گران این جفت را شروع می کنند و همانطور که می بینیم Obv در اوج های جدید می شکند ، این یک مجموعه صعودی می شود. برعکس باید برای یک مجموعه نزولی حضور داشته باشد.

2 استراتژی اول دست به دست هم می دهند ، یعنی تأیید برک و واگرایی. همانطور که به دنبال واگرایی هستید ، ممکن است تأیید برکتی ها را پیدا کنید. همانطور که به دنبال تأیید شکستگی ها هستید ، ممکن است واگرایی پیدا کنید.

همانطور که از لحظه پیش ذکر کردیم ، بیشتر معامله گران حجم به دنبال تأیید قیمت هستند که با حجم آن تأیید شود. این بدان معناست که اگر قیمت ها روند بیشتری دارند ، در حالت ایده آل ، ما می خواهیم ببینیم که قیمت های بالاتر به حجم بیشتری تبدیل می شوند. هنگامی که ما شروع به توجه به واگرایی بین قیمت و حجم می کنیم ، این می تواند نشانگر روند تضعیف شده یا معکوس باشد.

تشخیص واگرایی با حجم تعادل

در تصویر بالا ، ما نمودار شمعدان را به نمودار قیمت خط تبدیل کرده ایم تا واگرایی ها بسیار واضح تر ظاهر شوند. یک معامله گر به دنبال مقایسه رفتار خط Obv در محورهای نوسان مربوطه خواهد بود.

در مثال بالا ، توجه داشته باشید که چگونه قیمت در #2 بالا نسبت به شماره 1 بالا بیشتر بود ، اما Obv در شماره 2 بالا از شماره 1 بالا بود. این نمونه ای از واگرایی است و یک روند تضعیف کننده یا روندی را نشان می دهد که قرار است معکوس شود. فروش متعاقب آن از شماره 2 بالا به پایان رسید و در حدود 300 پیپ بود.

پس از تثبیت قیمت ها به سطح پایین تر ، فشار دیگری بالاتر به شماره 3 بالا رسید. باز هم ، ما واگرایی را می بینیم که Obv در #3 بالا نمی تواند با همان زمان با شماره شماره 2 مطابقت داشته باشد. در حالی که Obv از عقب عقب می ماند ، قیمت به بالایی جدید فشار می آورد. Obv در حال سیگنال دادن حجم پشت حرکت ضعیف و مستعد وارونگی است. باز هم ، بازار حدود 300 پیپ از بالا فروخته شده است.

بدیهی است که این تصویر با بهره مندی از عقب به دست می آید. در حال حاضر این اتفاق در حال وقوع است ، باور کردن این روند ممکن است معکوس باشد. در آن لحظه ها است که معامله گر می تواند به سایر ابزارهای تحلیلی اعتماد کند تا به آنها در ورودی های زمانی مانند SSI (که در بالا گفته شد) ، شکستن قیمت زیر خطوط روند ، نوبت پایین در یک نوسان ساز یا الگوهای شمعدانی معکوس نزولی. از بین رفتن این است که در Volume Balance سرنخ های پنهان در مورد حرکت بعدی بازار به واسطه حجم ارائه می دهد.

خطوط روند روی obv

آخرین استراتژی که امروز ما بررسی خواهیم کرد استفاده از خطوط روند در نشانگر Obv است. این استراتژی هیچ تفاوتی با دو مورد قبلی ندارد زیرا Obv برخی از سرنخ ها را در مورد احترام احتمالی یا شکستن پشتیبانی و مقاومت ارائه می دهد. یادآوری این نکته حائز اهمیت است که حتی اگر ما خطوط روند را برای OBB ترسیم خواهیم کرد ، سود یا ضرر ما به عنوان معامله گران براساس قیمت است و نه Obv. بنابراین ، مراقب باشید که Obv باید این کار یا آن را انجام دهد. Obv نیازی به انجام کاری ندارد ، اما می تواند سرنخ ها و فعالیت های پنهان را در بازار فراهم کند.

معاملات خطوط روند

در مثال بالا ، می توانیم ببینیم که چگونه خط روند آبی Obv قبل از شکستن خط روند واقعی قیمت شکسته شد (به خط عمودی آبی نقطه ای مراجعه کنید). قیمت ها در نهایت بیشتر از حد بالاتر معامله می کنند. سرنخ مهمی که Obv ارائه داد این بود که چگونه روند نزولی تضعیف شد.

ما هرگز با اطمینان نمی دانیم که آیا یک شکست خط روند Obv در یک روند روند قیمت قرار می گیرد ، بنابراین حضور آن می تواند هشدار دهنده را به معامله گر ارائه دهد. با این سرنخ مسلح ، معامله گر می تواند مواجهه یا ریسک خود را در تجارت محکم کند به گونه ای که اگر یک خط روند قیمت رخ دهد ، می توان آنها را با حداقل ضرر از تجارت متوقف کرد.

بارگیری Obv بر روی نمودارهای FX خود

بارگیری نشانگر حجم On Balance به نمودار شما ساده است.

ابتدا به یک حساب FXCM (تمرین یا حساب زنده) نیاز خواهید داشت.

پس از باز کردن نمودارهای خود برای نرم افزار دسک تاپ ، این فیلم 1 دقیقه ای را برای اضافه کردن نشانگر تماشا کنید.

این شاخص در بسته نمودار به عنوان "Final_on_Balance_Real_Volume" نامگذاری شده است.

--- نوشته شده توسط جرمی واگنر ، رئیس DailyFx edu

مرا در توییتر در jwagnerfxtrader دنبال کنید.

مقالات اخیر جرمی را در صفحه بیوگرافی مربیان Forex DailyFX مشاهده کنید.

DailyFX اخبار و تجزیه و تحلیل فنی را در مورد روندهایی که بر بازارهای جهانی ارز تأثیر می گذارد ، ارائه می دهد. تجارت فارکس را با یک حساب کاربری رایگان و نمودارهای معاملاتی از FXCM بیاموزید.