RSI و چگونه می توان از آن سود برد

همه ما می دانیم که هیچ شاخص جادویی وجود ندارد اما یکی از مواردی وجود دارد که مطمئناً در طی 10 سال گذشته مانند جادو عمل کرده است. چه شاخصی است؟RSI قابل اعتماد ما. در این مقاله می خواهیم به دو مدل معاملاتی که برای اولین بار در کتاب "استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت که کار می کنند" توسط لری کانرز و سزار آلوارز صحبت کنیم. در مقالات مختلف به خوبی مشخص شده است که یک RSI 2 دوره ای در نمودار روزانه بازارهای شاخص سهام ابزاری خارق العاده برای یافتن نقاط ورود است. افت قیمت تیز در آینده S& P E-Mini در بازارهای صعودی از نظر تاریخی (از سال 2000) با وارونگی دنبال شده است. این معکوس ها اغلب با استفاده از شاخص RSI استاندارد با مقدار دوره دو قابل تشخیص هستند. این نشانگر را روی نمودار روزانه قرار دهید و به عنوان مثال به دنبال امتیاز باشید. این نقاط کم شدید فرصت های خرید دارند.

مقادیر زیر 5 سبز است. اینها نقاط خرید هستند.

سیستم RSI (2)

ما می توانیم این را به یک مدل معاملاتی ساده تبدیل کنیم تا اثربخشی شاخص RSI (2) در E-Mini S& P را آزمایش کنیم. به طور خلاصه ، ما می خواهیم وقتی که در بازار گاو نر بازگردانی را تجربه می کند ، به S& P طولانی برویم. ما می توانیم از یک میانگین متحرک ساده 200 روزه استفاده کنیم تا مشخص کنیم چه زمانی در یک روند گاو هستیم و از یک RSI 2 دوره ای برای یافتن نقاط ورود به احتمال زیاد استفاده می کنیم. سپس می توانیم از زمان بسته شدن قیمت بالاتر از یک میانگین متحرک ساده 5 روزه خارج شویم. قوانین واضح و ساده هستند:

• قیمت باید بالاتر از میانگین حرکت 200 روزه آن باشد.
• وقتی RSI تجمعی (2) زیر 5 است ، از نزدیک بخرید.
• هنگامی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک 5 روزه بسته می شود ، خروج کنید.
• از ضرر توقف فاجعه بار 1000 دلار استفاده کنید.

Backtest سیستم از سپتامبر 1997 تا مارس 2012 انجام شد. در مجموع 50 دلار برای کمیسیون ها و لغزش در هر سفر دور کسر شد. در زیر نمودار آنچه این سیستم به همراه نتایج سیستم به نظر می رسد وجود دارد.

نتایج سیستم RSI (2)

سود خالص: 17،163 درصد برندگان: 67 ٪ شماره معاملات: 64 AVE تجارت: 268. 16 دلار حداکثر کاهش: -5،075 دلار ضریب سود: 1. 90

این نتایج با توجه به اینکه چنین سیستم ساده ای داریم بسیار عالی است. این نشان می دهد قدرت شاخص RSI (2) اکنون بیش از یک دهه است. فقط با این مفهوم به تنهایی می توانید چندین سیستم تجاری ایجاد کنید. در حال حاضر ، بیایید ببینیم که آیا می توانیم با این نتایج بهبود یابیم.

استراتژی RSI (2) انباشته شده

لری کانرز با ایجاد یک مقدار RSI انباشته ، پیچ و تاب کمی به مدل معاملات RSI (2) اضافه می کند. به جای یک محاسبه واحد ، ما روزانه در حال اجرا از RSI 2 دوره ای محاسبه خواهیم کرد. در این حالت ، ما قصد داریم از کل RSI 2 دوره ای برای سه روز گذشته استفاده کنیم. هنگامی که مقدار انباشته شده RSI (2) را نگه دارید ، مقادیر را صاف می کنید. در زیر نمودار مقایسه شاخص استاندارد 2 دوره RSI با یک شاخص RSI 2 دوره انباشته شده قرار دارد. می بینید که نشانگر جدید ما چقدر نرم تر است. این کار برای کاهش تعداد معاملات به امید ضبط معاملات با کیفیت انجام می شود. به طور خلاصه ، این یک تلاش برای بهبود کارآیی مدل اصلی تجارت ما است.

RSI انباشته شده در صفحه بالا. RSI استاندارد در صفحه پایین.

• قیمت باید بالاتر از میانگین حرکت 200 روزه آن باشد.
• وقتی RSI تجمعی (2) از سه روز گذشته زیر 45 است ، از نزدیک بخرید.
• خروج هنگامی که RSI (2) از پایان روز جاری بالاتر از 65 است.
• از ضرر توقف فاجعه بار 1000 دلار استفاده کنید.

نتایج سیستم RSI (2) انباشته شده

سود خالص: 17،412 درصد برندگان: 67 ٪ شماره معاملات: 52 AVE تجارت: 334. 86 دلار حداکثر کاهش: -4،850 دلار ضریب سود: 2. 02

بازار نقدی S& P

سیستم RSI 2 دوره ای به نظر می رسد مانند تجارت 100 سهم از بازار نقدی S& P به سال 1993 باز می گردد؟خیلی خوب است

نتیجه گیری

خب، کدوم بهتره؟استراتژی انباشته همانطور که در نظر گرفته شده بود. این کارآیی مدل معاملات استاندارد RSI (2) را با کاهش تعداد معاملات افزایش داد ، اما تقریباً به همان میزان سود خالص تولید می شود. به عنوان یک امتیاز ، کاهش آن کمی کوچکتر بود. در حالی که هر دو سیستم کار خارق العاده ای انجام می دهند ، استراتژی انباشت ممکن است کار کمی بهتر انجام دهد. استراتژی RSI (2) انباشته شده به خوبی روی مینی داو و همچنین دو ETF ، DIA و SPY کار خواهد کرد.

کد Easylanguage در زیر به عنوان یک بارگیری رایگان در دسترس است. همچنین یک فضای کاری معامله وجود دارد. لطفاً توجه داشته باشید ، مفهوم معاملات و کد همانطور که ارائه شده است یک سیستم معاملاتی کامل نیست. این به سادگی نمایشی از یک روش ورود قوی است که می تواند به عنوان هسته ای از یک سیستم معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین ، برای کسانی از شما که علاقه مند به ساختن سیستم های تجاری خود هستید ، این مفهوم ممکن است یک نقطه شروع عالی باشد.