سرریز نوسانات نرخ ارز و اقتصاد جهانی در بورس سهام ایران

بازارهای مالی یکی از اساسی ترین بازارهای هر کشوری است. در بازارهای مالی ، بازار اوراق بهادار و بازار ارز بخش های حساس است. این دو بازار تحت تأثیر نوسانات و چرخه های اقتصادی قرار دارند ، بنابراین تغییرات اقتصادی را به سرعت منعکس می کنند. تغییر در بازده یک بازار به دلیل شرایط داوری در طول زمان منجر به تغییر در بازده بازارهای دیگر می شود. این مقاله با تقسیم اثر سرریز به دو بخش ، میانگین اثر و اثر نوسانات ، استفاده از روش DCC-GARCH ، با هدف گرفتن اثرات سرریز بازده دلار ، بازار جهانی و بازار مالی ایران در دوره 1394-1398 انجام شد. میانگین نتایج مشروط نشان می دهد که بازده سهام نسبت به بازده دلار منفی واکنش نشان می دهد. به عبارت دیگر ، تعویض بین بازده دلار و بازده سهام در بین عوامل اقتصادی وجود دارد. برای اقتصاد جهانی ، بازده بورس با نوسانات شاخص اقتصاد جهانی کاهش می یابد ، اما برای دلار ، این رابطه معکوس می شود به طوری که افزایش در شاخص جهانی اقتصاد باعث افزایش بازده دلار می شود. برای سرریز نوسانات ، نتایج همچنین از سرریز شدید بین هر جفت بازار پشتیبانی می کند.

استناد پیشنهادی

بارگیری متن کامل از ناشر

منابع ذکر شده در ایده ها

1. Engle ، Robert F. & Kroner ، Kenneth F. ، 1995. "قوس تعمیم یافته همزمان چند متغیره ،" تئوری اقتصاد سنجی ، انتشارات دانشگاه کمبریج ، جلد. 11 (1) ، صفحات 122-150 ، فوریه.
2. Diebold ، Francis X. & Yilmaz ، Kamil ، 2012. "بهتر است از دریافت دریافت کنید: اندازه گیری جهت گیری پیش بینی کننده نوسانات ،" مجله بین المللی پیش بینی ، الزوایر ، جلد. 28 (1) ، صفحات 57-66.

• Francis X. Diebold & Kamil Yilmaz ، 2010. "بهتر است از دریافت دریافت کنید: اندازه گیری پیش بینی کننده جهت گیری نوسانات ،" انجمن تحقیقات اقتصادی دانشگاه Koç-Tusiad Papers 1001 ، مجمع تحقیقات اقتصادی دانشگاه KOC-Tusiad ، اصلاح شده در مارس 2010.

• تیم بولرزلف ، 1986. "ناهمگونی مشروط مشروط عمومی ،" سریال تحقیقاتی EERI EERI RP 1986/01 ، موسسه تحقیقات اقتصاد و اقتصاد (EERI) ، بروکسل.

بیشتر موارد مرتبط

1. Petropoulos ، Fotios & Apiletti ، Daniele & Assimakopoulos ، Vassilios & Babai ، Mohamed Zied & Barrow ، Devon K. & Ben Taieb ، Souhaib & Bergmeir ، Christoph & Bessa ، Ricardo J. & Bijak ، Jakub & Boylan ، Joh ، 2022. ": نظریه و عمل ، "مجله بین المللی پیش بینی ، الزویر ، جلد. 38 (3) ، صفحات 705-871.

• Fotios Petropoulos & Daniele Apiletti & Vassilios Assimakopoulos & Mohamed Zied Babai & Devon K. Barrow & Souhaib Ben Taieb & Christoph Bergmeir & Ricardo J. Bessa & Jakub Bijak & John E. Boylan & Jet ، 2020. "Papers 2012. 03854 ، arxiv.org ، اصلاح شده در ژانویه 2022.

• Geweke ، John F. & Horowitz ، Joel L. & Pesaran ، M. Hashem ، 2006. "اقتصاد سنج: نمای چشم پرنده ،" مقالات بحث و گفتگو IZA 2458 ، انستیتوی اقتصاد کار (IZA).
• John Geweke & Joel Horowitz & M. Hashem Pesaran ، 2006. "اقتصاد سنج: نمای چشم پرنده" ، سریال کاغذ کاری سزیفو 1870 ، سیزیفو.

• Franses ، Philip Hans & Dijk ، Dick Van ، 2000. "مدل های سری زمانی غیر خطی در امور مالی تجربی" ، کتاب های کمبریج ، انتشارات دانشگاه کمبریج ، شماره 9780521770415 ، دسامبر.

• Yannick Le Pen & Benoît Sevi ، 2008. "عملکردهای پاسخگویی انتقال و نوسانات در بازارهای پیش رو در برق اروپا ،" Cahiers du Creden (مقالات کار Creden) 08. 09. 77 ، Creden (Center de Recherche en Economye et droit de l'energie)، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه مونتپلیر 1.

• Nikolaos Giannellis & Athanasios Papadopoulos ، 2010. "چه عواملی باعث نوسانات نرخ ارز می شود؟ شواهدی از اعضای منتخب EMU و نامزدهای کشورهای عضویت EMU ،" مقالات کار 1004 ، دانشگاه کرت ، گروه اقتصاد.

اطلاعات بیشتر در مورد این مورد

کلید واژه ها

طبقه بندی ژل:

• C58 - روشهای ریاضی و کمی - - مدل سازی اقتصادسنجی - - - اقتصاد مالی مالی
• G15 - اقتصاد مالی - - بازارهای عمومی مالی - - - بازارهای مالی بین المللی

آمار

اصلاحات

تمام مطالب موجود در این سایت توسط ناشران و نویسندگان مربوطه تهیه شده است. شما می توانید به اصلاح خطاها و حذفیات کمک کنید. هنگام درخواست تصحیح ، لطفاً دسته این مورد را ذکر کنید: Repec: MBR: JMONEC: V: 15: Y: 2020: I: 3: P: 343-356. به اطلاعات کلی در مورد نحوه اصلاح مطالب در repec مراجعه کنید.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس با :. اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: https://edirc. repec.org/data/mbcbiir.html.

اگر این مورد را تألیف کرده اید و هنوز در Repec ثبت نشده اید ، ما شما را تشویق می کنیم که این کار را در اینجا انجام دهید. این اجازه می دهد تا نمایه خود را به این مورد پیوند دهید. همچنین به شما امکان می دهد استناد های احتمالی را به این مورد بپذیرید که ما در مورد آن نامشخص هستیم.

اگر Citec یک مرجع کتابشناختی را تشخیص داد اما یک مورد را در repec به آن پیوند نداد ، می توانید به این فرم کمک کنید.

اگر از موارد گمشده ای که به این یکی گفته می شود اطلاع دارید ، می توانید با اضافه کردن منابع مربوطه به همان روش فوق ، برای هر مورد ارجاع ، به ما در ایجاد آن پیوندها کمک کنید. اگر شما یک نویسنده ثبت نام شده از این مورد هستید ، ممکن است بخواهید برگه "استناد" را در مشخصات سرویس Repec نویسنده خود بررسی کنید ، زیرا ممکن است برخی از استنادها در انتظار تأیید باشند.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا دانلود ، با ما تماس بگیرید: M. E. (ایمیل موجود در زیر). اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: https://edirc. repec.org/data/mbcbiir.html.

لطفاً توجه داشته باشید که اصلاحات ممکن است چند هفته طول بکشد تا از طریق خدمات مختلف repec فیلتر شود.