بازار معاملات آزمون

آدام هیز ، دکتری ، CFA ، یک نویسنده مالی با 15+ سال تجربه وال استریت به عنوان یک معامله گر مشتقات است. علاوه بر تخصص گسترده تجارت مشتق ، آدم متخصص اقتصاد و امور مالی رفتاری است. آدم کارشناسی ارشد خود را در اقتصاد از مدرسه جدید تحقیقات اجتماعی و دکتری خود دریافت کرد. از دانشگاه ویسکانسین-مادیسون در جامعه شناسی. او یک منشور CFA و همچنین مجوزهای FINRA سری 7 ، 55 و 63 است. وی در حال حاضر تحقیق و تدریس جامعه شناسی اقتصادی و مطالعات اجتماعی امور مالی در دانشگاه عبری در اورشلیم است.

Chip Stapleton یک دارنده مجوز سری 7 و سری 66 ، دارنده امتحان CFA سطح 1 است و در حال حاضر دارای مجوز زندگی ، تصادف و بهداشت در ایندیانا است. وی 8 سال تجربه در امور مالی ، از برنامه ریزی مالی و مدیریت ثروت گرفته تا امور مالی شرکت ها و FP& A دارد.

Katharine Beer نویسنده ، ویراستار و بایگانی مستقر در نیویورک است. او تجربه گسترده ای در تحقیق و نوشتن دارد ، و موضوعات متنوعی را به عنوان تاریخچه باغ های جامعه نیویورک سیتی و عملکرد Coachella 2018 بیانسه تحت پوشش قرار داده است.

تست چیست؟

در تجزیه و تحلیل فنی و تجارت ، آزمایش زمانی است که قیمت سهام به سطح پشتیبانی یا مقاومت تعیین شده توسط بازار نزدیک می شود. اگر سهام در سطح پشتیبانی و مقاومت باقی بماند ، آزمون می گذرد. با این حال ، اگر قیمت سهام به پایین ترین و/یا اوج های جدید برسد ، آزمایش با شکست مواجه می شود. به عبارت دیگر ، برای تجزیه و تحلیل فنی ، سطح قیمت مورد آزمایش قرار می گیرد تا ببیند الگوهای یا سیگنال ها دقیق هستند یا خیر.

یک آزمایش همچنین ممکن است به یک یا چند روش آماری مورد استفاده برای ارزیابی تفاوت ها یا شباهت های بین مقادیر برآورد شده از مدل ها یا متغیرهای موجود در داده ها اشاره کند. مثالها شامل آزمون t و آزمون z است.

غذای اصلی

• یک آزمایش ، در تجزیه و تحلیل فنی ، به توانایی یک سیگنال ، الگوی یا شاخص دیگر برای نگه داشتن شرکت در عمل قیمت بعدی اشاره دارد.
• چندین آزمایش فنی وجود دارد ، از جمله مواردی که به طور خاص برای بازارهای محدود در مقابل بازارهای روند در نظر گرفته شده است.
• چنین آزمایشاتی اغلب برای تأیید سطح مقاومت یا پشتیبانی در سهام یا دارایی دیگر استفاده می شود.
• آزمایشات همچنین ممکن است به روشهای آماری برای ارزیابی فرضیه ها یا ارتباط بین متغیرها اشاره داشته باشد.

تست های درک

شاخص های فنی محبوب که معامله گران و سرمایه گذاران برای آزمایش سطح پشتیبانی و مقاومت از آن استفاده می کنند شامل خطوط روند ، میانگین حرکت و تعداد دور است.

به عنوان مثال ، بسیاری از سرمایه گذاران توجه زیادی به عملکرد قیمت شاخص های اصلی سهام ، مانند شاخص 500 استاندارد و پور (S& P 500) ، میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) و کامپوزیت NASDAQ هنگام آزمایش میانگین حرکت 200 روزه خود دارند. یا یک روند طولانی مدت. تکنیک های پیشرفته تر که برای آزمایش سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده می شود شامل استفاده از نقاط محوری ، سطح اصلاح فیبوناچی و زاویه های GANN است.

نمودار قیمت تاریخی زیر S& P 500 را نشان می دهد که میانگین حرکت 200 روزه خود را آزمایش می کند:

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

معامله گران باید هنگام نزدیک شدن قیمت سهام به مناطق اصلی پشتیبانی و مقاومت ، حجم را از نزدیک کنترل کنند. اگر حجم در حال افزایش باشد ، احتمال بالاتری وجود دارد که به دلیل افزایش علاقه به مسئله ، قیمت آن را شکست دهد. از طرف دیگر ، میزان کاهش حجم نشان می دهد که ممکن است این آزمایش انجام شود زیرا ممکن است سهام شرکت کافی برای ورود به سطح جدید نداشته باشد.

یک سهام می تواند سطح پشتیبانی و مقاومت را هم در بازار محدوده و هم در بازار گرایش آزمایش کند.

تست بازار محدوده

هنگامی که یک سهام محدود است ، قیمت اغلب مرزهای بالا و پایین دامنه معاملات را آزمایش می کند. اگر معامله گران از استراتژی استفاده می کنند که پشتیبانی را خریداری می کند و مقاومت می کند ، باید منتظر چندین آزمایش از این مرزها برای تأیید قیمت قبل از ورود به تجارت باشد.

در صورت عدم موفقیت در آزمون بعدی پشتیبانی یا مقاومت ، بازرگانان پس از موقعیت ، باید سفارش توقف از دست بدهند.

تست بازار روند

در یک بازار رو به رشد ، مقاومت قبلی به پشتیبانی تبدیل می شود ، در حالی که در یک بازار رو به رشد ، پشتیبانی گذشته مقاومت می شود. هنگامی که قیمت به یک بالا یا پایین جدید تبدیل شد ، اغلب برای آزمایش این سطوح قبل از شروع مجدد در جهت روند ، تست می شود. معامله گران Momentum می توانند از آزمایش یک نوسان قبلی بالا یا نوسان کم استفاده کنند تا موقعیتی را با قیمت مطلوب تری وارد کنند تا اگر آنها می توانستند شکست اولیه را تعقیب کنند.

در صورتی که روند به طور غیر منتظره ای معکوس شود ، یک دستور توقف از دست دادن باید مستقیماً در زیر منطقه آزمایش قرار گیرد.

تست های آماری

آمار استنباطی از خواص داده ها برای آزمایش فرضیه ها و نتیجه گیری استفاده می کند. آزمایش فرضیه به فرد اجازه می دهد تا با استفاده از یک نمونه داده با توجه به یک پارامتر جمعیت ، یک ایده را آزمایش کند. روش استفاده شده توسط تحلیلگر به ماهیت داده های مورد استفاده و دلیل تجزیه و تحلیل بستگی دارد. به طور خاص ، فرد به دنبال رد فرضیه تهی است ، یا این تصور که یک یا چند متغیر تصادفی هیچ تاثیری بر دیگری ندارند. در صورت رد این امر ، متغیرها به احتمال زیاد با یکدیگر در ارتباط هستند.

چندین ابزار برای انجام آزمایش فرضیه استفاده می شود که برخی از آنها شامل موارد زیر است: